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obla4ko: а по поводу тестирования на истории вопрос :

Puede un Asesor Experto (¡uno sencillo!) - no una cuadrícula) en el mismo período de la historia, con los mismos parámetros dan resultados completamente diferentes?

Lo único que hice, entre estas dos pruebas, fue actualizar el archivo de citas... y que podría haber llevado a tal resultado? - ¿¡Y luego resulta que toda la historia es una mierda!?

1. la historia puede cambiar. Se filtran las brechas intradía, se eliminan los picos, etc. A veces, incluso los días desaparecen. // Alguien se quejó aquí no hace mucho de que le robaron un mes. No es CA, sino un demonio de "Veladas en la granja cerca de Dikanka". )))

2. La diferencia también puede deberse a la dispersión flotante. El comprobador utiliza el actual en el momento del arranque.

3) La historia no es una mierda. Lo que es una gilipollez es un EA que depende tanto de pequeñas cosas como esta.

 
obla4ko:

también, en mi opinión, una "horquilla", posteriormente limpiada... :)), pero "guardada en la memoria" de plazos menores, que ya no son alcanzables...

Y la pregunta sobre las pruebas en la historia :

puede un Asesor Experto (¡uno sencillo!) - ) en el mismo período de la historia, con los mismos parámetros dan resultados completamente diferentes?

Lo único que hice, entre estas dos pruebas, fue actualizar el archivo de citas... y que podría haber llevado a tal resultado? - ¿¡Y luego resulta que toda la historia es una mierda!?

Exactamente... acabas de escribir sobre la limpieza de los "tacos" por ti mismo. Además, al hacer la prueba, el diferencial se toma del diferencial actual. Y puede ser diferente: en la última prueba eran 2 puntos, y en la actual son 4, por ejemplo...
 
obla4ko:

Gracias por la aclaración - pero ¿crees que en lugar de comparar con el valor de Time[0] debería intentar dar esta tarea antes de la petición de OrderSend(...) : comprobar si la barra actual está cerrada por StopLoss-y? Entonces tengo que introducir duble función StopLoss() que trabajará con la variable StopLoss anuncié? ¿O NO ES POSIBLE por una cuestión de principios? Para mí es importante que no se abra una nueva posición en la barra que ha tenido pérdidas, aunque coincida con los parámetros de la apertura.

La cuestión es que los factores de tiempo deben considerarse en último lugar - muy a menudo se deslizan - o más bien la interpretación de una orden resulta de alguna manera diferente (ambigua).


Esta condición no funcionará en un mercado rápido

if(Volume[0]>1) return;
Unas cuantas garrapatas entraron a la vez y ya es más de una
 
Vinin:


Esta condición no funcionará en un mercado rápido

Han entrado unas cuantas garrapatas a la vez y ya es más de una

¡Exactamente! ¡No funciona! Se desliza:)) ¡Y muchas posiciones positivas no se abren! ¿Qué sugieres en su lugar, el nativo?
 
artmedia70:
Exactamente... acabas de escribir sobre la limpieza de los "tacos" por ti mismo. Además, al hacer la prueba, el diferencial se toma del diferencial actual. Y puede ser diferente: en la última prueba eran 2 puntos, y en la actual son 4, por ejemplo...
Exactamente, parece que tenemos que escribir programas tan gruesos como un palo - por lo que tienen una reserva de 6000 pips ...:)))) - solo que entonces el beneficio es de 30 libras por 10k durante seis meses...:((((((((((
 
obla4ko:
¡Eso es! ¡No funciona! Se está deslizando... :)) ¡Y muchas posiciones positivas no se abren! ¿Y qué sugieres para sustituirlo, el nativo?

Para ello es necesario conocer los requisitos. Puede utilizar la variante de controlar la apertura de un nuevo bar por tiempo, pero ¿le conviene? Las operaciones deben abrirse en cualquier momento. Puede ser más fácil controlar el número de posiciones abiertas. Primero debemos decidir qué es lo que se necesita
 
Svinozavr:

1. la historia puede cambiar. Se filtran las brechas intradía, se eliminan los picos, etc. ¡A veces incluso faltan días! // Alguien se quejó hace poco de que le habían robado un mes. No de la empresa de corretaje, sino de "Veladas en la granja cerca de Dikanka". )))

2. La diferencia también puede deberse al diferencial flotante. El probador utiliza el actual en el momento del lanzamiento.

3) La historia no es una mierda. Lo que es una mierda es un Asesor Experto que depende tanto de cosas tan triviales.

No se puede comparar a un asesor con un garrote - es una cosa delicada :))), virtual, yo diría que lo que sugieres, que no se da cuenta de cómo "¡los días están desapareciendo! // Alguien se quejó aquí el otro día de que le habían robado un mes. "??? ....n tal consejero en absoluto?
 

Por favor, aconseje cómo utilizar esto en un indicador a menudo:

int CountedBars=IndicatorCounted();
if(CountedBars< 0) CountedBars= 0;
if(CountedBars> 0) CountedBars--;
cnt = Bars - CountedBars;

for(int i = 0; i < cnt ;i++)

Si haces una automatización basada en esto está claro que no funcionará nada ya que IndicatorCounted() será 0. ¿Cómo se puede rehacer correctamente el relleno de un indicador para que funcione?

 
Vinin:

Para ello es necesario conocer los requisitos. La opción de controlar la apertura de un nuevo bar por tiempo es posible, pero ¿será satisfactoria? Tal vez los intercambios deberían abrirse en cualquier momento. Puede ser más fácil controlar el número de posiciones abiertas. Primero tenemos que decidir qué necesitamos.
¿Y si simplemente escribimos Volumen[0]>1 en lugar de Volumen[0] >5, digamos? ¿Cómo crees que reaccionaría? Sólo soy partidario, en la medida de lo posible, de las soluciones sencillas, ¡son las más ingeniosas!:))
 

Cada asesor tiene diferentes requisitos

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