punto de entrada - página 7

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fate писал(а) >>

Dependiendo del grado de cercanía de los puntos puedes, por ejemplo, obtener un coeficiente que ayude más. Cuando estuve probando a mano, en una tendencia fuerte (H4) de 20 EAs 6 EAs con -6+6(barras) mostraban puntos de entrada y viceversa, ni siquiera 2 coincidían en la misma tendencia y no hay nada que especular, lo comprobé y me convencí de ello

Existen diferentes métodos de evaluación de expertos. Se diferencian por su complejidad. Por ejemplo, la más sencilla: se toma la suma de las señales de todos los expertos y si prevalecen las señales de compra, compramos. Existe un método de lógica difusa en el que la salida se obtiene a través de una convolución especial de todas las señales de los expertos y a cada una de ellas se le asigna un peso (existe un Asesor Experto de este tipo en la codificación). Existen métodos para combinar Asesores Expertos utilizando máquinas asociativas NS (bien descritas por Haykin). Hay muchos métodos en general, lea las referencias.

 
Mathemat >> :

Sigue siendo una matemática elemental, pero completamente errónea.

Si suponemos que las señales de tres Asesores Expertos son independientes, entonces la probabilidad requerida es 1 - (1-0,55)(1-0,65)(1-0,75) = 1 - 0,03975 = 0,960625.

Voy a añadir mis cinco centavos, aunque tarde.

La probabilidad del Asesor Experto es la relación entre las operaciones rentables y todas las operaciones.

Es decir, para la primera, la relación entre las operaciones rentables y las no rentables es de 0,55 / (1 - 0,55) = 1,2222, para la segunda - 0,65 / (1 - 0,65) = 1,8571, para la tercera - 0,75 / (1 - 0,75) = 3,0000.

Multiplicando estos ratios, obtenemos - 1,2222 * 1,8571 * 3,0000 = 6,8095 - el ratio final de operaciones rentables frente a las no rentables.

Si la salida es y = x / (1 - x), la inversa es ahora x = y / (1 + y).

De ello deducimos la probabilidad de que el EA "esté unido" - 6,8095 / (1 + 6,8095) = 0,8720. Es decir, la proporción final de operaciones rentables con respecto a todas las operaciones es de 0,8720. También es la probabilidad del Asesor Experto.

P.D. ¿Por qué multiplicar (1,2222 * 1,8571 * 3,0000), no lo sé? Incluso perdí una hora y media intentando comprobarlo programáticamente. Resulta 0,8720 (de media).

 
FION >> :

Existen diferentes métodos de peritaje. Varían en complejidad. Por ejemplo, la más sencilla - se toma la suma de las señales de todos los expertos, si prevalecen las señales de compra - compramos. Existe un método de lógica difusa: la salida se forma mediante la convolución de las señales de los expertos y a cada señal se le asigna un peso (existe un Asesor Experto de este tipo en la base de datos de códigos). Existen métodos para combinar Asesores Expertos utilizando máquinas asociativas NS (bien descritas por Haykin). Hay muchos métodos en general, lea las referencias.

Con métodos todo claro que no es uno es ciertamente necesario y con ello entender pero yo la cuestión técnica para este fin y este tema ha comenzado ya he escrito
Estaría muy agradecido si alguien me dijera la mejor manera de combinarlos todos en un solo EA o conectarlos a un solo gráfico, es lo único que necesito.


 

En cuanto a la simple suma, como ejemplo. Tomé la plataforma giratoria de otra persona, saqué una pieza para determinar la fuerza de la tendencia, minimicé el código (el original consume demasiada memoria).

En la esquina superior derecha muestra la fuerza de subida/bajada en porcentajes. Si es más del 75%, estás dentro. Aquí http://highwayfx.ucoz.ru/forum/3-8-1 al final de la página hay también una versión con historia.

Archivos adjuntos:
trendforce.mq4  8 kb
 
Figar0 >> :

Por ejemplo, un consejero es clásico, el otro según las estrellas, el tercero según los presagios populares). Y el uso de diferentes estrategias de AT en los mismos datos no funcionará. Y cómo contar qué es una gran pregunta.

Podría, por ejemplo, utilizar el MAI... permite combinar expertos de naturaleza completamente diferente...

Neutrón >> :

Como primera aproximación, podemos suponer que p aumenta casi linealmente con el número de indicadores (véase la figura anterior). A su vez, la probabilidad de conseguir que n indicadores funcionen simultáneamente disminuye exponencialmente con el crecimiento del número de indicadores, y significa que la frecuencia de realización de tratos disminuirá con la misma rapidez. Así, tenemos dos procesos que compiten entre sí: la rentabilidad y la frecuencia de las operaciones.

- No se puede suponer que p aumenta linealmente con el número de indicadores utilizados... más bien una parábola :)


- que dice que todos los indicadores deben funcionar simultáneamente ... Sólo el número óptimo de indicadores (en la parábola será -b/2a)


Sin embargo, la conclusión sigue siendo decepcionante: cuantos menos indicadores se utilicen en el comercio, mejor. ¡El más óptimo es uno!


- Combina varios indicadores en uno solo y serás feliz.


 
fate писал(а) >>

Sé que no se trata de un solo método, pero me interesa la cuestión técnica.
Estaría muy agradecido si alguien me dijera cómo combinarlos en un solo EA o conectarlos a un solo gráfico.

He aquí una variante sencilla

double Signal(int i){
       double val1 = iWPR(NULL,0,14, i);
       double val2 = iDeMarker(NULL,0,14, i);
       double val3 = iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE, i);
       double BBL = iBands(NULL,0,20,1,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER, i);
       double BBU = iBands(NULL,0,20,1,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER, i);
      // 
// ------------ buy       
       int BufferUP = 0;
       if( val1>=(-20))  BufferUP ++;
       if( val2>=0.7)    BufferUP ++;
       if( val3>=70)     BufferUP ++;
       if( BBU<=Close[ i]) BufferUP ++;
      
//--------------sell       
       int BufferDN = 0;
       if( val1<=(-80))  BufferDN ++;
       if( val2<=0.3)    BufferDN ++;
       if( val3<=30)     BufferDN ++;
       if( BBL>=Close[ i]) BufferDN ++;
       
       
       return( BufferUP- BufferDN);
}      
 

recuperó la historia

azul - UP
rojo =Abajo
blanco = diferencia escolar entre los porcentajes de UP y Down

Archivos adjuntos:
trendforce_2.mq4  9 kb
 
Vinsent_Vega >> :

- No se puede asumir que p aumenta linealmente con el número de indicadores utilizados... Más bien una parábola :)

¿De dónde viene la parábola, Vincent? ¿Y cómo se comporta en valores cercanos a cero (la probabilidad no puede ser negativa)?

 
Neutron >> :

Hola Alexey.

Es más fácil jugar a la manera de Montecarlo.

Eres realmente algo, Sergey. Todavía no he comprendido sus conclusiones, gracias por la comida.

Pero te hago una pregunta: ¿por qué no aumenta la probabilidad con p=0,5?

 
Mathemat >> :

¿De dónde viene la parábola, Vincent? ¿Y cómo se comporta en valores cercanos a cero (la probabilidad no puede ser negativa)?

no te lo tomes tan en serio, Alexey... Sólo estoy formulando de forma aproximada mis observaciones prácticas: si el número de expertos (indicadores) crece, la probabilidad de una previsión correcta aumentará durante algún tiempo (aunque no necesariamente)... y luego comienza a caer... Es decir, hay un cierto número óptimo de ellos, que debe ser utilizado...

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