¿Qué es más fácil, 500 puntos al mes o sólo 20? - página 7
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Para comparar dos sistemas es necesario hacer todo esto en puntos, más uno de parámetros a equiparar.
El ejemplo compara dos sistemas.
1. Beneficio 50 pips drawdown 50 pips.
2. Beneficio 20 puntos, reducción 20 puntos.
No hay comparación posible. No se puede elegir el sistema inequívocamente mejor; hay que equiparar un parámetro.
La comparación es posible. El segundo sistema es claramente mejor, porque tiene una desviación estándar más pequeña y, por tanto, un nivel de riesgo menor.
No se trata del zigzag. La cuestión es que trabajando con barras nos privamos a priori de construir un sistema que tenga entradas perfectas (tras entrar en el mercado, ni un pip en la pérdida). Después de todo, cuando tomamos los cierres de las barras esencialmente tomamos un tick, y la matemática es la misma que para las barras, RSI , etc. Funciona en las barras, así como aquí en el flujo de ticks. Sólo la reducción es diferente.
Las barras o los ticks son sólo diferentes niveles de discreción del flujo de información. Naturalmente, los ticks contienen más información que las barras horarias. Pero no es el hecho de que más información sea buena, todos los indicadores son un intento de filtrar la información disponible, es decir, de reducirla.
Los bares tienen una duración determinada: buena o mala, la cuestión no está clara. Los ticks proporcionan información adicional sobre el nivel de actividad comercial, probablemente sea bueno. En cualquier caso, es mejor utilizar el que se sabe utilizar.
Es posible hacer una comparación. El segundo sistema es claramente mejor, ya que tiene una desviación estándar menor y, por tanto, un nivel de riesgo más bajo.
Si hablamos de riesgos sin referencia al valor absoluto del depósito, el problema incluye un valor relativo, y es el mismo para la primera y la segunda ST. Por lo tanto, los riesgos son idénticos. Si se incluye el tiempo en la tarea, entonces el segundo sistema es más preferible, ya que el tiempo de mantenimiento de la posición es proporcional al cuadrado de la distancia en puntos a las órdenes de parada y, para intervalos de tiempo iguales (por ejemplo, una semana), el segundo ST pica (5/2)^2= 6 veces más puntos que el primero.
Así que 20/20 es mejor que 50/50 pips.
Las barras o los ticks son sólo diferentes niveles de discreción del flujo de información. Naturalmente, los ticks contienen más información que las barras horarias. Sin embargo, no es un hecho que más información sea buena, todos los indicadores son un intento de filtrar la información disponible, es decir, de reducirla.
Los bares tienen una duración determinada: buena o mala, la cuestión no está clara. Los ticks proporcionan información adicional sobre el nivel de actividad comercial, probablemente sea bueno. En cualquier caso, la herramienta óptima es la que se sabe utilizar.
Aquí coincido con Prival en que la utilidad de las garrapatas es evidente.
En cualquier caso, su análisis puede abandonarse en favor de, por ejemplo, las barras horarias. Pero no se puede hacer lo contrario. Por lo tanto, las garrapatas son un bien absoluto.
Si hablamos de riesgos sin referencia al valor absoluto del depósito, el problema incluye el valor relativo, y en esta formulación es el mismo para la primera y la segunda ST. Por lo tanto, los riesgos son los mismos.
¿Qué tiene que ver el tamaño del depósito? ¿Cuál es el mayor riesgo: perder 50 puntos o perder 20 puntos?
Las mayores ganancias no son un bien absoluto. Una mayor variación de los beneficios también es un riesgo, porque implica una mayor incertidumbre. La expectativa de ambos sistemas es la misma, pero el primero debe ser capaz de ganar más para proporcionar la igualdad.
Aquí coincido con Prival en que la utilidad de las garrapatas es evidente.
En cualquier caso, su análisis puede abandonarse en favor de, por ejemplo, las barras horarias. Pero no se puede hacer lo contrario. Por lo tanto, las garrapatas son un bien absoluto.
El beneficio de las garrapatas es obvio sólo si se puede utilizar esta información, para filtrar el ruido. Las tics pueden ser una ventaja, pero no son en absoluto una ventaja absoluta. Como en muchas situaciones, su uso puede acarrear más problemas nuevos que los que resuelve. Sobre todo si son ticks de DCs que poco tienen que ver con la información real del mercado.
Leí un artículo glorioso: los tipos analizaban la posibilidad del arbitraje de divisas, que antes se creía imposible (basándose en numerosos estudios). Pero hicieron un análisis en una fecha de tic con precios de compra y venta de Reuters. La conclusión es que se encontraron suficientes oportunidades de arbitraje, teniendo en cuenta todos los gastos generales y el tiempo suficiente para tener tiempo para realizar operaciones. La investigación anterior se realizó en una fecha con una discreción de 10 minutos y no se detectaron estas oportunidades de arbitraje.
La operación de este mes es un "no operar este mes y esperar al siguiente", ¿se gana algo con esto? Después de todo, el propio Warren Buffet parece seguir una estrategia similar (no entrar más de tres veces al año)...
Todo esto es un autoengaño. Pero en realidad hay que hacer pausas en el trabajo. Puede excluir los lunes y los viernes para la entrada.
¿Qué tiene que ver el tamaño del depósito? ¿Cuál es el mayor riesgo: perder 50 pips o perder 20 pips?
Los mayores beneficios no son un bien absoluto. Una mayor variación de los beneficios también es un riesgo, porque aumenta el nivel de incertidumbre. La expectativa de ambos sistemas es la misma, pero el primero debe ser capaz de ganar más para proporcionar esta igualdad, es un pago por un mayor riesgo.
Sí timbo, estoy de acuerdo contigo.
El 50/50 da más riesgo.
