¡Sensación! ¡Se ha encontrado una estrategia rentable para jugar al beagle! - página 2
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
De todos modos, si lo cambias en el script así:
// if(MathMod(MathRand(),2)==1)RND+=0.0001;
if( MathRand() > 16383) RND+=0.0001;
else RND-=0.0001;
entonces todo encaja en su sitio. No hay SENSACIÓN ni puede haberla.
Esto, por cierto, es un error muy común. En lugar de comprobar la lógica del uso del PRNG, empiezan a criticar el propio PRNG.
¿Quieres medir los periodos? El generador que utilizo tiene un período de ^19937 - ni siquiera tengo un nombre para un número tan grande.
Pero en este caso el problema no estaba en el periodo del generador, sino en el mal estado del guión. El error está en la intersección de las matemáticas y la programación.
Entonces, las condiciones del problema:
La tasa de un instrumento se establece de la siguiente manera.
En el momento inicial, el precio es de 1,0000
En cada nuevo tick se lanza una moneda, si sale cara = p*1,0001, si sale cruz = p/1,0001
El spread es igual a 2 pips. El comerciante tiene una suma de 100.000 dólares. El apalancamiento máximo es de 1:100
Demuestre que no hay ninguna estrategia rentable para el comerciante en esta situación.
Las condiciones del problema están tomadas de Elita en sus tareas para el comerciante en http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=29&t=126082
El problema está mal formulado, por lo que hay muchas interpretaciones de la respuesta "correcta".
1. debemos definir exactamente qué es una "estrategia rentable".
2. tenemos que definir exactamente qué tipo de moneda tenemos.
3. qué es "2 pips" en función de la dimensión de los números en el problema.
4. etc.
Eso es un montón de hedor de la nada. Esta noche pondré una prueba para determinar el límite del generador MT, y estoy seguro de que superará ampliamente los 200.000k.
// if(MathMod(MathRand(),2)==1)RND+=0.0001;
if( MathRand() > 16367) RND+=0.0001;
else RND-=0.0001;
Lo que has mostrado en la figura parece una acumulación de valores positivos en absoluto. Aquí no hay olor a SB.
Estoy cansado de escuchar lo mismo de los entusiastas de SB. Este es nuestro diálogo al pie de la letra:
- el sistema estará constantemente en un estrecho corredor de valores.
- Bazil, estás perdiendo por completo el sentido de la vagancia aleatoria.
- El valor siempre tenderá a 1.
- la desviación del punto de partida es proporcional al cuadrado del tiempo
digamos que la desviación al lanzar 10 000 veces fue de 12 puntos
10 millones de veces 1000 veces más, la raíz será de 32
12*32 calcula tú mismo
- Bazil, no te avergüences y escucha atentamente a RedRat
aquí no hay pasillo - aumenta el número de lanzamientos de 2 a 8 veces y todos tus pasillos se romperán
- Vale, haré lo que dices de multiplicar por 100 el número de lanzamientos.
Después de un tiempo...
- Al ampliar el zoom, la imagen se volvió aún más interesante.
- ¡Eso es porque tu generador es una mierda! Te voy a dar el programa y te voy a mostrar una imagen de cómo se supone que es.
Después de un tiempo...
- ¡Qué raro! Tengo los mismos resultados. Resulta que mi generador también apesta. Pero si tomas 100.000 ticks, la imagen se parece a la del SB. (¡Esa es la lógica!)
- ¡Dijiste que necesitabas más garrapatas!
- Necesitas un "buen" generador y una "moneda especial". Comprobar las probabilidades y los pares no funciona. (Como si hubiera alguna diferencia entre una probabilidad del 50% y otra "correcta" del 50%).
2. нужно точно определить, какая у нас монетка.
¡Eso sí que no tiene parangón! Entiendo que es una implicación oculta de que la moneda debe estar al menos con el centro de gravedad alterado. Por el dibujo que has mostrado, la moneda está claramente intentando aterrizar con un águila.
Por lo que dices, no tienes ni idea de lo que hablas. Esta moneda tiende a caer en cara con la misma frecuencia que en cruz. Sin embargo, el gráfico es exactamente así. Adivina por qué.
No es un apestado, solo señalo tus errores de aficionado.
El motivo por el que sacas a relucir este diálogo ficticio es más que confuso, no tiene nada que ver conmigo.
Explícalo: tienes un error en tu algoritmo. Usted, por la bondad de su corazón, sacó conclusiones universales de datos erróneos. Eso es todo. Intentan corregirte, pero a juzgar por tu reacción el resultado será poco más que desesperante.
К чему Вы этот вымышленный диалог приводите,
No me refería a ti en absoluto. Lo comenté en otro foro. Es que hay muchos adeptos al SB allí. Y nuestro diálogo aproximado es a partir de ahí.
Sin embargo, la línea de tiempo es exactamente así. Adivina por qué.
Variante 1. RND+=0,0001; cae mucho más a menudo que RND-=0,0001; vemos el efecto del beneficio acumulado.
Variante #2. Las garrapatas se toman mucho menos, y esto es sólo una parte del panorama.
OK, voy a tomar simples números aleatorios verdaderos 0 y 1 en la cantidad de 200.000 piezas de random.org y ver qué pasa. Simplemente no digas que las cifras deberían haberse tomado de otra manera, y que la fiabilidad de la fuente deja mucho que desear.
No me refería a ti en absoluto. Lo comenté en otro foro. Es que hay muchos adeptos al SB allí. Y nuestro diálogo aproximado es a partir de ahí.
No me importa quién te haya dicho qué. Sólo soy responsable de lo que digo. >> Eso es todo.
Opción № 1. RND+=0,0001; cae mucho más a menudo que RND-=0,0001; vemos el efecto de la acumulación de beneficios.
Esto es fácil de comprobar, basta con contar el número de águilas o colas. En tu caso, pero con mis correcciones en el código, la probabilidad de águilas es de 0,500233. Esto está más que cerca del 50/50. Si lo haces a tu manera, la probabilidad es de 0,499989. Eso también está muy cerca del 50/50, pero. Pero, el problema es que estabas tratando de usar el generador de ciclos como un generador de flujos. Y no puedes hacer eso.
Variante #2. Las garrapatas se toman mucho menos, y esto es sólo una parte del cuadro.
Por favor, así es como se ve la serie ENTERA de sus datos (usó su syd).
Y por cierto, tienes un error en el recuento de garrapatas allí. No es 10000, es 9999.
Ok, voy a tomar simples números aleatorios verdaderos 0 y 1 en la cantidad de 200.000 piezas de random.org y ver qué pasa. Simplemente no digas que debería haber tomado otros números y que la fiabilidad de la muestra es pobre.
Esto no ayudará. De nuevo, su error no está en la calidad de los datos, sino en la lógica del algoritmo. Recuerda que estabas intentando comprobar par/incompleto, que no es lo mismo que 0 y 1.
para una serie "muy larga" de juegos - la forma más fácil de ganar es minimizar las probabilidades de 6-9 y el uso de dabbles y sixlines (el esquema es aproximadamente 1-1-1-1-2-2-3-5-6-8-10-12-14-16-18-20....)