¿Más estrategias? No hay problema. - página 6
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Como hago....... solamente, el Sr. Reshetov - Ya no soy su rama - no hay necesidad de caer out...... para el enfoque y la idea gracias por primera vez :)
Hay dos Asesores Expertos listos 1.0 - se acumulan las posiciones por dirección, 1.1 - una posición a la señal opuesta.
Después de seleccionar una estrategia los Asesores Expertos están prácticamente listos tanto para la demo como para la real - "cortando cosas innecesarias", eso es todo.
Algunas explicaciones para *.set - 100 quid a 0.01 lotes - limitación en la reducción ...... más se puede y necesita añadir 1000000 y el porcentaje correspondiente, para que la cantidad no cambie mucho, dependiendo del depósito
Paso 1.
- generar una estrategia en el intervalo 2005.01.01 - 2007.12.20
- realizar los avances (se adjunta el guión de Exel) 6-6-3 (meses)
- elegimos el que tiene un beneficio comparable en estos periodos; el número de operaciones también es comparable
Etapa 2 (la estrategia y todo lo demás ya está elegido)
- eliminar todo lo innecesario :)
- añadir "muletas y apoyos" en forma de TP, SL, Tral, etc. Tengo una variante con el arrastre fractal - me gusta más
- optimizamos la selección en el mismo periodo, como en la fase 1
- hacia adelante - el principio es el mismo
Fase 3
- optimización (de lo contrario - ajuste), sino en toda la historia
- demo......
A continuación, la niebla :))))
PS:
- Alguien dirá que la rutina - pero tratar de automatizar (!?)
- Adjuntamos aquí los dos códigos y juegos, no encuentro el código de Exel, si está interesado - lo publicaré más tarde
- Y, por favor, no fui a trabajar hoy, mi ordenador es débil en casa - si alguien tiene algo inteligente, put..... todo esto en todos los plazos y los símbolos (fase 1) se calcula en un día, el análisis-selección - se necesita más tiempo, por supuesto
- Obsérvese que todo se hace con un punto decimal "extra".
- El código está escrito "a trozos", por lo que pido disculpas a los autores por su anonimato ya que........ no pretendo la autoría de ninguna manera.
- No te esfuerces demasiado, por favor :))
El avance pierde su significado cuando se usa repetidamente. Al ejecutar repetidamente el forward y filtrar por sus resultados, acaba de encajar implícitamente toda la sección del historial: test+forward. La probabilidad del ajuste es directamente proporcional al número de ejecuciones hacia delante y a la relación entre la duración del período de prueba y la del período hacia delante.
Todos esos generadores de estrategias no son más que un ajuste con un gran número de grados de libertad, y las pruebas no sirven de nada. Siempre habrá algunas variantes en la historia que superarán a las estrategias robustas por cualquier criterio y eso es lo que se busca. Es simple combinatoria.
... En la historia siempre habrá ajustes que superen a las estrategias robustas...
Otro criterio importante es la solidez de las estrategias resultantes.
Avals, puede definir las características de robustez. ¿Cuáles son los parámetros que hay que conocer y evaluar para clasificar una estrategia como robusta?
Otro criterio importante es la solidez de las estrategias resultantes.
Avals, ¿podría describir las características de la solidez? ¿Qué parámetros de una estrategia hay que conocer y evaluar para clasificarla como robusta?
Esto es informalizable. Existen métodos particulares de estimación, pero no son universales. Depende del tipo de sistemas y de los patrones utilizados.
Se puede entender mucho de la anchura y la "calidad" de la zona óptima o de la constancia de la zona óptima a lo largo de diferentes períodos de prueba. Multidivisa, pero de nuevo no para todos los sistemas. La robustez debe evaluarse tanto para el sistema en su conjunto como para sus partes separadas, lo que no siempre es una tarea trivial y requiere pruebas específicas. Existen métodos heurísticos más o menos comunes de estimación de la robustez, pero en cualquier caso cada sistema requiere un enfoque distinto. imho.
El avance pierde su significado cuando se usa repetidamente. Al ejecutar repetidamente el forward y filtrar por sus resultados, acaba de encajar implícitamente toda la sección del historial: test+forward. La probabilidad del ajuste es directamente proporcional al número de ejecuciones hacia delante y a la relación entre la duración del periodo de prueba y la del periodo hacia delante.
Todos esos generadores de estrategias no son más que un ajuste con un gran número de grados de libertad, y las pruebas no sirven de nada. Siempre habrá variantes en la historia que superen a las estrategias sólidas según cualquier criterio y eso es lo que se busca. Es simple combinatoria.
