El campeonato: cómo se estrenaron los líderes - página 2
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Dmitriy, dos buenas rachas.Me pregunto que pasará con la MM.¿Es posible reducir las posiciones para reducir el riesgo en la tendencia a largo plazo durante tres meses?
Para ser honesto, no tengo ni idea, el Asesor Experto fue entrenado en los primeros días de registro y no ha cambiado, y no hay posibilidad de volver a entrenar debido a los estrictos requisitos para el Asesor Experto. No esperaba que mantuviera el conocimiento del mercado en absoluto. Y solo veo que no le gusta la tendencia ya que no abre en varias posiciones y no hay diversificación. No sé, vamos a ver qué pasa. Puedo decir que, por cierto, tiene humor y memoria, como tú y yo, que le hacen comportarse de forma diferente en situaciones similares y no sé qué decisión tomará, pero supongo que mejorará el sistema de salida. Y comenzará a pensar en MM después de la parada o drawdown más de 30-40%.
Para ser sincero, no tengo ni idea, el perito se formó en los primeros tiempos del registro y no ha cambiado, y no hay posibilidad de reciclaje debido a los estrictos requisitos para el trabajo del perito. No esperaba que mantuviera el control del mercado en absoluto. Y solo veo que no le gusta la tendencia ya que no abre en varias posiciones y no hay diversificación. No sé, vamos a ver qué pasa. Puedo decir que, por cierto, tiene humor y memoria, como tú y yo, que le hacen comportarse de forma diferente en situaciones similares y no sé qué decisión tomará, pero supongo que mejorará el sistema de salida. Y comenzará a pensar en MM después de la parada o drawdown más de 30-40%.
No me habrían puesto a prueba con mi material primitivo. Buena suerte de nuevo.
Este año, los riesgos son escandalosos. Nunca había visto nada parecido. No he visto a nadie obtener más del 100% de beneficios el primer día. Bueno, eso no cuenta. Y durante tres días +300% - ¿cómo es eso? No lo entiendo. Los riesgos son escandalosos, al igual que los beneficios.
Alexey
Creo que la gente ha seguido el principio: un dos por uno y es tuyo, tómalo o déjalo, de los trapos a las riquezas
Tal vez alguien confía en su ST y aumenta su agresividad
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Mi recorrido inicial fue de 240k.
Entonces, saqué el riesgo y lo hice funcionar durante 190k.
pero incluso con esta carrera encontré muchos puntos en los que el inicio me llevó hacia abajo en el intervalo de 3 meses
habiendo estimado una gran tendencia alrededor del 19 09 2008 dejé 190k para el Campeonato
pero sin embargo mi lote sigue siendo enorme y lo he elegido para Campeonatos
por supuesto que es importante empezar en estas situaciones
y no me sorprendería que bajara
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Tengo un buen indicio de que las operaciones en el tester y en el real coinciden entre sí, hay un diferencial pero suelen abrirse un minuto cada vez
No entiendo qué es lo que no está claro aquí :)
Apuesto a que la psicología del bobo medio que participa en el campeonato ha llevado al siguiente procedimiento para preparar un EA para el campeonato
1) Escribir/copiar/comprar un EA
2) Optimizar los parámetros según el gusto
3) Hacerlo funcionar durante tres (probablemente los mejores) meses
4) Comparar el balance final con los resultados del campeón de 2007
5) Aumentar el riesgo por posición y pasar al punto 3 si está infraponderado pero no agotado
6) Si perdemos, pero no sacamos el depósito - ir al punto 1
6) Como resultado, usted tiene un beneficio no peor que el Campeón de 2007
Naturalmente, nadie mira los riesgos con ese enfoque: las reglas del Campeonato lo permiten. Pues bien, el tamaño resultante de las posiciones es inversamente proporcional al valor de las ideas incorporadas en la ST.
Para los que no escriben el algoritmo es 100% correcto :-)))
+1
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aquí creo que el mercado tiene un carácter completamente diferente al de 2007
y utilizar el año 2007 como vara de medir sólo para superar los 130 mil es un enfoque erróneo en cualquier situación
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en 2008, es realista superar los 130 mil de 2007
sólo por la diferencia del tipo de cambio medio diario
que tendrá un buen largo-medio plazo puede hacer un pipero legal
es difícil para un "gaitero legal" debido a los fuertes movimientos
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un nuevo término ha nacido
(С)YURAZ - "pipser legal" - desde mi punto de vista - cuando el programa se mueve ligeramente más que el spread por 1-2 pips o 3-4
y dentro de lo permitido - pero sus paradas seguirán siendo más largas que su toma
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es decir, con un stop loss de 5p y un spread de 4p un pip debería tomar 6-7p - desde mi punto de vista, esto también es scalping
también se podría decir que es un tipo de trabajo diferente en la pequeña-rubia.
