"Los árboles no crecen hasta el cielo" - página 44

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m_a_sim:
Si el trader juega con el sistema, es realmente mejor invertir en los fracasos, porque a una serie de operaciones rentables le sigue una serie de operaciones perdedoras, y cuantas más operaciones perdedoras, más probabilidades hay de que sean rentables. Incluso hay una estrategia para aumentar el volumen del lote después de una serie de operaciones perdedoras (no confundir con martin). Con cada operación perdedora aumenta la probabilidad de una operación rentable. Según esta lógica, cuando el patrimonio del comerciante crece, los fondos deben ser retirados :))) y los descensos deben ser depositados de nuevo :))

¿Tiene una prueba matemática de estas afirmaciones? ¿Qué te hace pensar que a una serie de operaciones rentables debe seguir una serie de operaciones perdedoras?
 
Roman.:


Bueno, por qué... :-)

Yo me llenaba de la reducción, porque la tirada era una vez al día, así que el dinero salía directamente de la reducción.

Por lo tanto, todo está bien aquí - compramos los fondos, vendemos los topes - el sistema es un sistema contra-tendencia... :-)

Si la tendencia ha comenzado, continuará... :-)


Bueno, según tu foto, eso es exactamente lo que pasó ))))

Te has volcado en una bajada local, esperando que sea global. Y resultó ser un local. Y saliste por la reducción global. )))

 
C-4:

¿Tiene alguna prueba matemática de estas afirmaciones? ¿Qué te hace pensar que a una serie de operaciones rentables le debe seguir una serie de operaciones perdedoras?

No. Esto no es una afirmación, sino una suposición teórica, tal y como se recoge en el libro de Larry Williams "The Long-Term Secrets of Short-Term Trading".
 
LeoV:

Aquí, por cierto, los inversores nos enfrentamos al mismo problema que los operadores: invertir en los máximos y salir en los mínimos, cuando debería ser al revés.

¿Cómo podemos evitar este problema?

No hay solución. El principal problema es la extrema inestabilidad de cualquier característica estadística de la gran mayoría de los PAMM. Supongamos que el gestor es un tramposo oculto y que promedia. Además, es un ferviente creyente en el crecimiento eterno de la plata. Durante un año o dos o tres la plata crece, y la cantidad de PAMM también aumenta. Pero todo lo bueno llega a su fin, la burbuja estalla. Las características de su PAMM han cambiado abruptamente, pero analizamos sus estadísticas pasadas. Vemos la reducción y pensamos: "¡Genial! Ahora podemos invertir" - esperamos que esta reducción sea una parte de las estadísticas que había antes. Pero en realidad todo ha cambiado. Ahora esta reducción es parte de un PAMM completamente diferente, nuevo y aterrador bajo el antiguo nombre.
 
C-4:

¿Tiene alguna prueba matemática de estas afirmaciones? ¿Qué te hace pensar que a una sucesión de operaciones rentables le debe seguir una sucesión de operaciones perdedoras?

Supongo que es lo mismo que el sol después de la lluvia.
 
C-4: ¿Tiene alguna prueba matemática de estas afirmaciones?
Por desgracia o por suerte, no hay estudios matemáticos de esta naturaleza, por lo que se puede afirmar cualquier cosa en este sentido y puede ser cierto. O quizás no.....))))
 
C-4: Digamos que el gerente es un tramposo latente y un adicto a los promedios. Por ejemplo, está convencido del crecimiento infinito de la plata. Durante un año o dos o tres, la plata está creciendo, su equidad PAMM también está creciendo. Pero todo lo bueno llega a su fin, la burbuja estalla. Las características de su PAMM han cambiado abruptamente, pero analizamos sus estadísticas pasadas. Vemos la reducción y pensamos: "¡Genial! Ahora podemos invertir" - esperamos que esta reducción sea una parte de las estadísticas que había antes. Pero en realidad todo ha cambiado. Ahora esta reducción es parte de un PAMM completamente diferente, nuevo y terrible bajo el antiguo nombre.

Eso es lo que escribí: invertir en un gestor poco conocido basándose únicamente en la renta variable conlleva, como se ve, grandes riesgos no comerciales.....))))
 
m_a_sim:

no. Esto no es una afirmación, sino una suposición teórica, tal y como se recoge en Larry Williams "The Long-Term Secrets of Short-Term Trading"


Yo mismo soy un fan de Larry Williams y de todos sus libros. Pero encontrar la serialidad es una tarea demasiado no trivial para ser resuelta completamente por el mismo Z-Score. La introducción de un submodelo adicional en el modelo de comercio/inversión está llena de peligros, porque siempre introduce un grado adicional de libertad para el riesgo. El ejemplo más sencillo:

x y x y x y x y

Gran serialidad, ¿no? ¿Y si sólo es parte de un proceso aleatorio?

xxyxyyyxxxyyxyxxxyxyxxyxyxyxy xyyyyxxyxyyyyyxyxyyyyxxx
Pero el tema no va de eso.
 
cualquier inversión implica un riesgo. pero su definición de riesgo comercial sería interesante.
 
LeoV:
Por desgracia o por suerte, no hay estudios matemáticos de esta naturaleza, por lo que se puede afirmar cualquier cosa en este sentido y puede ser cierto. O quizás no.....))))

Bueno, en ese caso, o soy un genio o un loco, porque tengo esos estudios... No, más bien un loco.
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