¿Por qué cualquier estrategia sólo funciona con éxito durante un tiempo limitado y luego deja de funcionar? - página 7
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La eficiencia no es una pregunta clara, porque no entiendo cómo medir la eficiencia del TC. Según tengo entendido, la eficiencia>100% significa que la CT es rentable. Menos de eso significa que no es rentable.
El adaptativo también necesita ajustarse porque la volatilidad también cambia. Es decir, la volatilidad del mercado tampoco es constante. En cuanto a las cucarachas y los tiburones, ellos no cambian, pero el mercado sí, al menos según su volatilidad. ¿Cuál es la volatilidad de los tiburones y las cucarachas? - son constantes....
No es la volatilidad de los tiburones y las cucarachas, es la volatilidad del hábitat.
Bueno, me equivoqué con lo de la eficiencia>100%, por supuesto.
Bien, definamos los términos para que hablemos el mismo idioma.
Denotamos el máximo beneficio teórico para un determinado periodo de información por MTP=100%. Denotamos el máximo beneficio teórico para un determinado periodo de información teniendo en cuenta el diferencial por MTP(s)=100%. El valor absoluto del beneficio expresado en puntos para MTP se denotará por AMTP, y para MTP(s) por AMTP(s). Obviamente, siempre existe la desigualdad AMTP(s)< AMTP. Las pérdidas del sistema comercial se denotan por P (costes), siempre son mayores que 0, P=AMTP-AMTP(s), AMTP(s)= AMTP-P
La ganancia de la TS teórica ideal desarrollada para un instrumento particular con su propio spread, denotémosla PTS(s), tenemos la igualdad PTS(s)=AMTP(s).
¿Cuánto dinero puede perderse cuando se comercia con "anti-ideal"?
Vamos a denotar la pérdida de la máquina infernal de drenaje en puntos UTS(s).
UTS(s) = -AMTP(s)-P.
Por lo tanto:
|UTS(s)| > PTS(s).
En otras palabras, el beneficio potencial es siempre menor que la pérdida potencial tomada como módulo.
Gráficamente se puede presentar de la siguiente manera:
La rentabilidad del TC real, expresada en pips, se encuentra en la zona sombreada. Introduzcamos dos términos más: TS adaptativa, o ATS, y TS no adaptativa, o NTS.
En el caso de la STN, la rentabilidad dentro de un segmento del período de información suele variar dentro de las STN... STP y depende de un período de información concreto. Cuanto menores sean las fluctuaciones de la rentabilidad a lo largo de los periodos de referencia, más estable podrá considerarse el SNT. Siempre hay fluctuaciones en la NTS, y normalmente es posible encontrar el periodo en el que el rendimiento cae por debajo de cero. Con la optimización se intenta aumentar el punto de retorno mínimo de dicho sistema por encima de cero y acercar el punto de retorno superior al PTC(s). Esto es lo que hacen todos sin excepción. Pero el punto de retorno superior nunca alcanza el CCP(s) y podemos ver en el gráfico de optimización el llamado techo del sistema de trading conocido por cualquier escritor de EAs algo experimentado, que todavía está por debajo del CCP(s).
Y aquí es donde aparece el "efecto de ajuste". Cuanto más alta sea la rentabilidad fijada por el EA durante la optimización, más rápido perderá dinero el TS en las pruebas a futuro.
La rentabilidad del ATC fluctúa en el punto del TCP(s). La optimización de un ATC de este tipo consiste en "suavizar" la curva de rendimiento, y en las pruebas a futuro la curva de rendimiento disminuirá lentamente (sí, sí, los milagros ocurren) con el tiempo, en lugar de hacerlo en forma de avalancha, como en el caso de la STS.
Esta es mi teoría sobre la construcción de una ST adaptativa.
Después de todo, hay que esforzarse por algo, ¿no? No deberíamos pasar el resto de nuestras vidas persiguiendo EAs tipo MACD en el probador, ¿verdad?
Sobre cucarachas y tiburones. No cambian durante millones de años, sobreviviendo en un entorno siempre cambiante. Son criaturas perfectas (biosistemas perfectos). El mercado se merece un nivel de TC, si no un tiburón, seguro que una cucaracha. Es cierto que también pueden llegar a su fin. Después de todo, todavía existe el Hombre. Es capaz de joder cualquier hábitat y destruir cualquier organismo perfecto (además de joder cualquier teoría insólita).
La emancipación ha llegado. ¡Y los hombres no lo saben!
>> Aaron Russo, conversaciones con Rockefeller.
...
- Aaron, ¿cuál crees que es la razón de la emancipación de la mujer?
- Para que las mujeres tengan derecho a trabajar, reciban el mismo salario que los hombres, tengan los mismos derechos...
- ¡Aaron, eres un idiota!
- ¿Por qué soy un idiota?