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la expectativa de la estera siempre será negativa
el gaitero tratará de jugar en las garrapatas
- esto es malo - porque es muy difícil de depurar este milagro debido a la variedad de filtros - no todos los corredores funcionarán
y el concepto inexistente de datos "honestos" de las garrapatas
hay muchos problemas - hasta el impago de la cuenta
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trabajar al borde de la falta -tanto desde el punto de vista del riesgo de impago por parte del corredor- como desde el punto de vista del riesgo de la ST
puede que tengas razón, pero el planteamiento es totalmente erróneo. lo único que hay que hacer es apostar de verdad: ¡toma y deja!
apostar en otro momento obtendrá una serie de craps - se molesta y decide que no lo hará de nuevo
Este año, los riesgos son escandalosos. Nunca había visto nada parecido. No he visto a nadie obtener más del 100% de beneficios el primer día. Bueno, eso no cuenta. Y durante tres días +300% - ¿cómo es eso? No lo entiendo. Los riesgos son enormes, y los beneficios también.
La volatilidad es mucho mayor.
Por ejemplo, en el caso del euro, la volatilidad media a lo largo de 22 días (días altos y bajos)
Ahora el yur tiene 2-3 veces más volatilidad durante el mismo periodo que al inicio del campeonato en 2007.
Además, en 2007 se optimizó a niveles de baja volatilidad. En septiembre-principios de octubre de 2008 la volatilidad es mucho mayor que en los periodos anteriores, por lo que la subestimación del riesgo puede ser significativa.
La cuestión de cómo el sistema correcto, si se arriesgan hasta la mitad del depósito, a continuación, una de dos o es la ruleta, o no sabemos algo ... Pero creo que la moderación tiene una oportunidad de ganar, siempre que todos los agresores se equivocan en el principio (dos semanas).
La moderación frente a la estadística. No hace mucho tiempo celebré en paralelo el Campeonato de Comercio de Monos 2007. Las condiciones son muy sencillas: la dirección de la operación, las tomas y los beneficios se determinan de forma aleatoria, el tamaño del lote se determina automáticamente para las paradas seleccionadas y el nivel de riesgo (he utilizado el 30%). Entre los 600 monos había bastantes "comerciantes duros" que obtuvieron muchos más beneficios que el ganador del último campeonato humano.
Moraleja: cuantos más participantes haya, mayor será la probabilidad de que gane el mono agresivo. Si el campeonato de 2007 tuviera 1.200 participantes -600 humanos y 600 monos- hay un 100% de probabilidades de que el mono gane. Se desconoce cuál será la proporción de humanos y monos en 2008, pero el futuro de los torneos está predeterminado: con su creciente popularidad, el número de participantes de todo tipo crecerá, y sólo ganarán los monos.
Una moraleja: ningún informe de campeonato puede decir cuál es el humano y cuál el mono de la suerte, es decir, para comprar una estrategia hay que saber cómo funciona.
No hay que confundir la noción de garantía comercial y el riesgo comercial. Es mejor protabular el riesgo de las operaciones iniciales mediante stop losses. Si no hubiera stop losses, se consideraría que el riesgo es del 50% de la deposición.
Todo es correcto. Sólo que sin conocer el algoritmo de salida en el Asesor Experto, no se puede decir nada sobre el riesgo basado en el stop loss fijado en la apertura. Puede establecerse por si acaso, para limitar las pérdidas en caso de un movimiento brusco en contra de la posición, por ejemplo, en las noticias, cuando la señal de salida aún no ha tenido tiempo de formarse. Y prácticamente, nunca funcionará.
En su Asesor Experto, por ejemplo, este método se utiliza para limitar las pérdidas mediante la modificación del Take Profit.
Todo es correcto. Sólo que sin conocer el algoritmo de salida en el Asesor Experto, no se puede decir nada sobre el riesgo basado en el stop loss establecido en la apertura. Puede establecerse por si acaso, para limitar las pérdidas en caso de un movimiento brusco en contra de la posición, por ejemplo, en las noticias, cuando la señal de salida aún no ha tenido tiempo de formarse. Y prácticamente, nunca funcionará.
