En busca del "grial" sagrado... - página 5

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Форекс это не подбрасывание монетки, поэтому "фундаментальные правила теории игр" здесь не работают,

Y, en general, la noción de reglas fundamentales tiene poca aplicabilidad a los sistemas complejos,

Pues sí, negociar en la Fragua no es muchas veces una moneda al aire, sino un bocadillo.

Sobre la teoría del juego, probablemente sea mejor dejarla a Neutronych. No soy muy bueno en eso. En algún lugar he oído que existe un teorema (o principio) minimax. Bueno, si es la regla de la que habla elcore, probablemente lo sea, ya que Foreh no parece un juego antagónico. Y aunque el comerciante tenga un antagonista, sus intenciones no están nada claras.

Una última cosa: en algún lugar también vi de reojo en los comentarios de otro artículo de Golubovsky, que el sistema, a medida que se vuelve más complejo, tiende a ser estocástico en el sentido del control. Así que las reglas deterministas fundamentales pueden estar desapareciendo, cambiando gradualmente a las estocásticas.

 
Mathemat >> :

Pues sí, negociar en la Fragua no es muchas veces una moneda al aire, sino un bocadillo.

Sobre la teoría del juego, probablemente sea mejor dejarla a Neutronych. No soy muy bueno en eso. En algún lugar he oído que existe un teorema (o principio) minimax. Bueno, si es la regla de la que habla elcore, probablemente lo sea, ya que Foreh no parece un juego antagónico. Y aunque el comerciante tenga un antagonista, sus intenciones no están nada claras.

Una última cosa: en algún lugar también vi de reojo en los comentarios de otro artículo de Golubovsky, que el sistema, a medida que se vuelve más complejo, tiende a ser estocástico en el sentido del control. Así que las reglas deterministas fundamentales pueden estar desapareciendo, convirtiéndose gradualmente en estocásticas.

El Forex es como el clima. Es imposible predecir dónde soplará el viento (especialmente en tiempo sin viento - plano) (no es difícil, exactamente imposible).

Pero hay fluctuaciones estacionales, por ejemplo la compra de plata en la India en septiembre-octubre debido a las fiestas nacionales.

 
thecore писал(а) >>

El Forex es como el clima. Es imposible predecir dónde soplará el viento (especialmente cuando el tiempo es plano) (no es difícil, pero sí imposible).

Pero hay fluctuaciones estacionales, como la compra de plata en la India en septiembre-octubre debido a las fiestas nacionales.

Estoy de acuerdo con las fluctuaciones estacionales. Al fin y al cabo, siempre hay primavera después del invierno, pero también nieva en mayo :))

 
Figar0 писал(а) >>

Por si acaso te lo perdiste, "¿Quién quiere una estrategia? Lotes y gratis)", ya hay dos soluciones para este fin...

Lo he visto. No me gustó. Y en general, me he enfriado a las indulgencias estándar.

 
thecore писал(а) >>

No has acertado, he acertado yo. ¿Por qué gritarlo? Especialmente una experiencia negativa.

Tal vez me hayas malinterpretado. Todo funcionó para mí, y los delanteros a veces dio un resultado positivo en los próximos 2-3 meses, pero en el período más largo estrategia no dio un resultado positivo. Por eso se trata de optimizar. ¿Y cómo se seleccionan las mejores combinaciones de indicadores de entre las muchas que existen? ¿Por la balanza después de la prueba? ¿Por la reducción? ¿Por los beneficios esperados?

 

¿Sabes cuál creo que es el problema para encontrar un sistema eficaz? Que todo el mundo se fija demasiado en la teoría. Se acuerdan de todos los santos científicos y tratan de atribuir a Forex todo tipo de teorías de otras óperas y demás. Quizá tenga sentido, no puedo negarlo, pero tampoco puedo escuchar esas críticas con calma. Cómo puedo argumentar que "tal" (no hablo específicamente del mío, aquí se han mencionado varios sistemas) sistema no puede funcionar, y si lo hace, se basa puramente en la historia del ajuste. Te concedo que no todos los que afirmaban esto habían probado personalmente este sistema. Vamos a razonar. En la medida en que el mercado de divisas no se puede predecir por sí mismo, significa que no podemos construir ninguna teoría al respecto. Sí, hay momentos en los que podemos decir con certeza: la tendencia cambiará... pero es estacional, como nos han dicho. Por lo tanto, es imposible plantear una estrategia con resultados al 100%, así como afirmar que cualquier otra estrategia propuesta por el hombre de las ideas no funcionará. Espero que entiendas lo que quiero decir. Soy una persona adecuada y no puedo confiar en el indicador que mi sistema me ha dado para el día, dispuesto como estoy. Sí, además, sí, divertido. Pero no el sistema... y las entradas eran torpes en los pivotes...

