Primera vaca sagrada: "Si la tendencia comenzó, continuará" - página 45
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
es posible transformar los datos para que sean estacionarios en todos los sentidos,
la transformación más sencilla es restar los valores de la serie a su MA;
Magnatis, tengo la impresión de que no has entendido mi respuesta, o no has querido hacerlo.
2 TheVilkas: La sustracción de los valores de la serie de la MA suaviza la propia serie (elimina más o menos las tendencias), pero no tiene casi ningún efecto sobre la volatilidad de los datos. ¿Qué tipo de estacionalidad es esa?
Magnatis, tengo la impresión de que no has entendido mi respuesta, o no has querido hacerlo.
Me sorprende que lo hagas.
2 TheVilkas: La sustracción de los valores de la serie de la MA suaviza la propia serie (elimina más o menos las tendencias), pero no tiene casi ningún efecto sobre la volatilidad de los datos. ¿Qué tipo de estacionalidad es esa?
es una estacionalidad en sentido amplio.
No se trata de una especulación, sino de datos observables, lo que exige obtener una función de autocorrelación (estudiada).
He comprobado este hecho por mí mismo.
La mitad de este foro es una prueba de todo lo contrario.
===
Alexei, ¿aún no estás harto? ))) ¿Déja vu o, en nuestras palabras, rastrillo? )))
===
Ahora entran en juego las ondículas discretas. Por primera vez...
La estacionariedad en sentido amplio es la "estacionariedad" no sólo de la media, sino también de la varianza (más precisamente, la dependencia del momento de correlación de la diferencia de los argumentos solos).
TheVilkas, ¿puede mostrar una serie de este tipo - o dar un ejemplo del período de MA en el que ha logrado esto?
2 Svinozavr: Hola, Peter. ¿Cómo va la puesta al día?
La estacionariedad en sentido amplio es la "estacionariedad" no sólo de la media, sino también de la varianza (más precisamente, la dependencia del momento de correlación de la diferencia de los argumentos solos).
¿Puede mostrar una serie de este tipo, o dar un ejemplo de un periodo en el que lo haya conseguido?
Tal vez, pero con Marple, Box-Jenkins, para la estacionariedad en sentido amplio sólo se requiere la independencia de la media
Tal vez, pero en Marple, Box-Jenkins, la estacionariedad en sentido amplio sólo requiere la independencia de la media
Estacionariedad de nuevo, hombre. No te cansas de hacer o-ma.
Ah, bueno, bueno. TheVilkas, ¿puedes darme un enlace a sus escritos en los que se afirme eso? Eso me sorprende un poco.