[¡Archivo!] Escribiré cualquier experto o indicador gratis. - página 64
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Si elijo sólo posiciones largas.
1 . Coloco la orden pendiente
en el nivel del máximo de la última vela cerrada más 3 puntos más
distancia igual al spread.
2 . El Stop Loss se fija en el mínimo del día actual menos 3 pips .
3 . El Take Profit no debe ser fijado.
4 . El Trailing Stop no debe ser establecido.
5 . Si la posición está abierta, no se colocan nuevas órdenes.
6 . Si la posición se cierra con un stop loss, se coloca una nueva orden pendiente
en el nivel del máximo de la última vela más 3
puntos más la distancia igual al spread, el stop loss se coloca en
mínimo del día actual menos 3 puntos, el take profit no se coloca trailing stop
no se coloca si la posición está abierta no se colocan nuevas órdenes.
Si elijo sólo posiciones cortas.
1 . Coloco la orden pendiente
en el nivel de un mínimo de la última vela cerrada menos 3 puntos.
2 . El Stop Loss se fija en el máximo del día actual más 3 pips más
una distancia igual al spread.
3 . La toma de beneficios no debe establecerse.
4 . El Trailing Stop no debe ser fijado.
5 . Si la posición está abierta, no se colocan nuevas órdenes.
6 . Si la posición se cierra con un stop loss, se coloca una nueva orden pendiente
en el nivel del mínimo de la última vela cerrada menos 3
puntos, el stop loss se coloca en el máximo del día actual más 3 puntos más
distancia igual al spread, el take profit no se exhibe el trailing stop no se exhibe
si la posición está abierta no se exhiben nuevas órdenes.
Muchas gracias de antemano. )
¡Muchas gracias! Sólo que ya lo he probado, ¡no está del todo bien! Ya he encontrado 30 indicadores, todos erróneos.
Básicamente hay un reflejo de un MA atado, me gustaría ver todo en conjunto, ¿tal vez puedas ayudar?
¡¡¡Listo para esperar todo el tiempo que quieras!!! ¡¡¡Gracias!!!
Deberíamos ser más específicos sobre lo que queremos. Hasta ahora ha habido palabras generales
Pido disculpas por mis disparos, pero intentaré explicarlo con detalle.
Si elijo sólo posiciones largas.
1 . Pongo una orden pendiente
Al nivel del máximo de la última vela cerrada más 3 puntos más
una distancia igual a la dispersión.
2 . El Stop Loss se pone en el mínimo del día actual menos 3 puntos.
3 . El Take Profit no debe ser fijado.
4 . El Trailing Stop no debe ser establecido.
5 . Si la posición está abierta, no se colocan nuevas órdenes.
6 . Si la posición se cierra con un stop loss, se coloca una nueva orden pendiente
La nueva orden pendiente se fija en el nivel del máximo de la última vela cerrada más 3
Puntos más el spread, el stop loss se fija en el mínimo del
el día actual menos 3 puntos, el take profit no está fijado el trailing stop
no se establece si la posición está abierta no se colocan nuevas órdenes.
Si elijo sólo posiciones cortas.
1 . Una orden pendiente es colocada
Al nivel del mínimo de la última vela cerrada menos 3 puntos.
2 . El stop loss se fija en el máximo del día actual más 3 pips más
la distancia igual a la dispersión.
3 . El Take Profit no debe ser fijado.
4 . El Trailing Stop no debe ser fijado.
5 . Si la posición está abierta, no se colocan nuevas órdenes.
6 . Si la posición se cierra con un stop loss, se crea un nuevo
Se coloca una nueva orden pendiente al nivel del mínimo de la última vela cerrada menos 3 puntos.
Puntos y el stop loss se fija en el máximo del día actual más 3 puntos más
se coloca una nueva orden pendiente al nivel del mínimo de la última vela cerrada menos 3 pips, el stop loss se fija en el máximo del día actual más 3 pips y la distancia igual al spread.
Si mi posición está abierta, no se colocan nuevas órdenes.
