Tienes que escribir un asesor. Tengo una idea. - página 7
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Pruebas... resultados mañana por la mañana
Digital Dealing Corp.
PS. Hay dos líneas en el registro de la noche a la mañana marcadas en rojo: una sobre la interrupción de la conexión y otra sobre la no licitación al modificar una red de arrastre larga abierta.
Los resultados serán decepcionantes, ya que este es el caso cuando la modelización por precios de apertura muestra un excelente beneficio. El beneficio aumenta a medida que aumenta el plazo. Pero con el modelo de "todos los ticks" con el historial de minutos cargado puede olvidarse de la ganancia.
El probador tiene muchos fallos. Atención desarrolladores. Fallo en el probador al procesar las órdenes de arrastre. Modelo de apertura de bar.
Tengo una imagen como esta:
Esto es FDAXH9 minutos...
Se adjunta una pila detallada.
La imagen no es impresionante todavía, pero seguiré probando, ya que también hay ciruelas en el modo de visualización al principio de la sección de pruebas.
Publicaré un informe a las 6 en punto.
La imagen hasta ahora
Debido a los fallos encontrados en el probador, sólo hay una forma de obtener un resultado aceptable para los precios de apertura. Es decir, podemos colocar órdenes pendientes sin tomar y perder. En otras palabras, debe establecer una toma y una pérdida sólo en la apertura de la siguiente barra después de que el retraso se haya disparado.
¡Y con razón! ya que todavía hay errores...
¿Podría ponerlo en práctica?
>> ¿Podría implementarlo?
Ya no me interesa.
Los resultados serán miserables, ya que este es el caso cuando la modelización por precios de apertura muestra un magnífico beneficio. El beneficio aumenta a medida que aumenta el plazo. Pero en el modelo de "todos los ticks" con el historial de un minuto subido podemos olvidarnos del beneficio.
100%
Esto es una consecuencia de los pequeños TP y SL. Si son normales y a los precios de apertura los resultados se acercarán más a los reales.