100% de acuerdo.... hay variantes que se suman e incluso en la demo entra en minus.... no es un error en el probador, es una dura realidad )))
En general, todo lo más interesante sobre la optimización resulta - su período, el período de los delanteros, el período de EA sin overoptimization..... ¿cómo calcular estos parámetros?
su opción, plz.....
su opción, plz.....
¿una variante de qué?
si buscas estrategias robustas, no conozco ninguna universal, ver post anterior.
Desconozco el criterio universal para la búsqueda de estrategias robustas, pero es prácticamente el mismo criterio exacto que no se ha alejado de lo que buscan los principiantes).
La robustez es ante todo una idea comercial simple y lógica, no una búsqueda de formas de transformar los precios + búsqueda de parámetros de transformación. Es como buscar una aguja en un pajar con una horquilla ;)
¿una variante de qué?
Si buscas estrategias robustas, no conozco ninguna universal, mira el post anterior.
El criterio universal de las estrategias robustas es prácticamente el mismo grial que no se ha alejado de lo que buscan los principiantes))
La robustez es ante todo una idea comercial simple y lógica, no una búsqueda de formas de transformar los precios + búsqueda de parámetros de transformación.
corregido el post anterior un poco.....
Básicamente se trata de la siguiente pregunta: se puede crear una gran cantidad de Asesores Expertos sin precedentes. Pero, ¿cómo y en qué período de tiempo debo optimizarlos, y por qué parámetros debo evaluar su fiabilidad - la pregunta?
No ir más allá de esto es clave......
El criterio universal para encontrar estrategias robustas es prácticamente el mismo grial que buscan los principiantes))...
Es como buscar una aguja en un pajar con una horquilla ;)Y aún así, hay comerciantes de éxito que consiguen encontrarlas, y entonces dejan a un lado las horcas y utilizan palas. :)
Mis reflexiones sobre la búsqueda de criterios de solidez son las siguientes:
1. Si una estrategia da resultados no sólo en el instrumento principal (en el que se generó), sino también en un par de instrumentos más, es una señal de solidez.
2. Si una estrategia pasa las pruebas de ida y vuelta, también es una señal.
3. La solidez tiene un periodo y puede "caducar". Por lo tanto, no tiene sentido buscar una estrategia con solidez en todo momento. Es suficiente para N bares por delante. :)
100% de acuerdo.... hay variantes cuando todo suma e incluso en la demo entra en minus.... No es un error del probador, es una dura realidad )))
En general, todo lo más interesante es la optimización - su período, el período de los delanteros, el período de EA sin overoptimization..... ¿cómo calcular estos parámetros?
su opción, plz.....
No creo que estos parámetros deban calcularse directamente. Una TS particular con un conjunto de algunos parámetros es una de las implementaciones finales. Su solidez por sí misma no puede estimarse por separado. La ST se basa en ideas comerciales cuya solidez debe comprobarse, no en sus implementaciones por separado. Pero sólo se puede comprobar la solidez de una idea comercial a través del conjunto de sus realizaciones finales. Una idea de trading robusta debe tener muchas realizaciones finales altamente rentables para cada intervalo de la historia, para muchos instrumentos, y estas realizaciones finales deben estar ubicadas en un rango/conjunto de rangos bastante estrecho. Además: para cada pieza de la historia las mejores variantes rentables (beneficio, factor de beneficio) deben caer en la zona óptima durante la optimización. Pero todo esto es una heurística, como muchos otros métodos. El objetivo es el mismo: encontrar métodos óptimos para minimizar la probabilidad de ajuste.
corregí un poco el post anterior.....
Básicamente, la cuestión es la siguiente: se puede crear un número sin precedentes de expertos, pero ¿cómo y durante qué periodo optimizarlos, y según qué parámetros evaluar su fiabilidad - la PREGUNTA?
No debe ir más allá de esto - esta es la clave.......
La pregunta es más bien retórica. Evidentemente, la optimización debe hacerse en ese periodo, en el que se utilizará la estrategia, es decir, en el futuro.
El problema del burro de Buridán, que es famoso por haber muerto de hambre entre dos balas de heno diferentes pero apetitosas y fragantes, sin poder resolver el problema de qué bala debe usarse para matar de hambre al gusano. A menudo también hay operadores burdos que creen que hay respuestas supuestamente inequívocas a las preguntas en el contexto de la inestabilidad del mercado, y por lo tanto, en su opinión, uno debe primero obtener una respuesta categórica específica y luego ponerse a trabajar.