"Los árboles no crecen hasta el cielo" - página 27
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reconocer la avalancha, realmente con algunas adiciones...
Bueno, quieres ver avalancha, porque hace poco estuve difundiendo sus beneficios, puedo decepcionarte - es ilan, de kodobase, con tácticas de bloqueo completamente diferentes que en avalancha (compartir por volúmenes totales de compra y venta, no por establecer una posición de contadormayor)
El capital puede convertirse en efectivo y retirarse de la cuenta de operaciones en cualquier momento, simplemente cerrando todas las posiciones. No se puede hacer eso con saldos a la niroba.
Es decir, qué estrategia utilizar: de bajo rendimiento con SL y esperar a que haya señales de trading claras y probadas o agresiva sin SL con bloqueo/vueltas, etc.
sigo inclinándome por una estrategia agresiva, pero de ninguna manera involucrar los fondos ya ganados en el comercio, pero. nadie cambia la estrategia que trae beneficios, pero sólo aumentar el lote de partida, pero..... y aquí es donde el perro está en la pelea - para encontrar / calcular el lote de partida para una estrategia que funciona "en los volteos" - se puede (no es tan difícil de probar), pero el problema es que no se puede cambiar el lote de partida y no tiene que hacer nada. - se puede (no es nada difícil de probar la estrategia en el probador y encontrar el número máximo de ofertas continuamente sin éxito), pero en Forex, hay un factor tan importante como el tiempo, si por cualquier razón, un comerciante aumenta el lote de partida y no se asegura de que el saldo de la cuenta es todavía suficiente, para bloquear y dejar o en el curso de la negociación, miedo de los riesgos y dejar de operar, entonces él puede perder el tiempo cuando el resultado positivo de su estrategia habría llegado de todos modos
faa, lo siento, pero has empezado una discusión escolástica sobre los riesgos, mientras que yo estaba hablando de la información sobre PAMM, que está disponible para nosotros - sobre la carga del depósito. Con el apalancamiento permitido en PAMM (100:1), un depósito superior al 30-40% - es un riesgo significativo, y difícilmente se puede negar su conexión con el riesgo: todas las cuentas con la curva a la ups & downs son extremadamente arriesgadas, y su carga de depósito excesivamente alta lo confirma. ¿De qué estamos discutiendo entonces?
Sólo discuten los completos idiotas, entre los que no me incluyo, y más aún tú.
Repito mi punto de vista: la carga de la cuenta no tiene nada que ver con el riesgo. La correlación que se ve no es la misma, y si se piensa así, hay que demostrarlo, mientras que el calendario de depósitos no proporciona la información para demostrarlo. Permítanme recordarles que la prueba de una correlación puede resolverse fácilmente para variables aleatorias con distribución normal, y siempre deben preguntar por el intervalo de confianza de la correlación detectada. Para otras distribuciones, y más aún para las cotizaciones no estacionarias, es una cuestión más que compleja.
El resultado final. Por el riesgo, entiendo el valor porcentual de la equidad y creo que este valor puede ser siempre una constante en la ST. Esto se puede conseguir moviendo el SL o de forma algorítmica en el TS, cerrando todas o parte de las posiciones cuando el riesgo alcanza el valor cuando el mercado se vuelve en contra de la posición.
Me interesaría conocer su opinión sobre la siguiente cuestión. En la literatura, la cifra habitual de riesgo es del 2%. Cuestioné esto y utilicé un probador para ejecutar mi TS, en el que consideré el riesgo como una función: riesgo(factor de beneficio) y riesgo(factor de recuperación). ¡Obtuve el resultado de que estas funciones tienen un máximo de alrededor del 10%! Este valor es una constante, no depende de la sección de citas y depende del TS (diferentes TS tienen diferentes valores máximos).
Un nuevo campeón con todas las posibilidades de superar a Anton Trefelov y al propio Larry Williams. Por supuesto, durante el año se ha ganado menos del 11.000% anual, pero a largo plazo todo va por delante.
Un nuevo campeón con todas las posibilidades de superar a Anton Trefelov y al propio Larry Williams. Por supuesto, durante el año se ha ganado menos del 11.000% anual, pero a largo plazo todo va por delante.
Mierda, este tipo de comercio es impresionante. Aunque la carga del depósito sugiere altos riesgos (probablemente martin), pero aguantando un año ya con detracciones relativamente bajas:
Mierda, ese tipo de comercio es impresionante. Aunque la carga de los depósitos sugiere riesgos elevados (probablemente martin), pero lleva un año aguantando con detracciones relativamente bajas:
¡Realmente genial!
¿Esto es según Taleb?
;)
Las maravillas de la diversificación. En la cuenta se negocian decenas de estrategias de negociación. Todo ello rentable y sostenible en el tiempo. La carga de la deposición en este caso lo dice todo. Estoy seguro de que la mayor parte de la carga de los depósitos es el efecto de diversificación, cuando se abren simultáneamente decenas de posiciones dirigidas de forma diferente en muchos instrumentos. Esto sólo es posible con los autómatas. ¡BRAVO!
Lo único que puede preocupar es el sistema de gestión del dinero. Parece que se basa en el método proporcional fijo (estoy seguro de que lo es). Esto significa que una "explosión" es extremadamente probable - en esencia, significa un aumento o disminución prácticamente incontrolable del capital según las leyes exponenciales. En términos matemáticos, una pérdida de unos cuantos miles (¡!) de ingresos a los niveles actuales no es peor que una pérdida de unos cuantos cientos al principio del movimiento, pero en términos de realidad es diferente.
¿Es eso lo que dice Taleb?
;)
Más bien, Martin. :)
De hecho, mucho más impresionante es InvisibleTrader, que ocupa la segunda posición. El comercio es mucho menos arriesgado, en mi opinión. Ni siquiera puedo creer que sea posible.
Si contamos el crecimiento activo de mayo a octubre seis meses
6 meses 7000% -
12 meses .....
faa, lo siento, pero has empezado una discusión escolástica sobre los riesgos, mientras que yo estaba hablando de la información sobre PAMM, que está disponible para nosotros - sobre la carga del depósito. Con el apalancamiento permitido en PAMM (100:1), un depósito superior al 30-40% - es un riesgo significativo, y difícilmente se puede negar su conexión con el riesgo: todas las cuentas con la curva a la ups & downs son extremadamente arriesgadas, y su carga de depósito excesivamente alta lo confirma. ¿De qué estamos discutiendo entonces?
El argumento del riesgo no puede ser escolástico. El riesgo y la carga no son cosas relacionadas. Las pérdidas en 10 lotes y SL = 10 pips son iguales a las pérdidas en 5 lotes y SL = 20 pips. Y el apalancamiento en forex es un razonamiento para idiotas: ¡todos los contratos no son entregables, sino calculables! Una observación más. Si la estrategia de negociación permite añadir posiciones, entonces es mejor comprar un lote de una vez, que añadir algunas, porque el riesgo de reversión crece durante el movimiento de la tendencia.
Más bien, Martin. :)
En realidad, mucho más impresionante es InvisibleTrader, que está en la segunda posición. El comercio es mucho menos arriesgado, en mi opinión. Ni siquiera puedo creer que sea posible.
Esto no es una martingala. La curva exponencial no es característica de una martingala, al contrario, es una antimartingala.