Descripción del mercado - página 30
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Sí, estoy de acuerdo, pero espero que no niegues que si hay una función periódica en esta región, aparecerá en el espectro.
Prival, ¿cuál es el "espectro" aquí en esta frase? Lo que se obtiene después de Fourier no es el verdadero espectro de la función, sino sólo una interpolación aproximada por un conjunto de múltiplos de armónicos. Y entonces, ¿en qué lugar de la vida real, y menos en el comercio, has visto una función periódica? Incluso un oscilador de cristal, el componente más fino de la radioelectrónica, sus armónicos NO SON CRÁTICOS (no 2,00000 y 3,00000, sino 2,0000032456, 3,00000459231, etc.), por lo que no es periódico (por no hablar de otros factores como el ruido, que todos juntos conducen a un fenómeno como el jitter, es decir, la oscilación de la frecuencia del oscilador de cristal).
Personalmente, me alegro mucho de que hayas empezado a estar de acuerdo aquí con la fuerte LIMITACIÓN y particularidad del método de Fourier y por tanto del método de Kotelnikov.
Increíblemente feliz. Sinceramente. ((C) Belmondo).
Pido disculpas por haber entrado también, probablemente no a tiempo, pero no podía dejar de hacerlo ya que tengo las reflexiones sobre la cuestión dada en la que ahora en realidad trabajo, además del tema planteado por así decirlo "está cerca en el espíritu". es en un sentido general un preámbulo...
y en realidad "ambula"... la cóclea en un oído humano (y otros mamíferos) "como si" es capaz de llevar a cabo la función del filtro de frecuencia, y de hecho si para generalizar "parece que" representa analizador de espectro habitual. además creo que pocos encontrarán objeciones a que prácticamente cualquier persona (si no es sorda ciertamente) es capaz incluso en las condiciones de ruido elevado (sobre la producción por ejemplo) de asignar incluso señal muy difícil PERMANENTE, (voz del compañero por ejemplo) cuyo nivel es obviamente MENOR que el nivel de este ruido industrial. es primero ...
En segundo lugar, si se hace pasar un flujo de citas por un amplificador en "modo acelerado", se pueden escuchar claramente componentes intermitentes que son incluso más numerosos que el ruido.
Resumiendo todo lo anterior, parece razonable utilizar la transformada de Fourier para dividir el kotir en un espectro, con la siguiente entrega de este espectro a la entrada del NS para la toma de decisiones (NS): abajo o arriba.
PS. plagiar la idea de la naturaleza para sus propios fines. :)
Nadie discute que la transformada de Fourier pueda describir con un 100% de precisión cualquier señal: periódica, no periódica, aleatoria o determinista. Aquí se mencionó la recta a+b*x. Una línea recta también lo describirá. Pero el hecho de que hayas reproducido la señal con una precisión del 100% no significa que ahora sepas cómo se comportará la señal en el futuro. Esto se puede demostrar muy fácilmente. Te daré algunos números al azar de mi cabeza. Y te piden que predigas sus valores futuros. Aplicas la transformada de Fourier, los descompones en senos y cosenos, verificas con un 100% de precisión este modelo trigonométrico y luego lo extrapolas. ¿Crees que tus predicciones coincidirán con la siguiente serie de números que te dé de mi cabeza? Si estás seguro de que así será, abre un negocio de adivinación.
Así que... ¿Está interesado en esta prueba? Aquí están los 10 primeros números:
12.3 15.6 2.7 3.9 21.0 14.3 17.8 11.0 9.7 19.0
Te dejaré aplicar la red neuronal si quieres.
No hay que quitarse los números de la cabeza. Es mejor generarlos de alguna manera. Se ha demostrado que el ser humano no puede dar con una secuencia aleatoria de ninguna manera.
Cuanto más posibilidades tengan los seguidores de Fourier de predecir la secuencia. =)
gpwr писал(а) >>
¿Crees que tus predicciones coincidirán con la siguiente serie de números que te dé de mi cabeza...?
