La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 94
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Hay que ver la plausibilidad de la predicción para las diferentes longitudes de las pattrinas.
Esto es lo que obtenemos con la plausibilidad de la dirección esperada de la posición abierta para el clasificador de 3 entradas (rojo - CB, azul - kotier):
Podemos ver que se construye la siguiente tabla de estados probables para el patrón (Fig. derecha):
1. 000 -> Comprar
2. 001 -> Vender
3. 010 -> Comprar
4. 011 -> Vender
5. 100 -> Comprar
6. 101 -> Vender
7. 110 -> Comprar
8. 111 -> Venta
En otras palabras, no te hagas el listo - la dirección de la abierta está determinada por la dirección del último segmento de PT y es contra-direccional a ella. Este hecho confirma la afirmación de que la TS óptima en el mercado es una inversión trivial. Esto es lo que se describe detalladamente en la obra de Pastukhov. El único punto que merece especial atención es que ahora, teniendo este clasificador en la mano, se pueden señalar con confianza las áreas en las que el mercado se puede caracterizar como "eficiente" y mantener un perfil bajo. Me refiero a aquellos npatrones, para los que la probabilidad de predicción relativa es baja (por ejemplo el número 2 y el 7). O por el contrario, esperar a que aparezcan patrones de "arbitraje" (000 o 111) y jugar "seguro". Por cierto, las pautas 4 y 5 también son esencialmente pautas de arbitraje (100 y 011, véase la figura de la derecha).
Aunque no descarto el caso de una predicción no trivial. Esto ocurre cuando la serie de probabilidades no se alterna. En este caso, la TS de inversión no funcionará o mostrará un bajo rendimiento, pero el clasificador estará en la cima. Tienes que mirar el kotir en diferentes horizontes de la partición H. Y una cosa más. El clasificador es, por definición, la herramienta más poderosa en nuestras manos. Ningún NS dará una previsión más fiable sobre el movimiento esperado, y no hay nada mejor que el NS, porque requiere un conocimiento a priori sobre el mercado para la construcción del modelo.
En general, sólo pensar, colegas, Pastuhov en su trabajo examinó a fondo un caso trivial para un clasificador de un solo sentido - "para abrir cada vez al lado opuesto", y dio algunas pistas para el análisis de un caso más común - los patrones. Si nos esforzamos al máximo, podemos obtener un clasificador universal de las condiciones del mercado que pueda reconstruir el "estado de ánimo del mercado" con cierta precisión. Y teniendo en cuenta las posibilidades "ilimitadas" del análisis de patrones (la longitud de los patrones utilizados no está limitada), ¡podemos dar rienda suelta a nuestra mente!
Esto me complace enormemente. De hecho, ¡todo me hace feliz!
Me voy a tomar una cerveza.
En general, pensar en ello, colegas, Pastukhov en su trabajo analizado a fondo un caso trivial para clasificador de un solo sentido - "para abrir cada vez que el lado opuesto" y dio pistas para el análisis de un caso más general - los patrones.
En el fondo de la alegría general y privada, imho, vale la pena recordar que las conclusiones en el papel se hacen para una estable H-volatilidad.
De ahí la tarea de elegir dicha H, para la cual la volatilidad será estable dentro del período de negociación.
Quizás debamos volver a la pregunta anterior
sobre la elección del método para determinar dicha H?
En medio de la alegría general y privada, vale la pena recordar, imho, que las conclusiones del documento se hacen para la volatilidad H estable.
De ahí que se formule la tarea de elegir tal H, para la cual la volatilidad será estable dentro del período de negociación.
Quizás debamos volver a la pregunta anterior
sobre la elección del método para determinar dicha H?
Sólo hay dos métodos: la selección estadística y la selección empírica. Tiendo a pensar que H debería ser un múltiplo de un spread para un determinado instrumento de una determinada empresa de corretaje. Los valores grandes de H "difuminan la imagen" y aumentan los riesgos, mientras que los pequeños conducen a la reventa. Según mi gráfico resulta que el uso de H por encima de 4 spreads no es razonable, pero la rebaja media en este caso es igual a 4 spreads. No es mucho, pero si regular + razonable MM debería funcionar.
Sólo hay dos métodos: la selección estadística y la selección empírica. Tiendo a pensar que H debería ser un múltiplo de un spread para un determinado instrumento de una determinada empresa de corretaje. Los valores grandes de H "difuminan la imagen" y aumentan los riesgos, mientras que los pequeños conducen a la reventa. Según mi gráfico resulta que el uso de H por encima de 4 spreads no es razonable, pero la rebaja media en este caso es igual a 4 spreads. No es mucho, pero si regular + razonable MM debería funcionar.
Creo que se puede/debe establecer empíricamente unas condiciones límite razonables, por ejemplo
Y además me gustaría utilizar el método estadístico, pero no como resultado del funcionamiento de la ST, sino como análisis de los movimientos típicos de los instrumentos.
Para el inicio podemos dejar MM y poner lote = const.
Está claro que el beneficio total = CoTrade*CalculatedProfit.
Al mismo tiempo, CoLTrade == H-inversión.
De ahí la pregunta:
¿Cuáles deberían ser las restricciones de las estadísticas (MO, varianza, RMS, etc.) para determinar la inversión H?
a Neutrón
Resulta que las garrapatas que enviaste no eran para medio año, sino sólo para 21 días... que marca la diferencia. Así que puedes usar H más (400+ ticks durante 21 días es incluso mucho).
¿Cuáles deberían ser los límites estadísticos (MO, varianza, RMS, etc.) para determinar la inversión H?
Sí, por supuesto que las condiciones de contorno son importantes y necesarias. No tiene sentido cortar el cotier con un umbral de menos de un medio (o incluso dos), ya que no hay nada que atrapar en tal corte.
