Decidí hacer un poco de trabajo estadístico. Compré un libro y construí un modelo multiplicativo :) usando Excel. He construido la regresión, definido el componente estacional (1 temporada - 24 horas, se utilizó un archivo de cotizaciones de una hora) y construido la función de predicción.
La ecuación de regresión tiene la siguiente forma Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где
Yi=CLOSEi-1(oro), t-tiempo, X1=CLOSEi-1(oro)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(oro), b0...b4- coeficientes de regresión. (Espero que esté claro)
Así que tengo la siguiente imagen
Personalmente me fascina, cuando se "ve" lo que va a pasar. Quiero escribir un indicador.
¿Cuál es su opinión al respecto?
¿Qué es Close[i-1]USD?
¿Qué es Close[i-1]USD?
es el cierre anterior del índice del dólar
Los modelos autorregresivos (AR) simples como éste son buenos para modelar procesos estacionarios. Esto lo dice todo sobre la previsión de precios. Hay modelos más avanzados que funcionan bien con algunos tipos de no estacionariedad, por ejemplo GARCH, EGARCH. Estos últimos suelen utilizarse para predecir la volatilidad.
Bueno, en realidad, incluso bajo el capitalismo los barajan tan mal. Primero anuncian el fundamental que hace saltar los tipos y luego, al cabo de un mes o un trimestre, lo revisan. Resulta ser otro medio de manipulación.
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Decidí hacer un poco de trabajo estadístico. Compré un libro y construí un modelo multiplicativo :) usando Excel. He construido la regresión, definido el componente estacional (1 temporada - 24 horas, se utilizó un archivo de cotizaciones de una hora) y construido la función de predicción.
La ecuación de regresión tiene la siguiente forma Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где
Yi=CLOSEi-1(oro), t-tiempo, X1=CLOSEi-1(oro)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(oro), b0...b4- coeficientes de regresión. (Espero que esté claro)
Así que tengo la siguiente imagen
Personalmente me fascina, cuando se "ve" lo que va a pasar. Quiero escribir un indicador.
¿Quién tiene una opinión sobre las estadísticas?