¡Sensación! ¡Se ha encontrado una estrategia rentable para jugar al beagle! - página 9
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Sea cual sea la función de generación de series de precios que utilice (números aleatorios o precios de mercado), podrá ver las estadísticas sobre cuántas pérdidas consecutivas ha tenido su sistema durante el periodo de estudio. Basándose en estos datos, puede calcular el lote inicial y el depósito inicial que debe utilizar Martin en su estrategia.
No se puede ganar en una serie infinita, pero sí en una serie finita. No se contradice con las matemáticas.
¿Por qué no arriesgar su capital con 10 años de estadísticas, con la perspectiva de súper beneficios? Nadie te obliga a operar todo el tiempo, los retiros también ocurren. Si haces un doble, lo consigues, y entonces no tienes que preocuparte. La probabilidad de que haya activado su sistema para hacer un doble, justo cuando las estadísticas de 10 años han cambiado, es MUY baja.
Entonces, ¿por qué no se hace cargo de la causa en lugar de parlotear?
Nunca he usado martin, pero se gana bien. Si mañana los científicos demuestran que el mercado es puro ojo de lince, ¿entonces qué? ¿Dejar de comerciar porque matemáticamente en el infinito perderás inevitablemente?
Sea cual sea la función de generación de series de precios que utilice (números aleatorios o precios de mercado), podrá ver las estadísticas sobre cuántas pérdidas consecutivas ha tenido su sistema durante el periodo de estudio. A partir de estos datos puede calcular el lote inicial y el depósito inicial que debe utilizar Martin en su estrategia.
Las estadísticas que se observan son sólo una realización de un proceso aleatorio. Es muy arriesgado sacar conclusiones sobre todo el proceso basándose en esta única realización. Ciertamente se puede hacer para procesos ergódicos, pero ¿quién dice que un proceso de precios (o un proceso de retorno de precios) es ergódico?
En definitiva, es posible arriesgarse. Una serie infinita es un concepto inalcanzable. Cada persona es mortal, por lo que su "serie" es finita, por lo tanto si uno selecciona un martin, que sería rentable con una alta probabilidad en el período de 40-60 años, entonces uno puede tomar un riesgo.
En segundo lugar, se puede arriesgar una cantidad relativamente pequeña mientras se obtiene un beneficio que supera en cientos de veces el depósito inicial. Arriesgaría 200 dólares por 200.000 dólares, aunque fuera un martin. Y por cierto, hay ejemplos reales. Por ejemplo, el PAMM de Andrey Trefeev.
Siempre hay un riesgo. Cada uno define su propia tolerancia al riesgo a su manera.
a C-4
Lo tengo claro, sólo que no entiendo el MQL... No entiendo el MQL, así que tuve que leer la documentación). Pero sigo sin entender qué es lo que ha cambiado HideYourRichess, ¿realmente no funciona bien? Qué horror, deberías ser más estricto con ellos. Por cierto, ¿cómo puedo estar tan seguro de que estoy usando un generador Cysh estándar y no un tcl-oas? No he podido encontrar nada en la documentación, ¿es algún tipo de información privilegiada?¡Vaya! ¡Qué "Matemáticas" hay!
La función establece el estado inicial para generar una serie de enteros pseudoaleatorios. Para reinicializar el generador (es decir, ponerlo en el estado inicial anterior), hay que utilizar el valor 1 como parámetro de inicialización. Cualquier otro valor para el número inicial pone al generador en un punto de partida aleatorio. MathRand devuelve números pseudoaleatorios generados consecutivamente. Llamar a MathRand antes de cualquier llamada a MathSrand genera la misma secuencia que llamar a MathSrand con el parámetro 1.
Sin embargo, tú lo sabes todo, pero yo lo veo por primera vez. Qué interesante es, maldita sea 6o) No es tan familiar después de las matemáticas y el matcad.
PS:
¿Qué tal si lo intentas de esta manera?
for(int i=2;i<100;i++ )
{
MathSrand(i);
MathRand();
}
return(0);
}
¿El resultado será el mismo?
....
Lo he probado, el resultado es siempre el mismo:
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 16 valor 90
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 15 valor 87
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 14 valor 84
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 13 valor 81
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 12 valor 77
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 11 valor 74
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 10 valor 71
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 9 valor 68
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 8 valor 64
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 7 valor 61
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 6 valor 58
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 5 valor 54
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 4 valor 51
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 3 valor 48
El precio sube. ¿Se supone que debe ser así? El valor de 1, creo que no lo utilicé, el código es muy sencillo, incluso lo entiendo.
Serega, hace tiempo que me interesé por esta cuestión. El propio Stringo me ha contestado que MathRand() es un wrapper de Cish rand(). ¿Puedo ayudarle a conseguir el enlace?
