Se encuentra un grial de arbitraje - página 13

 
RomanIgorevi4 писал(а) >>

Sigo pensando que estamos hablando de cosas diferentes, aunque no puedo asegurarlo.

Tal vez, pero la esencia será la misma en cualquier caso, yo también he desconcertado sobre todo esto en un momento dado, a veces caí en el éxtasis de su "genio", metí la pata, descubrí mi lugar, ahora no me molesto... Te deseo suerte, espero que tengas más suerte que yo. Pero, sólo vender algo que no ha comprobado en la historia, y por ese dinero, creo que no es la mejor opción. Puedes encontrarte con tipos para los que 10.000 no es dinero, pero su exigencia de resultados será diferente, ya lo entiendes. Aunque esto es su derecho y su negocio. Sólo como consejo, coge una herramienta de excel y comprueba todo, espero que aciertes.

 
vtoroe_dyxanie >> :

Tal vez, pero el punto será el mismo en cualquier caso, he desconcertado sobre todo esto en mi tiempo, a veces yo también caí en el éxtasis de mi "genio", metí la pata, descubrí mi lugar, ahora no me molesto... Te deseo suerte, espero que tengas más suerte que yo. Pero, sólo vender algo que no ha comprobado en la historia, y por ese dinero, creo que no es la mejor opción. Puedes encontrarte con tipos para los que 10.000 no es dinero, pero su exigencia de resultados será diferente, ya lo entiendes. Aunque esto es su derecho y su negocio. Sólo como consejo, coge el excel y revísalo todo, espero que te funcione igual.

Gracias por su preocupación, las estrategias fueron probadas en el laboratorio de matemáticas.

 
RomanIgorevi4 писал(а) >>

Gracias por su preocupación, las estrategias fueron probadas en el laboratorio de esteras.

Pues entonces por qué dijiste eso, cito de memoria, aunque puedo desenterrar tu post si no lo has borrado por supuesto, pero no, aquí está, lo encontré aquí: https://forum.mql4.com/ru/22421/page2

timbo escribió >>

Primera implicación de la ley en mi nombre: los inventores de sistemas superdotados son tontos y perdedores. Por eso nunca pueden hacer un depósito.

2. cualquier sistema puede ser fácilmente probado en la historia en Matlab o Excel, pero los tontos no saben esto.

A lo que usted respondió:

2. Se puede hacer una prueba en Matlab.

Lo que implicaba que no tenías uno en el momento de la conversación, ahora resulta que todo fue probado en matlab O_o

"Estoy parado en el asfalto con los esquís puestos, o mis esquís no van o estoy......... en la dirección equivocada".

 
vtoroe_dyxanie >> :

Pues entonces por qué dijiste eso, citando de memoria, aunque puedo desenterrar tu post si no lo has borrado por supuesto, y no aquí está, lo encontré aquí: https://forum.mql4.com/ru/22421/page2

A lo que usted respondió:

2. Se puede hacer la prueba de Matlab.

Lo que implicaba que no tenías uno en el momento de la conversación, ahora resulta que todo fue probado en matlab O_o

"Estoy parado en el asfalto con los esquís puestos, o mis esquís no van o estoy......... en la dirección equivocada".

porque probé la forma en que me sentí cómodo con estas cifras no diría mucho sin explicarlas. Pero puedo hacer una simple estadística.

 

Roman Igorevich.

El arbitraje (es decir, el arbitraje clásico entre distintos centros de negociación) sólo funciona de forma más o menos fiable en las bolsas, donde hay transacciones reales con valores reales. En el caso de las "cocinitas", se encargarán rápidamente de vaciar su depósito. ¿Cómo se hace? Si encuentra una diferencia de precios entre dos empresas de corretaje que supera el diferencial máximo, abre una posición contraria. A continuación, las cocinas comienzan a filtrar sus precios frente a sus posiciones abiertas, aumentando el diferencial entre las órdenes frente a su expectativa. Con este aumento de la diferencia esperará, bebiendo té (por el azúcar, ya que entiendo que no tiene suficiente dinero), mientras que en uno de los depósitos (dependiendo de dónde se mueve el precio), se produce una parada (incorrectamente llamado un Kolya Morzhov). Esto en cuanto al arbitraje.

 
Shaitan >> :

Roman Igorevich.

