Uso de redes neuronales en el comercio. - página 17
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Entonces no lo estás expresando correctamente. Predecir el precio significa decir que dentro de un tiempo el precio será de 1,3567, por ejemplo. La dirección es si el precio subirá o bajará en este momento. Todas estas predicciones se basan en los datos que se utilizan, no importa si se trata de una red neuronal o de una TS estándar.
Me temo que no está usted expresando correctamente su punto de vista.
El hombre entra en la operación y pone un TP de 50 puntos, por lo que predice el precio, su comportamiento en el futuro en relación con el punto de entrada (punto de entrada +50=1,3567). Esto es una previsión. El tiempo es el único que queda por añadir.
Y aquí está la declaración que predice la dirección... plantea muchas preguntas.
1. Dirección, 1 tick hacia arriba es una dirección ? pero dos ticks ?
2. Permítanme complicar la pregunta 3 ticks hacia arriba 5 ticks hacia abajo ¿en qué dirección?
3. aún más complicado 100 ticks arriba y 100 ticks abajo. El primer movimiento tiene lugar en un minuto, el segundo - al final del año. La cuenta atrás se calcula a partir del punto de entrada.
Correcto, no es sólo una previsión de la dirección, sino el valor de esta dirección y el tiempo durante el cual la previsión es válida. (100 pips ahora por 15 minutos o 100 pips al final del año - siente la diferencia).
Mia.... el foro es ciertamente algo bueno, pero...... lo diferentes que son los puntos de vista y las opiniones de cada uno es una pesadilla. El camino que el mundo ha recorrido durante mucho tiempo se está tomando aquí por centésima vez. Hace tiempo que pisaron el mismo rastrillo que todo el mundo y aprendieron a evitarlo. Bueno, como dice el refrán, este es el foro. ¡Vamos! ¡Niños de noventa años! ¡Niños de noventa años!
Mia.... el foro es ciertamente algo bueno, pero...... lo diferentes que son los puntos de vista y las opiniones de cada uno es una pesadilla. El camino que el mundo ha recorrido durante mucho tiempo se está tomando aquí por centésima vez. Hace tiempo que pisaron el mismo rastrillo que todo el mundo y aprendieron a evitarlo. Bueno, como dice el refrán, este es el foro. ¡Vamos! >> ¡Chicos noventa! ¡Chicos noventa!
Puedes contarnos más sobre lo destacado en tu post o darnos un enlace donde podamos leerlo.
Cuando no se puede comprar ni vender y se tiene una gran posición que cerrar, no hay liquidez ni precio, porque la incertidumbre es alta.
El corredor no tiene la culpa de que no haya liquidez en este momento.
La situación en la que casi no hay oferta y demanda se produce de vez en cuando y es bastante crítica.
En el lado del mercado (hasta el distribuidor, la formación de precios) el precio no es continuo.
¿Qué te da la propiedad de continuidad? ¿Vas a derivar algún tipo de fórmula?
1. Sabiendo esto, puedo calcular con precisión el valor del ruido y filtrarlo. Puedo enseñarte una foto, pero sólo es por la noche.
2. Los métodos de predicción de valores discretos y continuos son diferentes.
3. Me da una idea clara de cuál es el mejor DC. Existe un criterio y un indicador claro que se puede calcular y comparar (si la velocidad de retirada es la misma).
Esto es sólo un vistazo rápido ...
De nuevo, estoy hablando del precio. Sobre su naturaleza física. Siempre está ahí (el precio). No importa cómo ni quién lo cite. La cotización es una representación del precio de forma discreta. Piense que si un corredor de bolsa o un banco no nos da un presupuesto, ¿entonces qué? ¿Se ha ido América por el desagüe o Europa de golpe? ¿Ha desaparecido la oferta y la demanda? ¿Nadie necesita dólares o euros?