- Te diré por qué. Los Rockefeller creamos el feminismo. Tenemos el control de todo lo que se lee en los periódicos y se ve en la televisión. Todo fue fundado por los Rockefeller. ¿Y quieres saber por qué? Hay dos razones principales. Uno - no podíamos gravar a la mitad de la población antes del feminismo. La segunda es que hoy en día tenemos niños en las escuelas desde una edad muy temprana. Los estamos destetando del pensamiento, los estamos alejando de sus familias. Los niños piensan que el Estado, la escuela, los funcionarios son su propia familia y que son ellos quienes deben enseñarles, no sus propios padres. Estas son las dos causas fundamentales del feminismo
Muy interesado en Tesla. Creo que lo siguiente:
Nuestra civilización subdesarrollada asocia la energía con el consumo de recursos materiales. Tesla, por su parte, intentaba hacer notar que no debemos obsesionarnos con esto. Según la ley de conservación de la energía, ésta no puede desaparecer en la nada, sino que se transforma de un tipo a otro (energía cinética, potencial, eléctrica, térmica, magnética y muchos tipos de energía aún no descubiertos). Todo lo que necesitamos es aprender a transformar los flujos del furioso océano energético universal hacia nuestras necesidades energéticas. Esto es realista, pero el capitalismo tiene suficiente poder para soportar su propia desaparición. Al fin y al cabo, si hay fuentes inagotables de energía, ya nadie pagará por ella. Habrá robots, automatización total de la agricultura y más allá, hasta donde uno pueda imaginar. La época cambiará (el sistema capitalista será sustituido por uno nuevo). Pero esto no puede darse todavía a pueblos salvajes y en constante guerra. En primer lugar, la cultura debe cambiar. Las cualidades humanas superiores deben prevalecer. Sólo entonces será por un bien mayor. Ahora pienso: ¿pasará este cambio global con o sin sangre (es decir, guerras por los últimos recursos)? Si es así, volveremos a la Edad de Piedra. Si la ciencia y la cultura se imponen sobre el capitalismo, el tercer milenio puede invitarnos a la larga.
"Bueno, es un simple genio, ¿no?
de hecho, hace tiempo que utilizamos la máquina de movimiento perpetuo -central hidroeléctrica-, ¿no? a veces se estropea... pero podemos arreglarlo.
Creo que construcciones más poderosas (en todos los aspectos) (fuentes de energía) se encuentran en las profundidades de la ciencia soviética, pero son alto secreto como siempre ...
De hecho, un comerciante que capta sólo el 10% ya es un buen comerciante. La cifra del 30% que suele citarse en la literatura es claramente excesiva.
De hecho, un comerciante que capta sólo el 10% ya es un buen comerciante. La cifra del 30%, que se suele dar en la literatura, ya es demasiado.
Por eso la cirrosis hepática en calzoncillos bajo una palmera se escribe a continuación.
No lo saques de contexto. )))
Bueno, ¡captar un 10-30% o más es fácil! Sólo hay dos problemas:
1) ¿podrá este beneficio compensar las pérdidas por entradas falsas?
2) ¿Se mantendrá la reducción máxima dentro de unos límites razonables?
Svinozavr писал(а) >> нужно ловить движения (тренды), которые бы отбивали издержки ТС, в т.ч. и ложные заходы
Suena lógico, por supuesto. Pero no podemos saber de antemano cuántas entradas falsas se producirán antes de coger la tendencia. En primer lugar. En segundo lugar, no podemos saber cuánto durará esta tendencia y si cubrirá los costes o no.
¡Nerds!
Bien, lo diré de otra manera.
La credibilidad de un indicador que detecte tendencias debería permitir captar al menos (según el sueño) un % de tendencias significativas.
Es decir, el indicador debe determinar la perspectiva de la tendencia en el momento en que se detecta. No es tan difícil: el historial de movimientos o la falta de ellos en el momento en que se detecta la tendencia ya está presente, y es posible entender si es posible fijar la tendencia o no.
Así que todo se reduce a la calidad
1) AT para identificar el movimiento;
2) entrada y salida;
3) MM.
Usted puede mirar - He publicado un indicador de tendencia primitiva en la base de código en el primer comentario a mí mismo))).
Si se entra/sale cuando se detecta la tendencia, en el mejor de los casos obtendremos la tasa de referencia como beneficio.
Si entramos por correcciones (el valor opuesto del indicador básico), el beneficio aumentará considerablemente, e incluso las zonas planas se volverán rentables en la mayoría de los casos. ¡PERO!
Si no colocamos un stop en caso de ruptura del canal (tal y como se define aquí la tendencia), de nuevo se perderá la mayor parte del beneficio.
TEST
(Encogiéndose de hombros) Siéntase libre de probarlo. Todas las señales están escritas - póngalas en su Asesor Experto y siga adelante.
No lo haré yo mismo - ya he pasado esta etapa antes de empezar a usar MT.
Intentaré copiarlo en otro sitio. Bien, lo duplicaré aquí: