Indique los pros y los contras de la negociación de carteras. - página 8
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Bien, la cartera que tenemos en este momento, ¿cómo seleccionar las acciones de los instrumentos en la cartera?
Este es el sencillo ejemplo de Leonid de una cartera de dos instrumentos. Aquí, teóricamente, puedes cogerlo a ojo. Pero, ¿y si hay más instrumentos?
Un indicador de línea de precios para cinco instrumentos con un ejemplo de configuración para trabajar con los índices bursátiles estadounidenses.
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=865329&postcount=704
Una versión mejorada:
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=1039699&postcount=1908
" Fracciones de los instrumentos - en el comentario del gráfico
==========
Quizás este indicador (o más bien un conjunto de índices) podría ser de interés = https://www.mql5.com/ru/code/10096
¡Pero todas las preguntas al respecto - sólo al autor! No soy un experto en ello.
La negociación de pares y el spread trading se basan en la inmutabilidad de los coeficientes de correlación.
Para el comercio de pares, la correlación es irrelevante.
Para el comercio de pares, la correlación es irrelevante.
¿Qué importa?
¿Y qué es?
Co-integración. Y la wikipedia tiene un error :)
Se han escrito bastantes libros sobre el tema del comercio de pares; algunos de ellos abordan la diferencia entre correlación y cointegración.
Co-integración. Y hay un error en la wikipedia :)
Se han escrito bastantes libros sobre el tema del comercio de pares; algunos de ellos abordan la diferencia entre correlación y cointegración.
¿Ha visto alguna vez un ejemplo de negociación de pares para dos instrumentos que tienen la propiedad de cointegración y, al mismo tiempo, tienen una baja correlación?
Co-integración. Y hay un error en la wikipedia :)
Se han escrito bastantes libros sobre el tema del comercio de pares; algunos de ellos abordan la diferencia entre correlación y cointegración.
Co-integración. Y hay un error en la wikipedia :)
Se han escrito bastantes libros sobre el tema del comercio de pares; algunos de ellos abordan la diferencia entre correlación y cointegración.
Y dudo que la cointegración en estado puro exista en el mercado de divisas - supondría una TS sin riesgo basada en la negociación por parejas (para las series clásicamente cointegradas el spread está garantizado a 0)