En busca del "grial" sagrado... - página 3
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Aquí otra cosa es que al usar varios indicadores tenemos demasiada información. Por ejemplo, supongamos que el indicador del Índice de Fuerza da un giro comercial del cinco por ciento (la probabilidad de resultado positivo es del 55%), así como supongamos que el indicador AO da un giro comercial del 7%. Parecería que utilizando estos dos indicadores, deberíamos obtener una ventaja comercial del 12% o al menos cercana a este valor, pero no puede ser. ¿Por qué? El Índice de Fuerza considera AO (!), porque ambos indicadores se basan en los valores medios de los precios para un determinado período, es decir, en este caso ambos contienen el indicador MA! Incluso si utilizamos dos indicadores que no se basan en MA (lo cual es bastante difícil de hacer, porque casi todos se basan en promedios), seguimos obteniendo redundancia. ¿La razón? La razón es que todos los indicadores técnicos ya tienen en cuenta el precio del mercado. Creo que no tiene sentido utilizar más de tres o cuatro indicadores. Los dos primeros tendrán en cuenta casi todo. Esta paradoja del campo de la cibernética aún no puedo probarla, pero la práctica habla a favor de esta suposición.
Cada indicador adicional, y de hecho cualquier parámetro adicional, actúa como un filtro adicional y
naturalmente, reduce el número de acuerdos.
Y como el mercado es poco predecible, la reducción del número de operaciones lleva a la sobreoptimización y al ajuste de la historia.
Por lo tanto, es mejor no complementar la estrategia básica con indicadores adicionales, sino asignar indicadores adicionales
en una estrategia separada, optimizarlas por separado y utilizarlas junto con la estrategia básica.
Esto creará un efecto de cobertura, es decir, una reducción del drawdown con un beneficio igual o ligeramente superior.
Gestionar el tamaño de TP y SL, estableciendo el máximo de Money Management suave en combinación con la limitación del número de operaciones
es posible rentabilizar en un día casi cualquier estrategia que no haya tenido éxito durante un largo periodo de tiempo, por ejemplo, 10 años.
Las estrategias más infructuosas dan un beneficio igual a los intereses de los depósitos bancarios.
El fracaso de este tipo de estrategias suele ser bastante evidente mediante un análisis visual.
Los más exitosos: hasta un 100-150% anual (de media durante todo el periodo de prueba).
Este 1-2 millones de dólares en 10 años, con un capital inicial del orden de 2000-3000 $.
Además, este enfoque permite jugar durante el día, lo que para mí, por ejemplo, es importante :-).
No puedo entender por qué tenemos una forma femenina de GRAAL )
tal vez querían escribir En busca del sagrado "GRAIL"...
creo que tiene sentido reunir a diferentes pavos en el mismo rebaño de sólo su propia producción
А так как рынок слабо предсказуем, то снижение количества сделок ведет к переоптимизации и подгонке под историю.
¿Por qué? ¿Cuál es la correlación entre el número de operaciones y el ajuste del historial?
Creará un efecto de cobertura, es decir, una reducción del drawdown con un beneficio igual o ligeramente superior.
¿Y si ambas estrategias empiezan a perder dinero? Entonces, en lugar de efecto de cobertura, tendrá efecto de quiebra. Creo que debería haber una estrategia de cobertura, pero debería basarse en propiedades de mercado completamente diferentes. Por ejemplo, si la estrategia principal opera en una tendencia, el resultado es mejor cuanto más fuerte es la tendencia, la estrategia de cobertura puede basarse en la negociación plana. Es decir, lo importante no son los indicadores utilizados, sino el modelo de mercado.
¿Por qué? ¿Cuál es la correlación entre el número de operaciones y el ajuste del historial?
Si se utiliza la reinversión mediante la fórmula más sencilla, por ejemplo
Y luego incluir el parámetro Riesgo máximo por operación MaximumRisk,
verá inmediatamente que las operaciones comienzan a acumularse en los lugares más rentables, por ejemplo
Vender en la parte superior, comprar en la parte inferior.
Entre la parte más alta y la más baja, los acuerdos prácticamente desaparecerán y el riesgo máximo será
tiende a 1.
Pero aquí hay un problema. Estos extremos se producen una vez cada 3-5 años y siempre en lugares diferentes.
Entonces, ¿qué hacemos entre medias? ¿Esperar al extremo?
Por supuesto, jugar sólo en los extremos no garantiza los máximos beneficios.
¿Y qué pasa si ambas estrategias empiezan a fallar?
Por eso hay que elegir bien las estrategias y no apostar por otras similares en una cobertura, por ejemplo,
no ponga tres estrategias basadas en la intersección de iMAs de diferentes periodos.
Por ejemplo, debería tener uno basado en el cruce de la iMA, otro en la ruptura del canal y otro en la predicción estadística.
Además, como he dicho antes, pon la gestión del dinero en muy suave y ajusta el
TP y SL, de forma que TP sea mucho mayor que SL, por ejemplo TP=1000 y SL=100,
Establezca en el optimizador un límite de 10 operaciones perdedoras continuas.
Creo que debería haber una estrategia de respaldo, pero tiene que basarse en propiedades de mercado completamente diferentes. Por ejemplo, si la estrategia principal es operar en una tendencia, cuanto mejor sea el resultado, más fuerte es la tendencia, la estrategia de cobertura puede basarse en la operación plana. Es decir, lo importante no son los indicadores utilizados, sino el modelo de mercado.