Se sugirió rechazar los indicadores y trabajar con barras. Y lo hago.

 double sigyH1=iLowest (NULL, TF1,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigyH4=iLowest (NULL, TF2,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigyD1=iLowest (NULL, TF2,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigxH1=iHighest(NULL, TF1,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigxH4=iHighest(NULL, TF2,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigxD1=iHighest(NULL, TF3,MODE_CLOSE,3,0);

     if ( sigyH1==1){ SigYTF1= I; SigXTF1=0;}
     if ( sigyH4==1){ SigYTF2= I; SigXTF2=0;}
     if ( sigyD1==1){ SigYTF3= I; SigXTF3=0;}
     if ( sigxH1==1){ SigYTF1=0; SigXTF1= I;}
     if ( sigxH4==1){ SigYTF2=0; SigXTF2= I;}
     if ( sigxD1==1){ SigYTF3=0; SigXTF3= I;}

Pero no se puede reunir mucha información sólo con barras. Este tema se ha discutido mucho. Perdóname por la comparación, pero el segundo acto del sistema de comercio cuántico sobre el tercer ojo y la vibración del espacio está a punto de comenzar.

Y de todos modos, ¿qué te parece la idea de crear un indicador basado en una red neuronal? Ajá. Se supone que es algo interesante.

 
infinum13 >> :

Tal vez me hayas malinterpretado. Todo funcionó para mí, y los delanteros a veces dieron resultados positivos durante los siguientes 2-3 meses, pero en un período más largo la estrategia ya no dio un resultado positivo.

¿Cree que un periodo de prueba de 10 años es suficiente?

Por eso se trata de auto-optimizar.

No soy el autor de este hilo. He renunciado temporalmente a la auto-optimización.

¿Y cómo seleccionar las mejores combinaciones de indicadores entre la variedad de combinaciones? ¿Por la balanza después de la prueba? ¿Por la reducción? ¿Por los beneficios esperados?

Antes de la optimización establezco el nivel de reducción aceptable para mí, por ejemplo el 40% y lo optimizo.

El periodo de optimización es de 5 a 10 años.

Entonces lo ejecuto fuera de la zona de optimización y si la reducción no ha cambiado en más de 1/2, es decir, no es más del 60%,

que también es aceptable para mí, manteniendo un nivel suficiente de beneficio, por ejemplo, 1/2 del beneficio dentro de la zona de optimización

entonces considero que el Asesor Experto tiene éxito.

A veces, si el historial del símbolo no es demasiado largo, utilizo esta variante de optimización y backtest: 

int start()
{
   if(IsTesting()==true)
   {
      if(IsOptimization()==true && DayOfWeek()&0xE==DayOfWeek())return;
      if(IsOptimization()==false && DayOfWeek()&0xE!=DayOfWeek())return;
   }
//код советника
//код советника
}

En lugar de 

DayOfWeek()
es posible poner otra función, por ejemplo


Month()



o viceversa - uno más pequeño 

 Hour()



 
Hoper23 >> :

¿Sabes cuál creo que es el problema para encontrar un sistema eficaz? Que todo el mundo se fija demasiado en la teoría. Se acuerdan de todos los santos científicos y tratan de atribuir a Forex todo tipo de teorías de otras óperas y demás. Quizá tenga sentido, no puedo negarlo, pero tampoco puedo escuchar esas críticas con calma. Cómo puedo argumentar que "tal" (no hablo específicamente del mío, aquí se han mencionado varios sistemas) sistema no puede funcionar, y si lo hace, se basa puramente en la historia del ajuste. Te concedo que no todos los que afirmaban esto habían probado personalmente este sistema. Vamos a razonar. En la medida en que el mercado de divisas no se puede predecir por sí mismo, significa que no podemos construir ninguna teoría al respecto. Sí, hay momentos en los que podemos decir con certeza: la tendencia cambiará... pero es estacional, como nos han dicho. Por lo tanto, es imposible plantear una estrategia con resultados al 100%, así como afirmar que cualquier otra estrategia propuesta por el hombre de las ideas no funcionará. Espero que entiendas lo que quiero decir. Soy una persona adecuada y no puedo confiar en el indicador que mi sistema me ha dado para el día, dispuesto como estoy. Sí, además, sí, divertido. Pero no el sistema... y las entradas eran torpes en los pivotes...

