¿Por qué no les quitan las pepitas a los campeones? - página 7
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
A su imagen... El esquema de compra se muestra, por lo que en una empresa de corretaje real no se permitirá calcular un stop loss para la compra a partir del precio Bid, porque la compra es al precio Ask y la toma más cercana se calcula a partir de él.
Volodya, lo entiendo. Sólo hay una cosa que no está clara: ¿TP=Spread o no en este caso?
TP=Spread es como TP = 0, pero en realidad TP=Spread+2 entonces tenemos un beneficio de 2 pips.
A su imagen... El esquema de compra se muestra, por lo que en una empresa de corretaje real no se permitirá contar lel tope para la compra desde el precio Bid, porque la compra es al precio Ask y la toma más cercana se cuenta desde él.
No es así, Stop Lavel en la compra se cuenta desde Bid
TP=Spread es como TP = 0, pero en realidad TP=Spread+2 entonces tenemos un beneficio de 2 pips.
He disfrutado viendo el hilo. Gracias, foro divertido :)
Pero ahora tampoco lo tengo claro.
En las reglas:
si el 25% de las operaciones tienen beneficios dentro del margen, el participante será descalificado
Pero si TP=Spread es como TP = 0, entonces simplemente no puede haber un beneficio. Y si TP < Spread, habrá un menos.
Y para tener un beneficio, necesitamos TP > Spread. (Si lo miras de este modo, resulta que es casi imposible obtener beneficios dentro del diferencial).
Entonces, ¿por qué esta cláusula en el reglamento? ¿Es un error de los organizadores?
Y para que haya beneficios, se necesita TP > Spread. (Visto así, resulta que un beneficio es prácticamente imposible dentro del spread).
Entonces, ¿por qué está esta cláusula en el reglamento? ¿Un error de los organizadores?
Tienes razón, creo que MetaQuotes debería intervenir y aclarar toda la situación.
Es un placer seguir el hilo. Gracias, foro divertido :)
Pero ahora tampoco lo tengo claro.
En las reglas:
Si el beneficio del 25% de las operaciones por los resultados del concurso está dentro del spread, entonces el participante es descalificado
Pero si TP=Spread es como TP = 0, entonces simplemente no puede haber un beneficio. Y si TP < Spread, habrá un menos.
Y para tener un beneficio, necesitamos TP > Spread. (Si lo vemos así, resulta que es prácticamente imposible obtener beneficios dentro del diferencial).
Entonces, ¿por qué está este punto en las normas? ¿Errores de los organizadores?
Creo que lo tengo. Todos equiparamos el Beneficio con el TP. Pero resulta que son cosas diferentes. Y en este caso, Beneficio no es igual a TP. El TP, teniendo en cuenta el spread, puede ser superior a 2 puntos con límites de stop loss a partir de 4 puntos. Es decir, pueden ser 3 puntos al comprar, 5 puntos al vender, y está dentro de las reglas. Pero puede haber problemas con los beneficios. Beneficio justo=Distribución=2
TP=Spread es como TP = 0, pero en realidad TP=Spread+2 entonces tenemos un beneficio de 2 pips.
Tienes razón, creo que MetaQuotes debería intervenir y aclarar toda la situación.
+1
Pero si TP=Spread es como TP = 0, entonces simplemente no puede haber un beneficio. Y si TP < Spread, habrá un menos.
Y para que haya beneficios, se necesita TP > Spread. (Visto así, resulta que un beneficio es prácticamente imposible dentro del spread).
Entonces, ¿cuál es la razón de este punto en las normas? ¿Es un error de los organizadores?
No es así. No importa dónde está el TP y si estaba allí en absoluto. Tal vez, la operación se cerró fuera del mercado. Lo importante es la magnitud del beneficio. Si el beneficio obtenido para el 25% de las transacciones no supera el spread de este par (digamos, 2 puntos), entonces este sujeto se va al diablo.
No es así. No importa dónde esté el TR o si hubo un TR. Es posible que la operación se haya cerrado fuera del mercado. Lo que importa es la magnitud del beneficio. Si para el 25% de las transacciones el tamaño del beneficio obtenido no superará el spread para este par (digamos 2 puntos), entonces este camarada se va al infierno.
Por ello, el diferencial no será flotante durante el concurso. ¿Cómo podemos demostrar entonces que la orden se cerró con un beneficio dentro del diferencial? ¿En qué momento tomarías el valor de la difusión?
Así que pide una explicación,
lo tendrás todo por debajo del 25% y te verás obligado a creerlo
así que
¡señores desarrolladores filosóficos!
antes de ir a las metacitas para aclararse
deberías hacer que tus programadores
haz que escriban un analizador para ti