¿Qué es más fácil, 500 puntos al mes o sólo 20? - página 5

 
Mathemat писал(а) >>

Bien, estamos teniendo una conversación sustantiva. El número de parámetros de las tareas empieza a crecer.

Yo entiendo el término "estabilidad" aproximadamente de la siguiente manera: si se toma el último año de negociación y se promedia la rentabilidad (no en pips, sino en % de saldo al principio de cada mes, y no aritméticamente, sino geométricamente), debería ser al menos del 102% en el 95% de los casos. Ejemplo:

98%, 106%, 97%, 112%, 102%, 100%, 93%, 107%, 92%, 109%, 111%, 97%. El producto de estos números es 1,237 * 10^24. La raíz del grado 12 es 101,79, es decir, 1,79% al mes. Algo cercano al objetivo.

Como vemos, en la realidad a veces había que llegar al 12% mensual, es decir, cifras mucho más altas que el 2% reclamado.

La pregunta que se plantea es: ¿a partir de qué cifras hay que parar, tanto para subir como para bajar? En primer lugar, podemos considerar el MM más sencillo, el geométrico, es decir, un lote constante por un capital determinado (digamos 0,1/$1K).

Si quiere evaluar un sistema de trading, debe elegir un lote fijo y fijar el capital. Si no lo haces, puedes argumentar con madurez que el sistema que da un 50% de beneficio al capital al mes es mejor que el que daba sólo un 5%, y habrá una discusión sobre nada (el primero obtuvo un beneficio del 50% en una sola operación ingresando todo el capital, y el otro un 5% realizando 1000 operaciones, arriesgando el 0,000001% del capital).

Si quieres comparar dos sistemas tienes que hacerlo todo en pips, más uno de los parámetros.

Un ejemplo de comparación de dos sistemas.

1. Beneficio 50 puntos, reducción 50 puntos.

2. Mi beneficio es de 20 puntos, la reducción es de 20 puntos.

No hay comparación posible. No se puede elegir el mejor sistema de forma inequívoca. Hay que equiparar un parámetro.

1. Beneficio 50 reducción 20 puntos.

2. Beneficio 20 reducción 20.

Después de este procedimiento la elección es obvia, el primer sistema es mejor.

 

2Privado

Una característica abstracta y no puede decir nada, especialmente si se aísla de los criterios más importantes de los que depende la curva de equidad.

Por cierto, recomiendo responder a las preguntas en lugar de saltar a las "personalidades".


2Matemático.

La estabilidad (tal y como yo la entiendo) es una característica de un sistema que refleja su resistencia a las condiciones dinámicas en las que existe el sistema. Es decir, si un sistema de trading produce un beneficio (aunque sea con una alta dispersión y en algunos meses muestre un negativo) durante un largo periodo de tiempo, que podemos "modelar" en el futuro, analizando la posible influencia de los factores dinámicos en el sistema, dicho sistema puede llamarse estable. Como en la teoría de la probabilidad cuando se dice "con un número infinito de ensayos...".

¿De dónde salen las cifras "entonces debe ser al menos el 102% el 95% de las veces"?

 
Prival >> :

Si no se hace esto, entonces se puede hablar y argumentar que un sistema que da el 50% de beneficio al mes es mejor que uno que sólo da el 5%, y no hay nada que discutir. Si no lo haces, podrás argumentar con madurez que el sistema que da un 50% de beneficio al capital al mes es mejor que el que daba sólo un 5% y no habrá discusión.

Si quieres comparar dos sistemas, tienes que hacerlo todo en puntos, además de equiparar uno de los parámetros.

Por ejemplo, comparamos dos sistemas.

1. Beneficio 50 pips drawdown 50 pips.

2. Mi beneficio es de 20 puntos, la reducción es de 20 puntos.

No hay comparación posible. No se puede elegir el mejor sistema de forma inequívoca. Hay que equiparar un parámetro.

1. Beneficio 50 reducción 20 puntos.

2. Beneficio 20 reducción 20.

Después de este procedimiento la elección es obvia, el primer sistema es mejor.

No estamos hablando de una sola "prueba", sino de una serie de acuerdos, en los que las "condiciones" para abrir los siguientes dependen de los resultados de cada uno. Razonar virtualmente significa generar abstracciones vacías. Es onanismo.

 
MonsterX >> :

¿De dónde sale la cifra "debe ser como mínimo del 102% en el 95% de los casos"?

El 102% es el resultado de una operación exitosa con Tp=SL=20 0,1 lote con un saldo de 1000 libras. Los pips se cuentan a la antigua usanza, es decir, con cuatro dígitos.

 
¿De dónde viene el valor de 20 puntos?
 
MonsterX писал(а) >>

No estamos hablando de una sola "prueba", sino de una serie de acuerdos, en los que las "condiciones" para abrir los siguientes dependen de los resultados de cada uno. Razonar virtualmente significa generar abstracciones vacías. Es la masturbación.

No me importa si es un millón de operaciones, siempre que el drawdown en pips = 0.

Una vez más, para los que están en el tanque. Abrí una operación y el precio no bajó a cero puntos desde el punto de entrada. El stop virtual cerró a cero o obtuvo beneficios. ¿Describa un sistema mejor que éste?

 
MonsterX >> :
¿Y de dónde salió el valor de 20 pips?

20 pips es un aumento del 2% del capital inicial al mes para una posición de 0,1 lotes por 1000 libras de capital. Así es como lo quiero, y no necesito más. Y así es como quiero hacerlo cada mes en promedio.

2 Prival: Es un sistema perfecto. No hay nada mejor, ni para ti ni para mí. El único problema es aprender a generar esas señales.

 
Prival >> :

incluso si se trata de un millón de operaciones, siempre y cuando el drawdown en pips = 0.

Una vez más, para los que están en el tanque. Has abierto una operación y el precio no ha bajado desde el punto de entrada. El stop virtual cerró a cero o obtuvo beneficios. ¿Describa un sistema mejor que éste?

Un sistema mejor es el que existe. No me gusta teorizar. Además, después de abrir una posición ya tenemos un drawdown en el spread.

 
Mathemat >> :

20 pips es un aumento del 2% del capital inicial al mes para una posición de 0,1 lotes por 1000 libras de capital. Así es como lo quiero, y no necesito más. Y así es como quiero que sea cada mes en promedio.

2 Prival: Es un sistema perfecto. Definitivamente no hay ninguno mejor, ni tú ni yo. El único problema es aprender a generar esas señales.

Aquí, la cantidad de capital está ahí después de todo... ¿Y cuál es el tipo de interés de riesgo? En porcentajes, por favor.

 
Mathemat писал(а) >>

...

2 Prival: El sistema perfecto. Desde luego, no hay ninguno mejor, ni tú ni yo. El único problema es aprender a generar esas señales.

Oh, gracias a Dios, finalmente. Alexei ahora, sobre esa base. El beneficio no es importante. Lo que importa es la pérdida. Es mejor cuando (la posible pérdida) es igual a cero. Creo que queda claro por qué los desarrolladores están luchando por las garrapatas. Sólo es posible cuando se analiza el flujo de garrapatas. Para cerrar a cero.

Y prácticamente también es posible, si miras el historial, durante cualquier día en el historial de ticks encontrarás los puntos de entrada, que te darán 20 puntos de beneficio sin drawdown, y son muchos, incluso muchísimos.

Pero si se trabaja minuto a minuto, no es posible.