no, Prival, no entiendes... no debemos interesarnos por la naturaleza física o el precio real del mercado... o mejor dicho, deberíamos, pero sólo en la medida en que se correlacione con el precio que nos da el BC... es este precio -el precio al que se activa la orden- el que tenemos que recuperar... en términos de DSP, hacer una conversión digital-analógica... en términos de estadística - encontrar el componente no aleatorio... porque sólo se puede predecir el futuro sobre la base de un patrón... ese es el patrón que estamos identificando... se puede establecer analíticamente (fórmula), se puede simplemente ajustar una red neuronal o un simple experto (aunque como dijo Neutron, el optimizador en MT es esencialmente un perseptrón de una sola capa)...
como he dicho antes, este precio a veces coincide con una cotización indicativa y a veces no... De hecho, no deberíamos ver el Bid o el Ask en la pantalla, sino un rango en el que el precio de activación de la orden caerá muy probablemente... En las empresas de corretaje normales, las órdenes pendientes se activan precisamente en función de una cotización indicativa, las de mercado a menudo con recotizaciones...
En otras palabras, el precio ha cambiado drásticamente... Si no sabes qué tipo de condiciones de mercado quieres alcanzar, puedes empezar uno nuevo. así que hay que analizarlo...
Me temo que no está expresando correctamente su punto de vista.
El hombre entra en la operación y pone un TP de 50 pips, por lo que predice el precio, su comportamiento en el futuro en relación con el punto de entrada (punto de entrada +50=1,3567). Esto es una previsión. Sólo hay que añadir el tiempo.
La persona predice +50, y el precio pasó a +49 - ¿el pronóstico fue exitoso?
O el proverbial +50 +/-3% ¿Y la estadística para xforex no es "pseudociencia"? ;)
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Pero para predecir el movimiento, es decir, cuando el precio irá no menos de 40 pips, sí signo - dirección - mucho (IMHO :) ) más fácil.
Pero la afirmación de que estoy prediciendo la dirección...
Acércate al "Maestro" adecuado:
"-1 es cuando .... si el futuro más cercano LowestLow=-100, con HighestHigh no más de +20 durante este tiempo...y todo esto se considera en un horizonte de previsión de n barras", etc.
Aquí es donde nace la comprensión de cada uno de los planos/tendencias... y en el contexto de este hilo y prediciendo (al menos) exactamente Flat o Trend
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El mismo ZigZag (cuántos bytes se han matado :), discutiendo sobre el buen maestro o el malo) le dirá (en la etapa de aprendizaje) si ha habido un cambio de dirección!!!! o no.
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¡¡¡¡Y +50 al abrir una operación (sí, incluso +128) es pips!!!! (IMHO, es decir, mi comprensión del término extranjero "scalping" y el término de cocina "pipsing").
:)
ZS. Que Kagi/Renco es más fresco no lo discuto :), pero desde luego no pronosticar "exactamente +50" !
Por favor, cuéntame más sobre el que has destacado en tu post, o dame un enlace donde pueda leerlo.
No he visto ningún consejo específico y práctico sobre este tema en Internet, y menos aún de forma gratuita. Por supuesto, la fuente original es Shiryaev, pero al leer este libro tan inteligente, mi cerebro no entrenado se acurruca en un tubo y se niega a entender tantas letras y números. Pero, ¿tal vez alguien lo consiga? Al fin y al cabo, lo principal no es leer y comprender, sino, sobre todo, sacar las conclusiones correctas y aplicar en la práctica todo lo que allí está escrito. ))))
bandera en tu mano, ¡me alegro por ti! :)
ZS. ¿Con qué te aproximas, si no es un secreto?
curva de tendencia derivada de las líneas de regresión =)
curva de tendencia obtenida a partir de líneas de regresión =)
genial... no vamos a entrar en cómo se obtiene una curva de tendencia a partir de líneas de regresión... A grandes rasgos me lo puedo imaginar (aunque francamente tengo mis dudas sobre la idoneidad de dicho método, pero bueno)...
pero incluso el gráfico muestra que la varianza del término aleatorio (el componente de ruido) es bastante grande en algunas zonas... De todos modos, me cuesta creer que sea aún mayor en plazos más pequeños... aunque tal vez sea sólo una característica de la tecnología...
De todos modos, no puedo imaginar que una regresión lineal ordinaria tenga una varianza mayor en los plazos pequeños que en los grandes...