Y el problema, con el que tropecé C-4, Yuri y yo discutimos en nuestro recurso mutuo. Primero Yury, al igual que C-4, generaba el esquema de Bernoulli con p=0,5, y él también obtuvo que las subsecuencias de más de 14-15 unidades (ceros) no se producen. Sugerí una solución general, un caso particular del cual HideYourRichess señaló aquí. Ocurre que en las secuencias largas también aparecen subsecuencias con una longitud de hasta 20 y más ceros (unos).
P.D. Y MathSrand() sólo necesita ser llamado una vez, digamos, en init().
Y el problema que encontró C-4, Yury y yo lo discutimos en nuestro recurso común. Al principio Yury, al igual que C-4, generó el esquema de Bernoulli con p=0,5, y él también consiguió que no se produjeran subsecuencias de más de 14-15 unidades (ceros). Sugerí una solución general, un caso particular del cual HideYourRichess señaló aquí. En las secuencias largas también aparecían subsecciones de hasta 20 o más ceros (unos).
¿Cuál es la solución común? ¿Solución común de qué?
Z.U. Ahora pienso, tal vez escriba una carta a ANSI C, y se indigne, ¿qué demonios pasa? ¿Por qué tu generador aleatorio me hizo perder el respeto? ¿Están comiendo panqueques? Arréglalo!!! :)))
Como consuelo, puede atribuirse el mérito de haber encontrado un método sencillo para evaluar la calidad de un generador de cis.
No se puede ganar con una secuencia infinita, pero sí con una finita. No se contradice con las matemáticas.
La verdad es que no. En una serie finita, con apuestas iguales y capitales iniciales iguales y con una "moneda de equilibrio", se puede "ganar" en aproximadamente la mitad de los casos .Esto no contradice las matemáticas. El total de las ganancias será de aproximadamente 0.
Aquí está este tema "... El problema es justamente este: cuando par/no par, da resultados sorprendentes, cuando de manera habitual - resultados triviales" se discutió no sólo aquí y con mi respuesta yo, por supuesto, no aporté nada nuevo, excepto una pequeña observación de la que no estoy seguro (en algún lugar se discutió en exbite y tal problema se resolvió de alguna manera). ¿Cuál es su problema?
No tengo ningún problema con eso. Para mí es muy claro y directo en esta situación. No se puede utilizar la operación "par/descuento" como método para generar una serie de valores binarios aleatorios con probabilidad 0,5. Al menos para un generador de Cish.
a las Matemáticas
Серега, я в свое время интересовался этим вопросом. stringo сам ответил мне, что MathRand() - обертка сишной rand(). Тебе найти ссылку?
Y el problema que C-4 ha encontrado, Yury y yo lo discutimos en nuestro recurso general. Al principio Yuri , al igual que C-4, creó un esquema Bernoulli con p=0,5 y tampoco encontró subsecuencias más largas que 14-15 unos (ceros). Yo ofrecí una solución general, un caso particular del cual HideYourRichess señaló aquí. Ocurre que en las secuencias largas también aparecen subsecuencias con una longitud de hasta 20 y más ceros (unos).
Veo que estoy teniendo un deja vu aquí. Lo he visto en alguna parte y lo conozco exactamente. Gracias por las aclaraciones. No lo "pillé" enseguida, por la sencilla razón de que no estoy usando MQL hasta ahora y no me interesan mucho estos problemas. He montado un astrolabio a partir de VisSIM, MAthCAD y MT (sobre el que escribí antes). Funciona, pero desgraciadamente mi ordenador de 2 núcleos con 4 GB de RAM se carga tanto después de 3-4 horas que apenas puede arrastrarse. En algún lugar hay un lío. :о(((
P.D. Y MathSrand() sólo tiene que ser llamado una vez, digamos, en init().
Esto lo entiendo, pero parece que el ejemplo no contradice la documentación y los números deberían generarse aleatoriamente. ¿O tal vez no entiendo algo?
a HideYourRichess
No tengo problemas. Todo está muy claro para mí en esta situación. No se puede utilizar la operación "par/impar" como método para generar una serie de valores binarios aleatorios con la probabilidad 0,5. Al menos para un generador C.
Sinceramente me alegro por ti :o) Y si intentas dividir no por "2" sino por "2,0 " en condición de paridad:
MathMod(MathRand(), 2)==1)
MathMod(MathRand(), 2.0)==1)
a HideYourRichess
Sinceramente me alegro por ti :o) Y si intentas dividir no por "2" sino por "2,0" en la condición de comprobación de paridad:
MathMod(MathRand(), 2)==1)
MathMod(MathRand(), 2.0)==1)
Una solución muy fresca. Pero no salvará al paciente. Es un hecho médico.