¡Sensación! ¡Se ha encontrado una estrategia rentable para jugar al beagle! - página 10

[Rid]

Consejero. En la descarga.

Es una especie de nido de águila puro. Se agita con las pausas.

Dax, m1 desde el 1 de mayo hasta ahora. No olvides que el spread de los futuros no es tenido en cuenta por el probador. Sólo comisión.

Lote inicial=0,01. Doblado posterior de cada paso.

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BroCo-San-Francisco (construcción 221)
Símbolo FDAXM9 (DAX (eurex) (08:00 - 22:00) Exp 19/06/2009)
Periodo 1 minuto (M1) 2009.05.04 08:00 - 2009.06.09 21:59 (2009.05.01 - 2009.06.10)
Modelo All ticks (el método más preciso basado en los plazos más pequeños disponibles)
Parámetros pips=280; profitpips=240; Lotes=0.01; time=0; starttime=7; stoptime=17;

Barras de historia 23285 Ticks modelados 344646 Calidad de modelado 25,00%
Errores de coincidencia de gráficos 0

Depósito inicial 3000,00
Beneficio neto 1132,27 Beneficio total 4569,06 Pérdida total -3436,79
Rentabilidad 1,33 Beneficio esperado 4,66
Reducción absoluta 42,05 Reducción máxima 336,06 (9,80%) Reducción relativa 9,80% (336,06)

Total de operaciones 243

Posiciones cortas (% de ganancias) 120 (64,17%)

Posiciones largas (% de todas las ganancias) 123 (65,04%)
Operaciones rentables (% del total) 157 (64,61%)

Operaciones con pérdidas (% del total) 86 (35,39%)
La operación más rentable es 544,91 (operación con pérdidas -588,26)
Media de operaciones rentables 29,10 operaciones perdedoras -39,96
Número máximo de victorias continuas (beneficio) 12 (133,92)

Pérdidas continuas (pérdida) 4 (-833,55)

[Rid]

Parece razonable añadir un algoritmo de comercio virtual al código COUNTER y permitir la entrada después de la siguiente pérdida virtual significativa. Creo que esto puede reducir significativamente la reducción de la deuda.

Analógico - Filtro basado en el historial comercial

[Aleksander]

rid писал(а) >>

Parece razonable añadir un algoritmo de comercio virtual al código COUNTER y permitir la entrada después de la siguiente pérdida virtual significativa. Creo que de esta manera se puede reducir significativamente el drawdown.

sí... tenemos que añadir un algoritmo... Estoy en el proceso de finalizarlo... He añadido un sistema de lotes al EA de Martin... Pronto publicaré los resultados...

[Vasiliy Sokolov]

Кстати, а откуда такая уверенность, что используется какой то стандартный сишный генератор, а не какой нибудь tcl - оаский? В документации ничего не нашел, это какая то инсайдерская информация?

Una persona probó mi algoritmo en un compilador de C clásico. El resultado es el mismo. => El código del generador fue tomado de allí. Además, la arquitectura y la sintaxis de MQL es muy similar a la de C, por lo que se puede suponer que fue el compilador de C el que se utilizó.

[Sceptic Philozoff]

HideYourRichess >>: ¿Cuál es la solución general? ¿La solución general de qué?

Bueno, me he pasado un poco con la parte "general". No es gran cosa, la idea es la misma que la tuya. Sólo era interesante generar el esquema de Bernoulli para p arbitrario. Tengo que compararlo con 32767*p redondeado.

[Hide]

Mathemat >> :

Bueno, me he pasado un poco con la parte "general". No es gran cosa, la idea es la misma que la tuya. Sólo era interesante generar el esquema de Bernoulli para p arbitrario. Tenemos que compararlo con el redondeo 32767*p.

Se podría convertir un entero en un número real y luego compararlo con p. Pero eso es un poco complicado.

[[Eliminado]]

(ha sido inyectado, y tiene un error de corrección) y DEJAVU de nuevo... Pero me gusta bastante cómo en las noticias estos generadores generan una secuencia ilógica, con una emisión sucesiva de una serie de sólo Colas por ejemplo...