Creo que las "secuencias de números" se repiten en el mercado de vez en cuando, por ejemplo, cuando un gran jugador entra en el mercado siempre se nota... y si alguna "secuencia de números" aparece caóticamente en el mercado desde hace medio mes, creo que Fourier acoplado a NSK sería una gran herramienta para atraparla. y también para encontrar esas "secuencias de números".
Intenta pensar en algo que te distraiga (por ejemplo, la última fiesta de empresa :) ) sin mirar el papel, escribe una larga "secuencia de números", digamos, doscientos.O si se te da bien escribir con los cinco dedos, también puedes hacerlo con el teclado.
Del mismo modo, los miembros de este foro (y no sólo éste) discuten sobre la tendencia y el plano, asumiendo que estos conceptos están definidos. Pero sólo ven la cola del elefante. Hay que mirar al elefante en su conjunto. Mira lo que dice el "primitivista" Figar0 :
Sí, ¡sic! Ambas cosas son poco probables, pero muy probablemente una de ellas (si es una tendencia verdadera). Ahora trata de adivinar a dónde quiero llegar con esto. ¡Por una tendencia con un piso! Y aquí está el concepto clave (y están los artículos de Semenych sobre los inductores de racimos, en los que esta idea es central):
Una tendencia sólo se da en una divisa, no en un par.
Un piso probablemente debería estar en ambas monedas del par, pero de nuevo no en el par.
Vamos a ir así ... si estamos hablando del modelo de mercado ...
¿Y qué sabemos realmente... sobre el mercado...
Pongámonos de acuerdo desde el principio...
1) estamos ante 8 monedas, es decir
EUR GBP USD CHF JPY AUD NZD CAD y todo lo relacionado...
Los demás instrumentos se quedarán solos
2) conocemos la fórmula para calcular el tipo de cambio cruzado (por ejemplo, GBP/CHF=GBP/USD*USD/CHF)
3) Obtenemos 28 pares en consecuencia...
4) La dispersión tampoco se tiene en cuenta para la precisión del cálculo...
5) a 4) es decir, calculamos todo a partir de las tasas en dólares
(el diferencial es el más pequeño de todas las empresas de corretaje... calculémoslo con precisión...)
Nada nuevo hasta ahora...
6) cualquier movimiento del mercado está siempre 100% correlacionado con 2 monedas
(es decir, si consideramos un momento de tiempo T = 0 y T = 1, siempre hay un par en el que una de las monedas estaba bajando / subiendo con respecto a todas las demás...)
7) Si es así ... 6) ... entonces siempre podemos encontrar un Par, que en la media (en diferentes direcciones) se mueve más rápido que todos los demás ...
En consecuencia, ella y el comercio ...
PERO ¿EN QUÉ Y CÓMO CONTAMOS...?
20099 писал(а) >>
Esto es lo que dice el "primitivista" Figar0 :
...
6) cada movimiento del mercado está siempre 100% correlacionado con 2 monedas(es decir, si consideramos un momento de tiempo T=0 y T=1, siempre encontraremos un Par en el que una de las monedas estaba bajando / subiendo con respecto a todas las demás...)
7) Si es así ... 6) ... entonces siempre podemos encontrar un Par que se mueva más rápido que todos los demás en la media (en una dirección diferente) ...
Por lo tanto, es lo que negociamos...
1. Correlación no relativa a dos divisas, sino a dos pares de divisas con una correlación positiva no lineal (no se puede ganar dinero con correlaciones lineales). Si se observan puntos en el tiempo, uno de los pares sube más rápido que el otro, y el otro baja más rápido
2. Ni siquiera trate de identificar el par - favorito, que se mueve más rápido que otros en cualquier dirección. Puede girar bruscamente en contra de la tendencia anterior y cambiar a la tendencia opuesta en cualquier momento.