Cuando decimos que es más fácil ganar 500 pips al mes o 20 pips al mes, deberíamos añadir - con el mismo porcentaje depo drawdown, y deberíamos aclarar con el mismo número de transacciones. Supongamos que el número de transacciones es igual, por ejemplo, a 10. Para asegurar el mismo porcentaje de reducción de ambos sistemas, necesitamos operar con el volumen de lotes inversamente proporcional a su porcentaje de reducción. Es decir, 20/500=1/25.
Ahora vamos a comparar los dos sistemas.
El primero. Trading TP = 50, SL = 50, Lote = 1(el tamaño se toma en base al porcentaje permitido de reducción del depósito).
El segundo. TP=2, SL=2, Lote=25(el tamaño se calcula en base al porcentaje de margen permitido).
Entonces, ¿qué sistema parece más fácil de desarrollar? Si tenemos en cuenta que la relación entre las operaciones rentables y las perdedoras debe ser la misma para que ambos sistemas proporcionen la misma rentabilidad en el mes de referencia, aquí entendemos rentabilidad en relación porcentual al depósito.
Creo que la respuesta es obvia. El primero.
El tamaño del TP y del SL debe seleccionarse en función de la situación actual del mercado, así como de las características de una estrategia de negociación concreta. Hay un cierto tamaño óptimo en pips para el objetivo, en un momento dado. Si el objetivo está demasiado cerca, los gastos generales también son demasiado altos (a quién le gusta pagar el 50-90% del dinero ganado honestamente a un tío, además, el análisis del mercado es muy complicado). Por otro lado, demasiado lejos - no tiene sentido práctico, porque requiere una cantidad de tiempo inaceptable.
También se pueden obtener los rendimientos necesarios aumentando el número de entradas. Aquí también hay limitaciones artificiales y naturales. No se permitirá operar con demasiada frecuencia, con muy poca frecuencia - no será posible obtener la rentabilidad necesaria. Considero óptimas entre 5 y 10 operaciones al día.
Conclusión: 500 puntos al mes es más realista que 20 puntos.
TOTAL: 5...15 operaciones completas al día, 25...250 pips en cada operación, (dependiendo del instrumento, y en el día bueno, J), 20*(25...250)=500...5000 pips al mes, alrededor del 0,8% de rentabilidad del depósito en cada operación, con un riesgo del 0,6% del depósito, alrededor del 4% al día, 90...120% del depósito al mes. Estos son mis objetivos al construir mis sistemas de Asesores Expertos. No vale la pena molestarse con menos. EN MI OPINIÓN.
P.S."Ciento veinticinco mil pips al mes" no debería ser el objetivo de un trader sensato, ya que no es óptimo desde ningún punto de vista.
P.P.S. Hasta ahora sólo he conseguido aumentar mi depósito cuatro veces en un año. Hay mucho trabajo por hacer...
Cuando decimos que es más fácil ganar 500 pips al mes o 20 pips al mes, deberíamos añadir - con el mismo porcentaje depo drawdown, y deberíamos aclarar con el mismo número de transacciones. Supongamos que el número de transacciones es igual, por ejemplo, a 10. Para asegurar el mismo porcentaje de reducción de ambos sistemas, necesitamos operar con el volumen de lotes inversamente proporcional a su porcentaje de reducción. Es decir, 20/500=1/25.
Ahora vamos a comparar los dos sistemas.
El primero. Trading TP = 50, SL = 50,Lote = 1(el tamaño se toma en base al porcentaje permitido de reducción del depósito).
El segundo. TP=2, SL=2,Lote=25(el tamaño se calcula en base al porcentaje de margen permitido).
Entonces, ¿qué sistema parece más fácil de desarrollar? Si tenemos en cuenta que la relación entre operaciones rentables y operaciones perdedoras debe ser la misma para que ambos sistemas proporcionen la misma rentabilidad en el mes de referencia, aquí entendemos rentabilidad en relación porcentual al depósito.
Creo que la respuesta es obvia. El primero.
El tamaño del TP y del SL debe seleccionarse en función de la situación actual del mercado, así como de las características de una estrategia de negociación concreta. Hay un cierto tamaño óptimo en pips para el objetivo, en un momento dado. Si el objetivo está demasiado cerca, los gastos generales también son demasiado altos (a quién le gusta pagar el 50-90% del dinero ganado honestamente a un tío, además, el análisis del mercado es muy complicado). Por otro lado, demasiado lejos - no tiene sentido práctico, porque requiere una cantidad de tiempo inaceptable.
También se pueden obtener los rendimientos necesarios aumentando el número de entradas. Aquí también hay limitaciones artificiales y naturales. No se permitirá operar con demasiada frecuencia, con muy poca frecuencia - no será posible obtener la rentabilidad necesaria. Considero óptimas entre 5 y 10 operaciones al día.
Conclusión: 500 puntos al mes es más realista que 20 puntos.
TOTAL: 5...15 operaciones completas al día, 25...250 pips en cada operación, (dependiendo del instrumento, y en el día bueno, J), 20*(25...250)=500...5000 pips al mes, alrededor del 0,8% de rentabilidad del depósito en cada operación, con un riesgo del 0,6% del depósito, alrededor del 4% al día, 90...120% del depósito al mes. Estos son mis objetivos al construir mis sistemas de Asesores Expertos. No vale la pena molestarse con menos. EN MI OPINIÓN.
P.S."Ciento veinticinco mil pips al mes" no debería ser el objetivo de un trader sensato, ya que no es óptimo desde ningún punto de vista.
P.P.S. Hasta ahora sólo he conseguido aumentar mi depósito cuatro veces en un año. Hay mucho trabajo por hacer...
Eso es exactamente de lo que estaba hablando. El bla-bla sin mirar el depósito es una idiotez.