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Esta respuesta es inevitable. Salvo que en los puntos 4 y 5 se dice que no se puede trabajar sin el análisis multidivisa, es decir, como conclusión, los expertos sin dicho análisis tampoco son trabajadores. Interesante...
A ver si alguien más intenta predecir algo, quizás lo que tenemos es suficiente para alguien más.
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Prival 14.03.2009 10:39 PM Maschka mide la relación de los cambios de precios en el tiempo - ahora todo está ahí, y aquí el parámetro en sí en el contexto de código en busca de un MA ganadora, aunque sólo se puede llamar eficaz, y la precisión en este caso se calcula por la relación del período de muv en sí con el número de barras y el número de tendencias, es decir, el movimiento direccional muv con un período determinado, que forma el muv en un rango determinado de las mediciones, así, decirlo de esta manera: WiningMA = NumberOfBars/(NumberOfTrends*PeriodMA) Y el coeficiente de fiabilidad del método se considera de la siguiente manera: kWiningMA = NumberOfBars/PeriodMA Al estudiar la misma estadística no me encontré con el uso de este método y la elección de los nombres es arbitraria, pues que se llame así.
la curva que ves en la pantalla no tiene esta propiedad de ganar o perder. el ct que te has inventado tiene esta propiedad, pero la curva no la tiene....
Prival 14.03.2009 15:07 Bueno, en general la definición de ganar o perder es el área de definición de la misma estadística, aquí el método utiliza la selección y para en las operaciones de selección es una definición contextual bien establecida, ¿cuál es la contradicción? El MA en sí mismo en este contexto es una herramienta de medición que participa en el método, y el método en sí mismo tiene esta definición y es estándar, el período o el número de barras son propiedades, y en general son todas las verdades que son comunes. Y en el mismo caso, cuando medimos el mismo voltaje con el mismo voltímetro - todo parece exactamente igual, porque el error de las mismas mediciones durante las mediciones tampoco es un fin en sí mismo, sino que son parte del método para detectar algo y en un caso puede variar y el rango de posibles desviaciones en general en mayor medida se revela simplemente por la experiencia. Esto no es un TS, sino sólo un método de selección para detectar algunas propiedades estadísticas del mercado, es decir, para detectar los mejores períodos de MA para ser utilizado por dicha selección simplemente considerarlo más eficaz que tratar de parámetros de MA ya integrados en TS, después de que es fácil de usar en la construcción de TS en el mejor de los parámetros obtenidos. Por ejemplo, existen las mismas redes neuronales y existe el mismo problema - qué datos utilizar para el entrenamiento, tal esquema nos permite detectar el rango real desde el que alimentar la NS primero, en el otro caso puede ser un sistema basado en la intersección de MA - todo esto es un derivado. Sigo pensando que no hay tantas recetas de este tipo en todo el Foro, cada vez hay más gente que las busca.
Entiendo lo que dices. Ojalá me hubieras entendido.
Por cierto, los mejores periodos de MA se pueden encontrar de otra manera, sin necesidad de repasarlos.
1. hacia arriba
2. hacia arriba
3. a partir de la 5ª barra del pullback
aunque hay muy poca información, sólo un intento de adivinar no más que eso
Es bueno que falte). Tal vez si entendemos exactamente lo que falta en este cuadro, comprenderemos lo que hay que tener en cuenta. Si no es difícil en pocas palabras, ¿qué es lo que falta para que no sea un juego de adivinanzas, y algo al menos algo significativo? Creo que lo que nos falta es el TF y la herramienta.
Es bueno que falte). Tal vez si entendemos qué es lo que falta en este cuadro, comprenderemos qué es lo que hay que tener en cuenta exactamente. Si no es demasiado difícil, en pocas palabras, ¿qué falta para que no sea un juego de adivinanzas, sino algo al menos un poco significativo? Creo que lo principal que falta es el TF y la herramienta.
Para mí, personalmente, lo primero es una rejilla. 'Grid'.
Muy buena idea por cierto, quizás sea el camino a seguir.
- Todo el mundo piensa en ello;
- todo el mundo habla de ello;
- todo el mundo piensa que su vecino lo está haciendo;
- casi nadie lo hace;
- quien lo hace lo hace mal;
- todo el mundo cree que lo hará mejor la próxima vez;
- nadie toma precauciones de seguridad;
- cualquiera se avergüenza de admitir que no sabe algo;
- si alguien tiene éxito en algo, siempre hay mucho alboroto al respecto.
- Pues bien, se puede trabajar en FOREX en tres casos. Uno: si tienes capacidad y dinero. La segunda: si no hay dinero, pero hay capacidad. Tercero: si no hay capacidad, pero hay dinero.