¿Qué es más fácil, 500 puntos al mes o sólo 20? - página 11
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Creo que deberías enfocar la cuestión desde el principio, es decir, desde las leyes y la naturaleza del mercado, en lugar de buscar la respuesta al final de un libro de texto de álgebra de 8º curso.
Las "leyes y caracteres" del mercado provienen, en mi opinión, del maligno, es decir, de la psicología colectiva (de la ciencia humana). La psicología sólo puede operarse eficazmente de forma manual.
La tarea de los escritores de bots es tener una ventaja estadística, y muchas de las herramientas para ello están en el libro de texto de álgebra de octavo grado.
Las "leyes y caracteres" del mercado, en mi opinión, proceden del maligno, es decir, de la psicología colectiva (de la ciencia humana). La psicología sólo puede operarse eficazmente de forma manual.
Y el trabajo de los escritores de bots es tener ventaja estadística, y muchas de las herramientas para ello están "cosidas" en un libro de texto de álgebra de octavo grado.
Santo... ¿En qué parte de mi post he descrito la psicología humana? Está claro que no has entendido lo que he dicho ahí. EN MI OPINIÓN.
Oh, por el amor de Dios. ¿En qué parte de mi post he descrito la psicología humana? Está claro que no has entendido lo que he escrito ahí. >> IMHO.
Sí, tal vez no entendí exactamente lo que quiso decir con la frase "las leyes y la naturaleza del mercado". En un principio, las nociones de mercado son subjetivas.
En el C.C. donde una vez hice un "curso para jóvenes luchadores", había un personaje encantador que trabajaba allí. Su carácter era de época y sus ideas sobre los mercados también eran muy poco convencionales. Pero esa no es la historia. Su objetivo mensual era ganar hasta 1.200 puntos. Para lograr este objetivo, se fijó la meta de ganar 100 puntos al día. Siempre entraba en el mercado con un lote. Para lograr este objetivo, captó fuertes movimientos del mercado y fijó el take profit en 100 puntos (no utilizó stops). Cuando consiguió quitarle 100 puntos al mercado, se sentó en BCs y supimos de primera mano que se llevó el mercado hoy por... Pero había muchos otros días en los que estaba pensativo y triste.
Por alguna razón, todo el mundo empezó a discutir los problemas de la gestión de la movilidad, los puntos de entrada en el punto de equilibrio, los elementos de la CT y otras cosas, aunque esto no tenía nada que ver con la pregunta inicial. Pues bien, ¿qué pasaría con la MM si la pregunta fuera: qué es más fácil, una estabilidad de 500 puntos al mes o sólo 20? La gestión del dinero se aplica al capital, no a la gestión de los pips. Además, el TS no importa en absoluto. Que sea rentable o no es una cuestión aparte en el TS.
1. 20 pips es más rápido de ganar que 500 porque es más fácil que el precio pase 20 pips que 500, creo que es obvio.
2. 20 pips es mucho más rentable que 500 porque es más probable que se ejecute el take profit a 20 pips que el take profit a 500 pips.
Si por "simplicidad" nos referimos a los puntos 1 y 2, entonces por supuesto que es más fácil hacer 20 pips que 500.
Pero por alguna razón no hay nadie entre el público, entre el que hay algunos "gurús" habituales, que se dé cuenta de que jugar en el mercado de divisas es un juego con un resultado matemático negativo. En otras palabras, el corredor se llevará una comisión de cada transacción ejecutada. Ahora calculemos qué es qué: supongamos que el comerciante tiene como objetivo ganar 3000 libras al año (creo que es una cifra realista). Supongamos también, para simplificar, que todas las operaciones de este operador son rentables. La comisión de este instrumento es fija y asciende a 2 puntos. Si el límite de beneficio es de 500 puntos, tenemos 3 000-(3 000/500*2)=2 988 puntos con la comisión total de 12 puntos. Ahora tenemos un límite de ganancias de 20 pips: 3 000-(3 000/20*2)=2 700 pips, con la comisión acumulada de 300 pips pagados. En el primer caso, la comisión era sólo el 0,4% del beneficio, en el segundo el 10% (¡!), aunque el nivel de rentabilidad en ambos enfoques era el mismo. ¿Y si la comisión se duplica y hace 4 puntos? Si el límite de beneficio es de 500 puntos, la presión de la comisión será sólo del 0,8%, pero si el límite de beneficio es de 20 pips, ¡tendremos que pagar el 20% del beneficio obtenido!