Muchas gracias de antemano. )
Andrey. Repetir el mismo post en diferentes hilos es spam, el spam se castiga con un baneo. Esto es una advertencia por ahora.
...
Estos son los axiomas:
1. El mercado tiene la misma probabilidad de moverse tanto "hacia abajo" como "hacia arriba".
2. La frecuencia del movimiento de los precios en un rango determinado depende del tamaño del rango. Es decir, el precio en un rango de 10 pips se mueve 10 veces más que en un rango de 100 pips.
Cuanto más tiempo se mueva el precio en un rango determinado, más probable será que lo abandone, porque nada es permanente.
Si escribes tus propias opiniones, no las llames AXIOMAS, sobre todo porque no son ni obvias (signo de un axioma) ni verdaderas...
Compruébelo usted mismo...
AXIOMA #1. El mercado tiene la misma probabilidad de moverse tanto "hacia abajo" como "hacia arriba". Es imposible calificar esta afirmación de obvia, especialmente de verdadera (por ejemplo, en el intervalo entre el 26.11.2009 y el 07.06.2010, el EURUSD se movía a la baja con mayor probabilidad que al alza, y luego se invertía). Esto se llama tendencia. Si hay tendencias, la probabilidad de movimiento en una dirección es mayor que en la dirección opuesta.
Este axioma también contradice el siguiente axioma (es decir, el #2). Si el precio se mueve 10 pips en un rango de 10 pips, como usted dice, 10 veces más a menudo que en un rango de 100 pips, entonces desde el extremo inferior de un rango pequeño es más probable que se mueva hacia arriba que hacia abajo (y desde el extremo superior, respectivamente, viceversa).
EXIOMA #2. La frecuencia del movimiento del precio dentro del rango depende del tamaño del rango. Es decir, el precio en el rango de 10 pip se mueve 10 veces más que en el rango de 100 pip.
¡Esto no es nada bueno! Todavía no podía entender la lógica detrás de esta inferencia. ¿Qué se entiende por "frecuencia de movimiento del precio en un rango determinado" y por qué en el rango de 10 pips el precio se mueve 10 veces más a menudo que en el rango de 100 pips no está claro?
La frecuencia acumulada de movimientos en el rango de 100 puntos debe ser mayor que en el rango de 10 puntos. Aunque quizás entendamos el término "frecuencia" de forma diferente...
AXIOMA #3. Cuanto más tiempo lleve el precio moviéndose dentro de un rango determinado, más probable es que lo abandone, porque nada es permanente.
Si el precio ha "salido" del rango, entonces la probabilidad de su movimiento fuera del rango es mayor que la probabilidad de su regreso al rango. Así, la lógica del primer axioma vuelve a ser violada. En general podemos estar de acuerdo con el axioma 3, aunque es obvio que la lógica general es muy mala.
P.D.
La verdad, como dicen los filósofos, no puede ser abstracta, siempre es concreta. Por lo tanto, es necesario especificar las condiciones bajo las cuales estos "axiomas" serán verdaderos
Si no me envían un EA, ¿significa que escribí algo mal en los parámetros o que no quieren tomar el EA porque no tiene un take profit?
Si escribes tus propias opiniones, no las llames AXIOMAS, sobre todo porque no hay ninguna obviedad (signo de un axioma) ni verdad en ellas...
Compruébelo usted mismo...
AXIOMA #1. El mercado tiene la misma probabilidad de moverse tanto "hacia abajo" como "hacia arriba". Es imposible calificar esta afirmación de obvia, especialmente de verdadera (por ejemplo, en el intervalo entre el 26.11.2009 y el 07.06.2010, el EURUSD se movía a la baja con mayor probabilidad que al alza, y luego se invertía). Esto se llama tendencia. Si hay tendencias, la probabilidad de movimiento en una dirección es mayor que en la dirección opuesta.
Este axioma también contradice el siguiente axioma (es decir, el #2). Si el precio se mueve 10 pips en un rango de 10 pips, como usted dice, 10 veces más a menudo que en un rango de 100 pips, entonces desde el extremo inferior de un rango pequeño es más probable que se mueva hacia arriba que hacia abajo (y desde el extremo superior, respectivamente, viceversa).
