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Una pregunta más: la contabilidad de los diferenciales... (a menudo problemática y que anula muchos sistemas "rentables")
El experto opera de manera rentable en todos los pares, en todos los marcos de tiempo desde M15 en adelante.
Tomo spread de MarketInfo()
El experto negocia de forma rentable en todos los pares, en todos los marcos temporales desde M15.
Tomo spreads de MarketInfo()
Bueno, si todo está bien, sólo puedo felicitarte como feliz propietario de una imprenta
Cuando miro los resultados se ve bien, porque el Asesor Experto analiza sólo la barra actual y por lo tanto tiene una buena oportunidad de operar en la zona de tendencia e incluso en la zona de consolidación :). Lo probaré en mi versión demo el lunes por la mañana, es una pena que no haya podido ver el campeonato :).
Por cierto, hay un Asesor Experto similar en la barra 1 del día (por desgracia, se basa en un desglose de la barra, no en el comercio dentro de ella)
También intenté construir un Asesor Experto de este tipo, pero ni siquiera recuerdo dónde me tropecé...
La idea es sencilla: Close[0] > Open[0] && Open[0] > Low[0] (Close[0] < Open[0] && Open[0] < High[0]) y abrimos una posición larga (corta) con un stop de Open[0]. A medida que el precio se mueve, cerramos la orden, y cuando aparece una nueva barra, nos movemos a una nueva barra
Yo tengo casi lo mismo, pero me fijé (cuando lo hacía) en hacer que funcionara con éxito sin arrastrar
me he vuelto bastante bueno en ello, pero la reducción no fue satisfactoria y luego tuve otras ideas y sus pruebas, así que no logré obtener el resultado necesario
entonces la paz
y luego el mundo real.
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el estado es interesante y funciona para cualquier par de divisas sin ningún patrón
y el algoritmo es increíblemente sencillo
( la mecánica debe ser trabajada para asegurar que la apertura - cierre fue fiable - en el probador no hay problemas con requotes y otros fallos)
¿si lo he entendido bien el sistema está siempre en el mercado?
Me pregunto si funcionará.
La idea es simple, sobre esto: Se forma una nueva barra, esperamos a que se forme el Low(High), es decir, Close[0] > Open[0] && Open[0] > Low[0] (Close[0] < Open[0] && Open[0] < High[0]) y revertimos la posición larga (corta) con un stop Open[0], a medida que los precios se mueven, hacemos trailing, y después de que aparezca la nueva barra, cerramos la orden, y pasamos a una nueva barra
xnko, muestra la prueba 0.1 con 1999. Y lograr una calidad de simulación cercana al 90%.