Veamos si nuestro estudio teórico es correcto. Para este propósito acabo de encontrar mi Asesor Experto favorito "CoinToFlip" - lanza una moneda y si cae cara, compra, si cae cruz, da. (Probablemente esté aburriendo a todo el mundo con el lanzamiento de la moneda, porque lo menciono muy a menudo, pero qué se puede hacer si no se puede encontrar una estrategia más imparcial y neutral). Dado que la estrategia está perdiendo, y está sujeto a las leyes de la teoría de la probabilidad, que establece que con un aumento en el número de transacciones probabilidad de fracaso se acerca a 1, y además del factor tiempo en la pregunta, he introducido un límite en el número total de transacciones - 200 piezas (el hecho de que en los diferentes niveles de rentabilidad número de transacciones varía en gran medida, y este es un factor muy importante en la determinación de la rentabilidad de la ST y no debemos dejar que). Así que tomemos una serie de 191 pases del sistema (utilizando el método de optimización) e introduzcamos un límite de beneficios de 20 puntos con un stop de 50 puntos. El gráfico obtenido de la optimización del sistema:
No sé ustedes, pero yo veo un claro desplazamiento hacia la zona de rentabilidad negativa (el límite es la línea roja). Resultados: Ganancia máxima: 779 pips; Pérdida máxima: -1380 pips; Pases ganadores: 63
Ahora intentemos optimizar el mismo sistema con un nivel de beneficios de 500 pips y un límite de pérdidas de 50:
Ya mejor, hay un ligero cambio hacia valores positivos. Las cifras hablan por sí solas. Resultados: Ganancia máxima: 5234 pips; Pérdida máxima: -4468 pips; Pases ganadores: 89
La tercera variante está fuera de la carrera (debido al altísimo nivel de beneficios, el número de operaciones fue muy inferior a 200 en algunas iteraciones, lo que puede afectar seriamente al gráfico):
Vaya, el cambio a la zona de rendimiento positivo es ahora visible a simple vista. Resultados: Beneficio máximo: 7748 pips; Pérdida máxima: -7078 pips; Pases ganadores: 129(!)
Las pruebas se realizaron en el EURUSD desde 2000,01 hasta 2008,06. Cada operación se abrió al precio actual en la apertura del día. La comisión es de 2 puntos. Se adjunta el código de experto.
Yo, por mi parte, no he escuchado la respuesta "correcta". Y es bastante obvio.
20 o 500 no es importante, ambas cifras no tienen sentido. Tienes que basarte en la tendencia de la moneda, entonces no preguntarás por los puntos. La naturaleza del mercado en 2006 y 2008 desde el tercer trimestre, así como el comienzo de 2009 deberían convencerle de ello. En un caso era más fácil tomar 20-30-40-50-100, pero no 500 en un mes. ¡¡¡En el otro era más fácil tomar 100-200-300 e incluso 500 como EURUSD 18.03.2009 en UN DÍA !!!
Creo que deberías enfocar la cuestión desde el principio, es decir, partir de las leyes y la naturaleza del mercado, y no buscar una respuesta en el final del libro de texto de álgebra de 8º curso.
Estoy de acuerdo.
Yo, por mi parte, no he escuchado la respuesta "correcta". Y es bastante obvio.
20 o 500 no es importante, ambas cifras no tienen sentido. Tienes que basarte en la tendencia de la moneda, entonces no preguntarás por los puntos. La naturaleza del mercado en 2006 y 2008 desde el tercer trimestre y principios de 2009 debería convencerle de ello. En un caso era más fácil tomar 20-30-40-50-100, pero no 500 en un mes. ¡¡¡En el otro era más fácil tomar 100-200-300 e incluso 500 como EURUSD 18.03.2009 en UN DÍA !!!
Creo que deberías enfocar la cuestión desde el principio, es decir, partir de las leyes y la naturaleza del mercado, y no buscar una respuesta al final de un libro de texto de álgebra de 8º curso.