AXIOMA #2. La frecuencia del movimiento del precio dentro del rango depende del tamaño del rango. Es decir, el precio en el rango de 10 pip se mueve 10 veces más que en el rango de 100 pip.
¡Esto no es nada bueno! Todavía no podía entender la lógica detrás de esta inferencia. ¿Qué se entiende por "frecuencia de movimiento del precio en un rango determinado" y por qué en el rango de 10 pips el precio se mueve 10 veces más a menudo que en el rango de 100 pips no está claro?
La frecuencia acumulada de movimientos en el rango de 100 puntos debe ser mayor que en el rango de 10 puntos. Aunque quizás entendamos el término "frecuencia" de forma diferente...
AXIOMA #3. Cuanto más tiempo lleve el precio moviéndose dentro de un rango determinado, más probable es que lo abandone, porque nada es permanente.
Si el precio ha "salido" del rango, entonces la probabilidad de su movimiento fuera del rango es mayor que la probabilidad de su regreso al rango. Así, la lógica del primer axioma vuelve a ser violada. En general, podemos estar de acuerdo con el axioma 3, aunque obviamente, la lógica general no es muy buena.
Axioma #1: No has dicho que del 26.11.09 al 7.06.10 el Eurobucks se movería en una determinada dirección, has dicho que se estaba moviendo. Es decir, se concluye a partir de un movimiento que ya ha tenido lugar. Si hubieras dicho esto el 25.11.09 - este axioma habría sido refutado.
Axioma #2. Implica que el precio toca los bordes del precio de un determinado rango. Lo que se quiere decir es la frecuencia de los toques, no el camino. Es lógico e indiscutible que el precio tocará el rango en 10 pip más a menudo que en 100 pip en el mismo periodo de tiempo.
Por eso son axiomas, no requieren pruebas. Tengo un Asesor Experto rentable que básicamente los utiliza, en cuentas reales. Produzca sus axiomas de manera que se demuestre que son rentables y los tendré en cuenta. No hay ninguna contradicción lógica entre ellos: simplemente hay un deseo de refutar más que de crear.
Hola,
Perdonad que me meta en las "máximas axiomáticas", estoy totalmente confundido con mis senos/cosenos y amortiguaciones/incrementos,
Si es relevante, y si no se ha implementado de una manera u otra, por favor haga un indicador libre )))) o diríjalo en la dirección correcta ... puede que no valga la pena el tiempo...
Parámetros de entrada:
1. Profundidad de la historia (en relación con la profundidad especificada, el indicador debe encontrar la zona plana y ajustar este parámetro al valor al final de la plana - donde el mercado está más o menos equilibrado).
La salida:
Curva )))
La curva se construye de la siguiente manera:
Cualquier valor de precio del marco temporal en el período seleccionado - cuenta como un pico - hacia abajo o hacia arriba.
Si Open==Close - no hacer nada.
tomar el punto más lejano de la profundidad de la historia elegida y "guardar en el array" la curva con oscilaciones decadentes con la amplitud inicial Abrir[i]-Cerrar[i] (es difícil decir sobre el período de la curva, es probablemente un factor puramente psicológico, probablemente cuanto mayor sea la amplitud - mayor será el período...)
tomar el siguiente punto y hacer lo mismo ... y así sucesivamente... (idealmente, obtenemos N matrices con longitud decreciente y valores sólo para la i-ésima franja de tiempo en particular)
En el proceso de cálculo de estas curvas las sumamos una a una...
...y como resultado los mostramos en MT...
¿o estoy diciendo tonterías?
Z.I. La parte del gráfico con los índices negativos es, por supuesto, interesante ))))1. El mercado tiene la misma probabilidad de moverse "hacia abajo" o "hacia arriba".
2. La frecuencia de los movimientos de los precios en un rango determinado depende del tamaño del rango. Es decir, el precio en un rango de 10 pips se mueve 10 veces más que en un rango de 100 pips.
3) Cuanto más tiempo se mueva el precio en un determinado rango, más probable es que lo abandone, porque nada es permanente.