En su Asesor Experto, por ejemplo, este método se utiliza para limitar las pérdidas mediante la modificación del Take Profit.
Así es, se trata de estimar aproximadamente el riesgo a partir de los datos disponibles. Pero, de acuerdo, sigue siendo mejor que sacar conclusiones analizando las garantías de las transacciones.
La moderación frente a la estadística. No hace mucho tiempo celebré en paralelo el Campeonato de Comercio de Monos 2007. Las condiciones son muy sencillas: la dirección de la operación, las tomas y los beneficios se determinan de forma aleatoria, el tamaño del lote se determina automáticamente para las paradas seleccionadas y el nivel de riesgo (he utilizado el 30%). Entre los 600 monos había bastantes "comerciantes geniales" que obtuvieron muchos más beneficios que el ganador del último campeonato humano.
Moraleja: cuantos más participantes haya, mayor será la probabilidad de que gane el mono agresivo. Si el campeonato de 2007 tuviera 1.200 participantes -600 humanos y 600 monos- hay un 100% de probabilidades de que el mono gane. Se desconoce cuál será la proporción de humanos y monos en 2008, pero el futuro de los torneos está predeterminado: con su creciente popularidad, el número de participantes de todo tipo crecerá, y sólo ganarán los monos.
Una moraleja: ningún informe de campeonato puede demostrar quién es un humano y quién un simio con suerte, es decir, hay que saber cómo funciona para comprar una estrategia.
Tienes toda la razón. Y la culpa de ello la tiene el reglamento del Campeonato, que para ganar empuja a los participantes a ir al grupo de los monos, aumentando el tamaño máximo de la posición de apertura hasta la temeridad.
Es necesario limitar artificialmente la agresividad, por ejemplo, fijando el apalancamiento en 1:10 en lugar de 1:100, lo que aumentaría drásticamente las posibilidades de los verdaderos participantes y reduciría las posibilidades de los monos. Indirectamente, esta limitación existe en forma de un tamaño máximo de 15 lotes, pero se activa demasiado tarde. Aquí ejecuté mi Asesor Experto en el probador de nuevo y se sorprendió al ver un resultado de 75 000 000 en lugar de la habitual ~ 300 000. Resulta que MQ en el servidor de demostración ha eliminado el límite de 5 lotes en su configuración.
Sería interesante probar tu Campeonato en mono con apalancamiento 1:10, ¿cómo cambiarían los resultados?
El comienzo de la competición de este año fue muy favorable para muchos participantes, ya que la tendencia del euro-dólar era muy fuerte, y este es el par sobre el que trabajan la mayoría de los Asesores Expertos. Si consiguen un buen impulso al principio, pueden mejorar significativamente a los ganadores del año pasado. Es como empezar tres días después pero con un depósito inicial mayor.
Bueno, veamos...
Debería haber una limitación artificial de la agresividad, por ejemplo, fijando el apalancamiento en 1:10 en lugar de 1:100, lo que aumentaría drásticamente las posibilidades de los verdaderos participantes y reduciría las posibilidades de los monos.
No veo su lógica. Si el campeonato se lleva a cabo con un apalancamiento de 1:10 en lugar de 1:100, entonces los monos terminarán con 20k en lugar de 110k en su balance. Y los "verdaderos" participantes tendrán 11-12k en su balance. ¿Qué sentido tiene entonces esta maniobra?
El comienzo de la RPM de este año fue muy favorable para muchos participantes, porque fue una tendencia muy fuerte del EUR/USD, que es el par de divisas que la mayoría de los Asesores Expertos utilizan. Si consiguen un buen impulso al principio, pueden mejorar significativamente a los ganadores del año pasado. Es como empezar tres días después, pero con un depósito inicial mucho mayor.
No, tienen el impulso, crecen el depósito. Ahora las operaciones se ejecutan en grandes volúmenes. En cuanto la tendencia cambie a plana, estos grandes volúmenes pueden golpear fuertemente el depo y devolverlo al punto de partida. Así que el impulso inicial (a menos que dure 3 meses) no importa. Lo principal es que el mercado tenga tiempo de mostrarse en toda su variedad durante estos 3 meses. Y puede hacerlo.