El arbitraje (es decir, el arbitraje clásico entre distintos centros de negociación) sólo funciona de forma más o menos fiable en las bolsas, donde hay transacciones reales con valores reales. En el caso de las "cocinitas", se encargarán rápidamente de vaciar su depósito. ¿Cómo se hace? Si encuentra una diferencia de precios entre dos empresas de corretaje que supera el diferencial máximo, abre una posición contraria. Entonces, las cocinas comienzan a filtrar los precios contra sus posiciones abiertas, aumentando el diferencial entre las órdenes contra su expectativa. Con este aumento de la diferencia esperará, bebiendo té (para el azúcar, ya que entiendo que no tiene suficiente dinero), mientras que en uno de los depósitos (dependiendo de dónde se mueve el precio), una parada (incorrectamente llamado un Kolya Morzhov) no sucederá. Ese es el arbitraje.

¡Ya he dicho que la estrategia no está pensada para los DCs de cocina sino para los DCs o bancos serios!

 

Oh, sí, me olvidé de añadir completamente. En el caso de los CC normales, usted no va a arbitrar nada, porque estos mismos CC han arbitrado cuidadosamente entre todos sus corredores antes de darle un precio. Por lo tanto, no encontrará una diferencia que supere el diferencial entre los CC no habituales.

En cuanto al arbitraje no clásico, escucha lo que te ha dicho Victoria.

 
Shaitan >> :

Oh, sí, me olvidé de añadir completamente. En el caso de los CC normales, usted no va a arbitrar nada, porque estos mismos CC han arbitrado cuidadosamente entre todos sus corredores antes de darle un precio. Por lo tanto, no encontrará una diferencia que supere el diferencial entre los CC no habituales.

En cuanto al arbitraje no clásico, escucha lo que te dijo Victoria.

Creo que entiendo lo que Victoria estaba tratando de decirme y no creo que sea el caso. Pero podría serlo.

 
Shaitan писал(а) >>

Roman Igorevich.

El arbitraje (es decir, el arbitraje clásico entre distintos centros de negociación) sólo funciona de forma más o menos fiable en las bolsas, donde hay transacciones reales con valores reales. En el caso de las "cocinitas", se encargarán rápidamente de vaciar su depósito. ¿Cómo se hace? Si encuentra una diferencia de precios entre dos empresas de corretaje que supera el diferencial máximo, abre una posición contraria. A continuación, las cocinas comienzan a filtrar sus precios frente a sus posiciones abiertas, aumentando el diferencial entre las órdenes frente a su expectativa. Con este aumento de la diferencia esperará, bebiendo té (por el azúcar, ya que entiendo que no tiene suficiente dinero), mientras que en uno de los depósitos (dependiendo de dónde se mueve el precio), se produce una parada (incorrectamente llamado un Kolya Morzhov). Así que ese es el arbitraje.

Lotes abiertos . Riesgo=0 .

 

Roman Igorevich, estás fuera de onda.


El arbitraje entre diferentes empresas de corretaje es prácticamente posible, pero hay tantos problemas -deslizamientos en aperturas y cierres, recotizaciones, posiciones unilaterales, etc., que

El arbitraje no es un juego sin riesgo. Y cambiar de empresa de corretaje no es la panacea, te cansarás de hacerlo muy rápidamente. No fui a un corredor, tal vez hay algo que atrapar, pero la implementación técnica va a costar mucho dinero y tiempo.


El arbitraje entre pares correlacionados es arriesgado porque los patrones encontrados cambian mucho de vez en cuando. Echa un vistazo en onyx a lo que ha llevado agoopa al operar con pares correlacionados.


Horquilla de swaps: existe el riesgo de ser engañado por una empresa de corretaje y no es posible arbitrar en los swaps en empresas de corretaje normales, esto es un hecho.


El comercio de divisas pronto estará prohibido y, en segundo lugar, sólo unos pocos consiguen cerrarlo normalmente con beneficios, y los que lo consiguen, pueden operar sin él y ahorrar en diferenciales, swaps y nervios.


Jugar con los retrasos, las operaciones de horquilla, la apertura de 1:500 el viernes por la noche y otras estrategias ajenas al mercado tendrán una recepción hostil por parte de las empresas de corretaje hasta la cancelación de las operaciones rentables.


Tal vez me he perdido algo, pero parece que TODAS estas son formas de "engañar" tomando dinero de las empresas de corretaje.


Incluso si tiene un nuevo esquema, no vale un centavo sin pruebas a largo plazo.


En cualquier caso, ¡buena suerte!