Me tomo la libertad de plantear otro supuesto para que el consilium determine la condición límite superior:
Consideremos una pregunta sencilla: ¿cuántas operaciones al día (como máximo) debe realizar un robot de trading inteligente? La pregunta no es ociosa y se puede averiguar estadísticamente, pero a primera vista - máximo 2. Eso nos permite "ligar" H desde abajo a la dispersión, y desde arriba a las estadísticas de la amplitud de los movimientos medios diarios. Mediante experimentos con NS de una capa se ha comprobado la importancia de las predicciones en 23+1 entradas (para las horas).
Así, para los datos que tengo en este momento, el tamaño aceptable de H es de 27 pips, lo que da un promedio de 2 transacciones por día durante un mes con pagos bastante nulos.
Una vez hice una estimación "estricta" del límite izquierdo para H (lo resolví analíticamente) y resultó que Hmin=2*Spread. El rendimiento máximo de la estrategia Cagi se encuentra en la región de 3-5 Spreads, luego hay una disminución monótona del rendimiento definido como el rendimiento medio por unidad de tiempo (humano). El máximo sólo puede determinarse experimentalmente (depende de la previsibilidad del instrumento) y no es una característica estable del horizonte de partición H.
Una vez hice una estimación "estricta" del límite izquierdo para H (lo resolví analíticamente) y resultó que Hmin=2*Spread. El rendimiento máximo de la estrategia Cagi se encuentra en la región de 3-5 Spreads, luego hay una disminución monótona del rendimiento definido como el rendimiento medio por unidad de tiempo (humano). El máximo sólo puede determinarse experimentalmente (depende de la previsibilidad del instrumento) y no es una característica estable del horizonte de partición H.
El máximo sólo se puede determinar experimentalmente (depende de la predictibilidad del instrumento) y no es una característica estable del horizonte de un H dividido. Ahora el tema.
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Pregunta paralocus: ¿ha llegado el momento de abandonar el intento de medir los diferenciales sin corregir?
La refutación de la corrección es sencilla, al contrario. Si la unidad de medida es correcta, entonces de
Las estimaciones deNeutron implican - "¡¡¡Corramos todos a negociar USDZAR!!!" (el spread es 100). Por qué. 2 operaciones por día = 1000 pips.
¿Tiene sentido? ¿Te lo crees? Fácilmente verificable por sus herramientas. Buena suerte. Ya tengo una cola por si acaso.
// ¿Tal vez me he perdido algo en cuanto a la corrección del contraejemplo, como "el mercado se equivoca"?
Quiero decir que el tema es prometedor, por lo que quiero evitar la gluconáutica innecesaria. No es necesario.
Pregunta paralocalizada: ¿No ha llegado el momento de abandonar el intento de medir los diferenciales sin corregir?
La refutación de la corrección es sencilla, de lo contrario. Si la unidad de medida es correcta, entonces de Neutrón
Las estimaciones de Neutron implican - "¡¡¡Corramos todos a negociar USDZAR!!!" (el spread es 100). Por qué. 2 operaciones por día = 1000 pips.
¿Tiene sentido? ¿Crees en ello? Fácilmente verificable por sus herramientas. Buena suerte. Ya tengo una cola por si acaso.
// ¿Tal vez me he perdido algo en cuanto a la corrección del contraejemplo, como "el mercado se equivoca"?
Quiero decir que el tema es prometedor, por lo que quiero evitar la gluconáutica innecesaria. No sirve de nada.
Tienes que usar la cabeza, amigo. Deberías pensar con la cabeza. ¿Qué sentido tiene comerciar con una herramienta que poca gente utiliza? Para ellos funcionarán otras regularidades, y para las divisas masivas - puedes comprobar con qué empresas de corretaje operan (espero que sepas que no estás operando con el mercado ...). Y todo el escepticismo desaparecerá de golpe (y quizá algo más... a veces desaparecen cosas diferentes...). Sé cuántos márgenes y qué divisas vende mi empresa de corretaje, ¿tú no?
1. Tienes que usar la cabeza, amigo.
2. ¿Qué sentido tiene comerciar con una herramienta que poca gente utiliza?
3. Si ha decidido operar con un mercado abierto, puede empezar con una operación abierta. Si ha decidido comprar una operación abierta, puede empezar con un mercado abierto.
4. Cree una función de distribución sencilla en Matcadet, para averiguar el valor del movimiento del euro más popular (por ejemplo, debe verificar los precios de una empresa de corretaje para la que está calculando). Y todo el escepticismo desaparecerá de golpe (y quizá algo más... a veces desaparecen cosas diferentes...).
5. Por ejemplo, yo sé cuántos diferenciales y en qué moneda vende mi empresa de corretaje, ¿y tú?
1. Sí, creo que sí. ¿O está insinuando que tiene que pensar? :)
2. ¿Qué sentido tiene especular sobre cuánto ha consumido si la hemos pirateado? :)
3. ¿Has comprobado que otros patrones funcionan allí? ¿O son sólo los kags los que no funcionan allí?
4. No lo necesito. el movimiento más popular = 1 pip. Lo veo todos los días en mi indicador.
5. No tengo ni idea. ¡¡¡Qué horror!!! :) ¿Cuánto?
Y otra pregunta de carácter personal. :) ¿Puede describir el esquema de las garrapatas en su terminal?
¿De dónde crees que vienen?
Entonces lo discutiremos. Todo muy interesante, pero es necesario ocuparse urgentemente y a fondo de la unidad.
// Ya ves, ofreces a otros que demuestren teoremas y tú mismo quieres dar un paseo en un ponqué sin pruebas. :)