Es muy difícil hacerlo porque es difícil hacer un indicador que prediga el comportamiento futuro del mercado.
Y el concepto de tendencia y plano es muy relativo y depende del periodo del gráfico.
En H1 puede ser plana, mientras que en D1 puede estar en una fuerte tendencia.
Pero podemos controlar el tipo de estrategia, y debemos partir de ahí.
No hay que ser codicioso y tratar de ganar un millón de dólares al año con 100 dólares.
Hay que elaborar una estrategia a largo plazo y volver a la de corto plazo más adelante,
en las Maldivas.
Si tienes 80 años, es posible que ni siquiera pienses en una estrategia a largo plazo.
Si tenemos tiempo para drenar el resto :-).
"omitiendo" los indicadores, Figar0 te ofrece, Hoper23, trabajar directamente con las barras, es decir, directamente con la información de los precios, sin intermediarios
Todavía estoy lejos de rechazar por completo los indicadores) No es exactamente lo que quería decir, aunque yo mismo utilizo los indicadores muy raramente y siempre con mucha precaución, sólo después de un conocimiento profundo de su esencia ...
Pero eso depende de cada uno, se pueden utilizar indicadores, si a alguien le resulta más fácil, pero su uso debe ser sensato, es decir, hay que entender qué tipo de indicador se utiliza en el sistema y qué muestra. ¿Y qué dice el primer puesto? "Dame algunos indicadores, vamos a probarlos, el grial se acerca. El Asesor Experto ha estado mostrando beneficios durante medio día"? ¿Dónde está el sentido común? La posibilidad de que algo funcione es igual al azar.
Como he dicho, así algunos tienen que ir por su cuenta, precisamente porque medio día de beneficio no va a dar argumentos)
и подберите TP и SL, так чтобы TP было значительно больше SL, например, TP=1000, а SL=100
Esto definitivamente no está funcionando. En igualdad de condiciones, el alto nivel de beneficios se ve compensado por la baja probabilidad de ejecución. Es decir, si en SL=TP, la probabilidad de ejecución de ambos es de 50/50, entonces al establecer TP el doble de SL, la probabilidad de ejecución de TP también se duplicará y llegará al 25%, respectivamente, la probabilidad de ejecución de SL aumentará al 75%. Estas son las reglas fundamentales de la teoría del juego, claramente demostradas por las pruebas de los EAs al azar.
No es exactamente lo que quería decir, aunque yo mismo utilizo los indicadores muy raramente y siempre con mucha precaución, sólo después de conocer a fondo su esencia...
Pero eso depende de cada uno, se pueden utilizar indicadores, si a alguien le resulta más fácil, pero su uso debe ser sensato, es decir, hay que entender qué tipo de indicador se utiliza en el sistema y qué muestra. ¿Y qué dice el primer puesto? "Dame algunos indicadores, vamos a probarlos, el grial se acerca. El Asesor Experto ha estado mostrando beneficios durante medio día"? ¿Dónde está el sentido común? La posibilidad de que algo funcione es igual al azar.
Como ya he dicho, hay gente que tiene que ir por libre, precisamente porque medio día de beneficio no da argumentos)
Mi experiencia es que lo mejor es trabajar tanto con indicadores como con barras,
por ejemplo: Cerrar[n]-Indicador(n).
Y analizar no el valor absoluto, sino el rango de valores.
Un abanico en esta interpretación es un hueco o varios huecos.
Es decir, analizar Mín_1<Cierre[n]-Indicador(n)<Máx_1,,, Mín_n<Cierre[n]-Indicador(n)<Máx_n
Analizando esta información eliminamos los rezagos de los indicadores y obtenemos una imagen más adecuada de
imagen del comportamiento del mercado.
Sin embargo, en esta fórmula Close[n] puede ser sustituido por iMA con un periodo pequeño o iMA en un marco temporal más pequeño.
"Gratuidad" no huele aquí, huele a ridiculez y a chapuza para "trabajar" en la historia. El planteamiento de golpear los indicadores de esta manera no conseguirá nada. El beneficio del sistema debe estar en las ideas, debe ser razonable en la fase de diseño, y en la fase de construcción debe ajustarse y ponerse a punto. Es posible expresar todo o casi todo con un conjunto de indicadores de varios períodos, sólo es cuestión de cómo interpretarlos. En general, creo que el 90% de los indicadores, y seguramente casi todos los indicadores clásicos, son una reliquia del trading manual, para el trading automático necesitamos otras herramientas. Bueno, depende de ti, yo no me molestaré con mis propias ideas). Si no comprendes lo que sucede en esta situación, entonces puedes caer en tu propia trampa, y eso te llevará a la iluminación).
Estoy totalmente de acuerdo, lo principal es la idea!!! Y luego cómo ponerla en práctica es cuestión de técnica, y luego los indicadores estándar es poco probable que ayuden, o ayuden... Pero sólo en una calidad secundaria. Hace tiempo que prescindí de los indicadores, porque me di cuenta de que eran inútiles. O mejor dicho, en mi TS sólo uso un indicador, sólo por comodidad .... para no calcular la media manualmente :)