La estadística como forma de mirar al futuro - página 6
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Prival escribió >>.
Construimos el modelo nosotros mismos, basándonos en ciertos supuestos. Entonces, ¿qué nos impide añadir o restar un parámetro. ¿Puede justificar la idoneidad de la elección?
Tendré que revisar mi "predictor" nunca lo he hecho, me da curiosidad. Intentaré publicar los resultados esta noche.
Muy interesante, esperemos los resultados...
a m_a_sim
Entonces, ¿en qué TF se obtiene este resultado y cómo se calcula la volatilidad del instrumento?
Prival escribió >>.
Construimos el modelo nosotros mismos, basándonos en ciertos supuestos. Entonces, ¿qué nos impide añadir o restar un parámetro. ¿Puede justificar la idoneidad de la elección?
Muy interesante, esperemos los resultados...
a m_a_sim
Entonces, ¿en qué TF se obtiene este resultado y cuál es la volatilidad del instrumento calculada por usted?
diario, no calculó la validad, no quiere hacerlo)
diario, no he calculado la volatilidad, no quiero hacerlo)
Para casi todos los instrumentos, la volatilidad diaria se sitúa en el rango de 50-100 puntos. Si no cometió ningún error al construir su algoritmo, puede felicitarse por haber creado una estrategia súper rentable. Con la tangente 0,3 proporcionará el rendimiento medio de 50*0,3=15 puntos por transacción, menos el diferencial. Total: unos 10 pips por día con un spread de más o menos 5 pips (ver incrementos de la figura).
Un resultado decente. También es bueno en otros símbolos. ¿Por ejemplo, el EUR/USD?
Es decir, teniendo una previsión de diferencias en cada paso, ¿cuál es el algoritmo de decisión en el que sus conclusiones son adecuadas?
Vamos: tenemos en la apertura de cada vela diaria una predicción de su incremento antes de que se abra la siguiente...
He cometido una inexactitud en el post anterior. El diferencial del valor pronosticado se define como el cuadrado medio del error de predicción (5 pips) y la volatilidad diaria del instrumento (50 pips), es decir, la tasa de crecimiento de los beneficios puede estimarse en 10+-50 pips diarios de media. A partir de esto podemos estimar los riesgos y determinar la capitalización óptima de la posición.
La versión presentada de la previsión de barras diarias con la precisión declarada es suficientemente buena, si consideramos la posibilidad de diversificación de riesgos en una inversión de cartera.
Quiero preguntar al autor una vez más: ¿el resultado es el mismo para otros símbolos?
¿Puede hablarme más de su "adivino"?
Todo está expuesto aquí en trozos, pero no se puede contar todo en un archivo procesado por Word.
Opcional.
Presente el resultado en el sistema de coordenadas cartesianas, trace los incrementos del valor predicho en el eje de abscisas y las predicciones del modelo de estos incrementos como puntos en el eje de ordenadas. En el mejor de los casos (predicción 100% exacta) obtendrá una nube de puntos con una pendiente de 45 grados. En realidad, obtendrá una nube de tono bajo (que es una medida de la precisión de la predicción) y una muy gruesa (esta medida es una medida de la dispersión de la predicción). Para ello debe construir una serie de primeras diferencias para la herramienta (x[i]=Open[i]-Open[i-1]) y una serie de primeras diferencias para la previsión (y[i]=Predict[i]-Predict[i-1]).
Entonces podremos hablar de la calidad de su modelo.
Esto es lo que tengo
no hay ninguna pendiente (. Puede que haya hecho algo mal.
Vamos: tenemos en la apertura de cada vela diaria una predicción de su incremento antes de que se abra la siguiente...
He cometido una inexactitud en el post anterior. El diferencial del valor pronosticado se define como el cuadrado medio del error de predicción (5 pips) y la volatilidad diaria del instrumento (50 pips), es decir, la tasa de crecimiento de los beneficios puede estimarse en 10+-50 pips diarios de media. A partir de esto podemos estimar los riesgos y determinar la capitalización óptima de la posición.
La versión presentada de la previsión de barras diarias con la precisión declarada es suficientemente buena, si consideramos la posibilidad de diversificación de riesgos en una inversión de cartera.
Quiero preguntar al autor una vez más: ¿el resultado es similar con otros instrumentos?
No lo he probado con otros instrumentos porque desconozco los factores que les afectan