Primera vaca sagrada: "Si la tendencia comenzó, continuará" - página 63
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He oído hablar del proceso de Wiener, pero el hecho de que el precio sea aleatorio no es creíble para la mente... ;)
Menos mal que aún no me has aconsejado que realice el teorema de Slutsky-Yule en economía, ¡para que no empiece a aplicar el BFP!
La imagen similar a la suya, pero con la línea de simetría de la campana dirigida en ángulo con el eje de abscisas, ilustrará por un paseo aleatorio con una deriva (tendencia). Y tu imagen dibuja ingenuamente el retorno a 0 y los límites de la campana. Resulta que la dispersión no crece directamente proporcional al cuadrado del tiempo, sino mucho más rápido. En resumen, la campana es correcta para mo=0, pero el gráfico de precios es un plano amplificador de la volatilidad con evidente reversión.
случайным блужданием со сносом (трендом), будет иллюстрировать картинка подобная вашей, но с линией симметрии колокола, направленной под углом к оси абсцисс
por lo tanto ;)
Про винеровский процесс я слышал, а вот то, что цена случайна - ум не верит... ;)
Вы мне, слава Богу!, еще теорему Слуцкого-Юла не посоветовали осознать в экономике, чтобы я БФП не начал применять!
¿Cree en las tendencias?
Las cuestiones de fe probablemente se discutan mejor en otro lugar.
А в тренды верит?
Вопросы веры, наверное, лучше обсуждать в другом месте.
No te estás disculpando:
1. Si lo sabes, explícalo y demuéstralo.
2. Por lo demás, crees, PERO EN OTRO LUGAR. Entonces ve tú mismo a ese "otro" lugar.
случайным блужданием со сносом (трендом), будет иллюстрировать картинка подобная вашей, но с линией симметрии колокола, направленной под углом к оси абсцисс. И на вашей картинке наивно-неверно нарисован возврат к 0 и границам колокола. Получается как будто дисперсия растет не прямо пропорционально квадрату из времени, а гораздо быстрее. Короче, колокол верный для мо=0, но график цен - какой-то усиливающийся по волатильности флет с явной возвратностью
¿de qué imagen "ingenuamente equivocada" estamos hablando? Figura 5.2.?????
:о)))
¿de qué imagen "ingenuamente equivocada" estamos hablando?
:о)))
¿qué tipo de gráfico tiene dentro de la campana? :)
что за график у вас внутри колокола? :)
Sí...
No puedo ver la campana. Veo una pipa.
¿Qué quieres decir con "categórico"?
Sobre todo con esas conclusiones y valoraciones...
;)
Sí...
No puedo ver la campana. Veo una pipa.
¿Qué quieres decir con "categórico"?
Sobre todo con esas conclusiones y valoraciones...
;)
Deja que la tubería sea tu camino))) Veo la fórmula. Pregunto, qué es la gráfica W(t) dentro de la "tubería" - no está simplemente dibujada, ¿verdad? :) ¿Es éste un ejemplo de trayectoria/camino aleatorio de un proceso de Wiener?
Aparentemente, sí, un ejemplo muy simplificado para ilustrar el teorema.
Por supuesto, no debe tomarse literalmente, es demasiado "regular" aquí. Simplemente muestra los límites probables en los que se encuentran sus valores convencionalmente "extremos". La incertidumbre del tiempo t0, el "principio de los tiempos", se suma a los problemas para construir una tubería límite real: por un lado, el proceso recuerda la historia, y por otro, no.
¿Cuál es el libro, avatara?
¿Cómo se pueden mostrar los límites probabilísticos como un gráfico concreto? Es claramente una trayectoria separada con correcciones incomprensibles, "muescas" y rebotes de zonas entre los dos "tubos". ¿Y qué tendencia se supone que se ve allí? En una divagación aleatoria con incrementos de cero mo :)
Por fuera, el cuadro se parece a otro proceso. Tomemos una recta numérica y lancemos puntos distribuidos en ella por N(0,1). Las coordenadas de estos puntos en función del momento de lanzamiento se trazarán como una gráfica a partir del "tiempo". La trayectoria será algo similar y también estará acotada de forma convencional (fácil de graficar en Excel), pero los límites no se expandirán con el tiempo y las "tendencias" no serán tan pronunciadas. Pero este segundo proceso se confunde muy a menudo con el proceso de Wiener.
P.D. 2 Avals: El gráfico específico es una implementación de un proceso Wiener. Bueno, aquí es tan regular. También es posible.