Para una cobertura inteligente, basta con colocar una posición larga en el par que más rápido sube y una posición corta en el que más rápido baja. Cuando el precio suba, ganaremos en el par de crecimiento rápido y perderemos dinero en el de crecimiento lento. Cuando el precio baje, ganaremos en el par de caída rápida (de crecimiento lento) y perderemos lentamente dinero en el par de caída lenta (de crecimiento rápido). Es decir, no importa dónde vaya el precio, el beneficio final está estadísticamente justificado. Por supuesto, debido a la cobertura (seguro) perderemos una parte del beneficio, y bastante grande en cada movimiento comparado con lo que podríamos ganar. Pero para tomar beneficios sin cobertura tendríamos que predecir cada movimiento, lo cual es poco realista o muy inestable.
Basándome en los principios anteriores he creado una TS multidivisa, cuyos resultados puedes ver en el hilo:
Proyecto - Gestor de Cartera
Los cálculos se realizan utilizando pares de cobertura:
EURUSD + GBPUSD
EURUSD + AUDUSD
EURUSD + NZDUSD
Como todos los pares tienen un valor de pip linealmente proporcional al USD, las estadísticas deben calcularse en pips.
1. Correlación no relativa a dos divisas, sino a dos pares de divisas con una correlación no lineal positiva (no se puede ganar dinero con correlaciones lineales). Si se consideran puntos en el tiempo, uno de los pares sube más rápido que el otro y el otro baja más rápido
De acuerdo... )))) en un sistema cerrado NO puede ser diferente :))) (lo siento, no soy matemático...) PERO el punto no cambia...
2. Ni siquiera trate de identificar un par - el favorito, que se mueve más rápido que otros en cualquier dirección. Puede invertirse fácilmente en cualquier momento, en contra de la tendencia pasada y moverse en la dirección opuesta.
No estoy de acuerdo = se puede calcular= cualquier cosa...
perdón por repetir lo que "ESTO" es lo más =NO debemos calcular...??(se trata de TENDENCIA ... FLET ... IMPULSIÓN ... estoy por lo último...)
especialmente... Lo escribí en (promedio = todos los indicadores se basan en ese principio) ... sólo en ¿QUÉ? (¿qué tomamos como unidad?)
Para una cobertura inteligente, es necesario y suficiente colocar una posición larga en el par que está subiendo más rápido, y una posición corta en el que está cayendo más rápido. Cuando el precio suba, ganaremos en el par de crecimiento rápido y perderemos dinero en el de crecimiento lento. Cuando el precio baje, ganaremos en el par de caída rápida (de crecimiento lento) y perderemos lentamente dinero en el par de caída lenta (de crecimiento rápido). Es decir, no importa dónde vaya el precio, el beneficio final está estadísticamente justificado. Por supuesto, debido a la cobertura (seguro) perderemos una parte del beneficio, y bastante grande en cada movimiento comparado con lo que podríamos ganar. Pero para tomar beneficios sin cobertura tendríamos que predecir cada movimiento, lo cual es poco realista o muy inestable.
Basándome en los principios anteriores he creado una TS multidivisa, cuyos resultados puedes ver en el hilo:
Proyecto - Gestor de Cartera
Los cálculos se realizan sobre pares de cobertura:
EURUSD + GBPUSD
EURUSD + AUDUSD
EURUSD + NZDUSD
Como el valor del pip de todos los pares es linealmente proporcional al USD, debemos calcular las estadísticas en pips.
>> Veré...
He creado un TS multidivisa sobre los principios anteriores, cuyos resultados puedes ver en este hilo:
Proyecto - Gestor de Cartera
miró ... (perdón por no haber entendido el objetivo de este hilo...)
continuar (discutiendo el "MODELO DE MERCADO") en el lugar...
miró ... (lo siento, no he entendido una mierda en este hilo...)
Está claro que algunos no lo entienden. Entonces no te molestaré más.
Buena suerte para encontrar una descripción del mercado y sus modelos.