Se sugirió rechazar los indicadores y trabajar con barras. Y lo hago.

Pero no se puede reunir mucha información sólo con barras. Este tema se ha discutido mucho. Perdonen la comparación, pero comienza el segundo acto del sistema de comercio cuántico sobre el tercer ojo y las vibraciones del espacio.

Y en general, ¿qué le parece la idea de crear un indicador basado en una red neuronal? Ajá. Creo que será interesante.

Por cierto, las vibraciones del espacio funcionan muy bien.


http://forex.sunstation.com/pics/sm_1.gif


SZ


A costa de los bares no se puede recoger información... ¿De qué recogen información los pavos? ¿Qué son, el tercer ojo?


Al final también lo conseguí con los índices, pero después de analizar todo con mucho cuidado, me di cuenta de que era un gráfico muy bueno y suave.

 

No lo discuto... Es suave... bien filtrado... Pero ya sabes, es como hacer una sopa, probarla, y que falte algo... Y no puedas descubrirlo. Y echemos, echemos, echemos en esta sopa con la esperanza de que algo esté bien.

Optimizar, en mi opinión, no significa ajustar la historia o, peor aún, predecir el futuro. Creo que la optimización (automática) sólo dice sobre el estado del mercado hace N tiempo como resultado se puede planificar las acciones posteriores del mercado. Supongamos que el mercado se ha estabilizado y que el porcentaje de probabilidad ha disminuido, lo que se traduce en más operaciones porque este MEGA da en el clavo incluso al 10%. Pero aquí el mercado ha cambiado y se ha vuelto agresivo, endurecemos las condiciones mediante el filtrado porcentual y aquí tenemos un MEGA al 60%, con mucho cuidado abre pocas operaciones, pero con alta calidad. Para mí es muy lógico. Analizamos el mercado con retraso, por lo que no entendemos lo que ocurre con el mercado en la vida real, sino con la historia. En esos momentos de transición del mercado del estado amorfo al agresivo sufrimos pérdidas... pequeñas pero pérdidas... En la práctica, sólo perdemos el drawdown, no el beneficio. Y viceversa: no obtenemos beneficios. Pero luego reaccionamos a los cambios y a una nueva política dura de porcentajes de probabilidad de MEGA y todo está bien. No queremos ser codiciosos, siempre que no obtengamos beneficios. Tan pronto como el beneficio fue cuesta arriba - todo cubierto MEGA codicia y estrangulamiento ... perra estrangulamiento tales a....Cómo termina todo, creo, no es necesario explicar a nadie.

 

"No se puede recopilar información en la cuenta de un bar... ¿pero de qué recopilan información los pavos? ¿Qué son, un tercer ojo?"

No, no un tercer ojo. Obviamente, los pavos se alimentan de barras. Bueno, ¿qué otra cosa se supone que van a comer? Tienes un pavo sentado afilando barra tras barra. Acabo de expresar mi idea de un sistema automatizado. No estoy refutando una nueva, estoy a favor del diálogo. Pero aparte de las barras para alimentar al pavo. ¿No es un pavo? Entonces, ¿a quién y a qué alimentar? (para los más listos, un tick es un componente de una barra) También hay un Asesor Experto que trabaja sobre las noticias. Pero me cuesta imaginar un proceso tan automático. Lo probé con mi propio EA - tenía un montón de cosas complicadas... Creo que funcionó. Pero no me mostró nada inteligente en cuanto a beneficios. Las noticias - sí, afectan al movimiento. Pero no siempre donde lo programes. Y mirar el feed es demasiado lento, y antes de que sepas qué es, la tendencia ha desaparecido... Así que si alguien tiene una idea de cómo evitar los bares - estoy escuchando atentamente.

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