"¿Más fácil para quién? Depende del método de negociación específico, del marco temporal, etc. Era más fácil que alguien perdiera 20-30 puntos al día durante estos períodos, y así sucesivamente. La pregunta se refería a los ingresos estables, pero no a "dónde ganan/retiran más de media". Por supuesto, cuanto mayor sea la volatilidad del mercado, mayor será el número de puntos que puede ganar o perder. Cuanto mayor sea la tendencia del marco, más beneficios obtendrán los que operaron en él y más pérdidas sufrirán los que operaron en el plano. La palabra estabilidad en el mercado es sinónimo de ventaja estadística. Incluso en la negociación manual por intuición, por no hablar de la negociación sistemática. imha
C-4, por supuesto con MO negativo cuantos más intercambios hagas peor. Lo mismo ocurre con los sistemas de montaje, con el añadido de que es más fácil montar un sistema con un número menor de oficios. Por supuesto, la influencia del diferencial cuando se negocian movimientos más pequeños es más significativa que los más grandes, pero los niveles de toma y parada dependen de la lógica del sistema, y no se eligen según el principio de minimización de la comisión. Los costes de la negociación se tienen en cuenta a la hora de calcular la ventaja estadística. Un sistema con objetivos más pequeños puede ser o no más rentable y sólido que un sistema con objetivos más grandes. Si hay una ventaja estadística, cuantas más operaciones mejor, al contrario del caso contrario - MO negativo del spread/comisión.
La conclusión no es inequívoca, pero sí bastante lógica: un flujo de beneficios estable de 500 pips al mes no es más difícil, sino incluso "estadísticamente sostenible", que 20 pips. .....
Matemáticas. ¿No se ha reciclado? La clasificación de un operador depende del número de pips/día. Si alcanza al menos 20 pips/día operando 5-10 pares después de un año de trabajo, ya es un buen indicador. ¡¡¡¡¡¡¡Pero para alcanzar el nivel de 200 pips/día !!!!!!! :) Eso es poco realista. Puede ser realista para 10 buenos comerciantes, pero no para uno. No hace falta saber matemáticas superiores para entenderlo.
Hay algo que no entiendo, posavasos. Nadie hablaba de 200 puntos al día. Sólo había 20 o 500 al mes.
P.D. ¿Y quién dice que el ranking de un trader depende específicamente de los pips por día?
P.P.S. Esto es lo que se me ocurrió, mientras reflexionaba sobre el problema. Imaginemos una situación así. Personalmente no tengo un sistema "elemental", que permita hacer más o menos estables 500 puntos al mes (déjenme medir mi eficiencia comercial en pips, y trataré de resolver la MM yo mismo). Pero tengo algunas ideas de sistemas "atómicos", que pueden hacer 20-50 puntos al mes.
En primer lugar, una definición sencilla: la selectividad del sistema S es la relación entre el tiempo transcurrido en el mercado y el tiempo que el sistema está en el mercado. Para un sistema de volteo S = 1 (siempre está en el mercado). Para los sistemas con entradas y salidas filtradas, S suele ser del orden de las unidades o 10-20.
Los sistemas "atómicos" que he mencionado tienen S ~ cientos (es decir, sólo una hora o dos de un mes completo de negociación en el mercado). No podemos tratar 500 puntos al mes con tanta selectividad, porque las divisas no cotizan tanto. Pero estos sistemas pueden combinarse fácilmente en uno complicado, porque tenemos decenas de pares de divisas. Así que conseguimos un nuevo sistema que hace unos 500 o incluso más puntos al mes. Pero no es sólo por la alta selectividad y fiabilidad del sistema "atómico".
¿Alguien tiene una experiencia similar en la construcción de sistemas complejos a partir de sistemas atómicos?
No tengo experiencia en la construcción de sistemas complejos a partir de los atómicos, pero hace tiempo que tengo ideas parecidas a las tuyas. El optimizador del probador de estrategias no es adecuado para este propósito (no tiene la posibilidad de establecer una función objetivo arbitraria definida por el usuario). Actualmente estoy trabajando en el desarrollo de mi propio probador de estrategias con la capacidad de optimizar.
P.D. Quizás, la existencia de esta posibilidad nos haga desfilar en MT5.