¡Nuestra Masha! - página 3
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Bien, hemos encontrado esa solución para algún intervalo de tiempo. >> ¿Qué es lo siguiente?
¡Piensa! Y además, estamos operando con valores promediados en un gran intervalo, por lo que la solución obtenida no es local y es verdadera para cualquier parte de BP.
En mi opinión, falta el tipo de función Y. ¿O me estoy perdiendo algo?
No tenemos un conocimiento a priori del tipo correcto de curva Y. Todo lo que necesitamos tiene que estar enterrado en la función:
S=w1*(X[i]-Y[i])^2+w2*(Y[i]-Y[i-1])^2-w3*{(Y[i]-Y[i-1])*(Х[i]-Х[i-1])}^2-->min
De ella, con un poco de suerte, obtendremos la forma de MA, o más bien su forma recursiva.
¿Cómo qué? Ganancia: la rentabilidad está integrada en la función de los objetivos.
En una función rentable pasada, ¿se va a beneficiar? ¿En qué se diferencia esto de intentar obtener beneficios tras la optimización?
En una antigua característica rentable, ¿vas a obtener beneficios? ¿En qué se diferencia esto de intentar obtener beneficios después de optimizar?
¡Vamos a hacerlo mejor que otros! Porque estamos explotando lo mejor (maximizando la rentabilidad). Por supuesto, si no hay nada en la BP original que pueda ser explotado (en cierto sentido), entonces obtendremos cero. Pero si hay... ¡entonces obtendremos la máxima rentabilidad!
¡Vamos a hacerlo mejor que otros! Porque estamos explotando lo mejor (maximizando la rentabilidad). Por supuesto, si no hay nada en la BP original que pueda ser explotado (en cierto sentido), entonces obtenemos cero. Pero si hay... ¡vamos a sacar el máximo provecho!
Me estoy fijando en las palabras que has dicho.
Tome un período de tiempo y calcule el máximo beneficio posible en él. ¿Será el mismo que el resultado de su función en ese plazo?
¿O tiene un beneficio máximo de explotación? Creo que la evaluación del grado de posible explotación es subjetiva.
Es más fácil criticar (así soy yo) que crear. Pero en este caso creo que está tratando de desarrollar un callejón sin salida.
Cualquier promedio conduce a un retraso. Eso es un hecho. En un momento dado, yo también estaba eufórico por la "posibilidad" de utilizar "Mashas".
Luego me di cuenta de que, muy a menudo, no era más que una ilusión. ¡Es imposible mejorar la media! Un simple cálculo del beneficio
en barras enteras. En el mejor de los casos, el beneficio/pérdida es de 5/6. Y esto después de bailar alrededor de Take Profit, Stop Loss .... Señales demasiado tarde.
Si no, la bandera en sus manos.
Tome un marco temporal y calcule el máximo beneficio posible en él. ¿Será el mismo que el resultado de aplicar su función a este marco temporal?
No, no lo hará.
Porque estamos trabajando en la frontera derecha de BP (sin mirar al futuro), mientras que lo que has formulado (beneficio de máxima oportunidad) es un trabajo de historia o ajuste. En cambio, maximizamos el beneficio "sin conocer el historial", analizando sólo la última lectura de la cotización y su único valor anterior Х[i]-Х[i-1] y ya está. Parece que es así.
Cualquier promedio conduce a un retraso. Esto es un hecho. En su momento yo también tuve euforia ante la "posibilidad" de aplicar "Machs".
Entonces me di cuenta de que a menudo tenía deseos. Y esto después de bailar alrededor de Take Profit, Stop Loss .... Señales demasiado tarde.
La diferencia es que ustedes utilizan el método científico, mientras que nosotros resolvemos el problema de forma teórica. Su resultado no es una prueba debido a su falta de generalidad. Lo que obtenemos es lo mejor (en cierto sentido) y en general.
P.D. He expuesto repetidamente mi punto de vista, que considero razonable, sobre la aplicabilidad del método de las medias móviles en el trading. Y el intento de encontrar el moove óptimo no está dictado por cambiar mi opinión, simplemente, el problema me pareció interesante en sí mismo, así como su definición y posibles soluciones.
No, no lo hará.
En cambio, maximizamos el beneficio "sin conocer" el historial, analizando sólo la última lectura de la cotización y su único valor anterior X[i]-X[i-1] y ya está. Así es como es.
El componente histórico necesario se tomará de X[i - 1] e Y[i - 1] . Así que conocer la historia, es decir, la parte necesaria.
Es más fácil criticar (así soy yo) que crear. Pero en este caso creo que está tratando de desarrollar un camino sin salida.
Todavía no he visto la tarea en esta forma, y parece bastante agradable. ¿Por qué no probarlo?
El componente histórico necesario se tomará de X[i - 1] e Y[i - 1]. Así que conocer la historia, es decir, la parte necesaria.
En los filtros recursivos, cada cuenta de muv, contiene información sobre TODOS los valores anteriores del cociente, tomados con coeficientes decrecientes... Resulta que sí se tiene en cuenta el historial y se optimiza el beneficio con un ojo... Puede ser un ajuste, pero el ajuste puede ser "correcto", no el mismo que en la optimización tonta en el probador.
¡Que alguien tome una derivada de la función S sobre el parámetro Y[i] y la iguale a cero! Porque ya soy tan...
En los filtros recursivos, cada recuento de muv contiene información sobre TODOS los valores de cociente anteriores, tomados con coeficientes decrecientes... Resulta que sí tenemos en cuenta el historial y optimizamos el perfil con un ojo puesto en él... Es posible que sea un accesorio, pero el accesorio es probablemente "correcto" no como en la optimización tonta en temter.
Sí, a eso me refiero.
La MA perfecta lo hace. 'Diálogo del autor'. Alexander Smirnov".
ver post ANG3110 06.02.2008 20:48