Uso de redes neuronales en el comercio. - página 13
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
En resumen, es difícil, si no imposible, pensar en algo mejor que Neuronka para el análisis de precios, a menos que se trate de información privilegiada.
Aquí es donde empezó todo una vez: estudiando el NS aplicado a los precios, pero resultó ser difícil obtener una salida en modo de ventana de tiempo deslizante. Así que tengo que poner Haykin, Bishop y Shumsky en el estante y sentarse en la escala de Renko en lugar de la ventana de tiempo. Tengo pruebas directas e indirectas de la perspectiva de esta dirección. Una de esas pruebas la has hecho tú Neutrón, cuando has restado 2H a los hombros de Kaga, has lanzado a NS y has conseguido un resultado bastante bueno para empezar.
¿Por qué Renko y no Kagi?
Se sabe que la división Kagi es más sensible a los cambios de tendencia. Esto es así a pesar de que la implementación práctica de ambos es indistinta en cuanto a complejidad y requiere tres líneas de código.
¿Por qué Renko y no Kagi?
Se sabe que la división Kagi es más sensible a los cambios de tendencia. Esto es así a pesar de que la implementación práctica en términos de complejidad de ambos es indistinguible y requiere tres líneas de código.
Yo también lo pensaba, pero apareció un matiz interesante (lo leí en la sección "Trading con movimiento" de Spider): la escala Renko, sobre la que se optimiza la estrategia, debe mantenerse en la zona de pruebas posterior, es decir, además del tamaño de la caja (que es igual a la diferencia entre los niveles de la escala) los niveles de la escala deben permanecer en un lugar. Y qué hacer con Kagi en este caso personalmente aún no lo he decidido, pero tal vez lo consigas.
...la escala Renko debe mantenerse, es decir, además del tamaño de la caja, los niveles de la escala deben permanecer en el mismo lugar.
No puedo entenderlo. ¿Qué son los niveles de escala?
En este caso, el desconcierto es el siguiente: la división de Renko no es absoluta, es decir, el resultado de su efecto en la serie temporal (RT) depende del dato de la RT a partir del cual se inicia la división. Esta incertidumbre tiene el mismo orden de magnitud en la escala de precios que el tamaño de la caja. En otras palabras, es posible particionar el PA de varias maneras diferentes y la diferencia máxima para Renko no es mayor que el paso de partición, H. Esta desventaja no existe para la partición Kagi. Aquí no hay ninguna ambigüedad, no importa cómo se inicie esta partición.
En resumen, sea cual sea la forma en que lo hagas, la partición Kagi mola más.
No pude seguirlo. ¿Cuáles son los niveles de la escala?
El problema es que la división de Renco no es absoluta, es decir, su efecto en la serie temporal (TP) depende del dato TP en el que se empiece a dividir. Esta incertidumbre tiene el mismo orden de magnitud en la escala de precios que el tamaño de la caja. En otras palabras, es posible particionar el PA de varias maneras diferentes y la diferencia máxima para Renko no es mayor que el paso de partición, H. Esta desventaja no existe para la partición Kagi. Aquí es inequívoco, no importa cómo se inicie esta partición.
En resumen, sea cual sea la forma en que lo hagas, ¡la partición Kagi mola más!
Eso es lo que escribí, pero creo que no lo hice bien. Me alejé del ordenador y pensé en Kagi y decidí que también carece de este inconveniente. Por otro lado, si Renko tiene en cuenta cada caja y no sólo sus extremos, conocemos los niveles +/- y podemos colocar una orden pendiente y no una orden con ejecución inmediata. Aunque, es posible probar todas estas situaciones.
Estoy preocupado por la organización de las construcciones Renko/Kagi en MT4. Después de todo, si escribimos un Asesor Experto basado en estas estructuras, entonces durante la inicialización debe descargar el historial de minutos y llenar el buffer de la estructura y este es el único buffer con el que trabajamos. Pero no podemos escribir un Renko/Kagi separado y acceder a sus valores, porque MT4 tiene una línea de tiempo en todas partes. ¿Estoy pensando correctamente?
http://www.forextrade.ru/?p=3251&id=143267
Lo otro es interesante, el valor H. En uno de los informes (archivo adjunto), Shiryaev no deja de hablar de la figura 2 y gira en torno a ella. ¿Quién tiene alguna opinión? ¿Qué es este 2, en qué se mide?
Sólo quiero comprobar si estoy en lo cierto al calcular este 2
Hola Sergey.
Dos, es una cantidad relativa adimensional que es la relación entre la distancia media (en pips) entre los extremos de la partición y el paso de la partición H (en pips). Para un proceso Wiener este valor tiende a 2 si n es grande. En el mercado real BP este valor es siempre diferente de 2 y caracteriza el grado de no arbitraje/arbitrabilidad de un instrumento.
Hola Sergey.
Dos, es una cantidad relativa adimensional que es la relación entre la distancia media (en pips) entre los extremos de la partición y el paso de la partición H (en pips). Para un proceso Wiener este valor tiende a 2 si n es grande. En un mercado real, este valor es siempre diferente de 2 y describe el grado de no arbitraje/arbitraje de un instrumento.
Extraño, este es un valor aleatorio ((
Mi cálculo es diferente. Se calcula de forma diferente. Pero sólo te confundiré.