La estadística como forma de mirar al futuro - página 13
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En pocas palabras: el mercado es un sistema dinámico complejo. ¿Qué más necesita? :)
>> Sí, o un sistema dinámico no complejo. :)
Necesitamos, la premisa subyacente, ¿por qué una teoría que se supone que determina inequívocamente el futuro de un sistema mediante leyes implícitas pero deterministas, se convierte de repente en adecuada para predecir los precios futuros?
Para empezar, ¿necesitamos determinación?
En general, para mí personalmente, la teoría de los sistemas dinámicos tiene la misma relevancia para el mercado que las leyes de Mendel. No más que eso.
No me malinterpretes, no te estoy preguntando por el nombre de la "yegua curva" (la Teoría de los Sistemas Dinámicos) con la que vas a cabalgar por el mercado, sino por qué exactamente has decidido que la Teoría de los Sistemas Dinámicos es salvadora. Si la Teoría de los Sistemas Dinámicos es algo familiar para usted, entonces puede explicar fácilmente con los dedos la filosofía y la esencia de cómo la Teoría de los Sistemas Dinámicos descubre el mercado y predice el futuro. Para mí, personalmente, la transferencia mecanicista de la Teoría de Sistemas Dinámicos al mercado es inaceptable sólo porque la teoría contiene las palabras "predecir el comportamiento futuro del sistema". ¿Qué le hace pensar que el mercado se acogerá a la teoría de los sistemas dinámicos?
Puedo intentar responder. Quizá no sea muy correcto responder a una pregunta con otra pregunta, pero ¿qué teoría sigue (el mercado)?
Creo que no se puede construir un buen TS sin hacer una previsión, que sea de 0,62 de probabilidad, significa que entro en el mercado con SL=TR en 62 operaciones de cada 100 y obtengo un beneficio garantizado.
Quien intenta hacer una previsión utilizando la regresión, alguien utiliza el análisis multivariante, alguien entrena la NA sin saber para qué, con la esperanza de que tenga éxito (como si la NA fuera inteligente y respondiera a todas las preguntas por sí misma), mucha gente construye varios TFs utilizando la expansión armónica, y yo, por ejemplo, me ciño al sistema de dif estocástico. Elegí el sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas sólo porque funcionaba, no para el Forex, pero estamos derribando aviones y ellos también vuelan, aunque son más pesados que el aire.
No se puede prescindir de una previsión, de lo contrario será como saltar a una vorágine. Muchos ya se han lanzado al agua, millones se han ahogado, muchos no volverán, hay quienes creen que pueden pronosticar y lo están buscando. Algunos lo han encontrado (o creen haberlo encontrado), y vuelven aquí a buscarlo, o abandonan el foro (ya que no les interesa). No hay un tercero.
Por favor, explique el significado de "uno de los factores que influyen en el oro es el dólar". El precio del oro se suele tomar en relación con el dólar, es decir, ya se tienen en cuenta todos los factores que influyen en el oro y el dólar. ¿O deberíamos utilizar algún tipo de índice del dólar que excluya la correlación con el oro?
Usted mismo ha respondido a la pregunta. Si sabes inglés entra en http://www.gold.org/, o mejor dicho en http://www.invest.gold.org/sites/en/why_gold/gold_and_the_dollar/ hay un tema sobre el tema
Puedo intentar responder. Quizá no sea muy correcto responder a una pregunta con otra pregunta, pero ¿qué teoría sigue (el mercado)?
Creo que no se puede construir un buen TS sin hacer una previsión, que sea de 0,62 de probabilidad, significa que entro en el mercado con SL=TR en 62 operaciones de cada 100 y obtengo un beneficio garantizado.
Quien intenta hacer una previsión utilizando la regresión, alguien utiliza el análisis multivariante, alguien entrena la NA sin saber para qué, con la esperanza de que tenga éxito (como si la NA fuera inteligente y respondiera a todas las preguntas por sí misma), mucha gente construye varios TFs utilizando la expansión armónica, y yo, por ejemplo, me ciño al sistema de dif estocástico. Elegí el sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas sólo porque funcionaba, no para el Forex, pero estamos derribando aviones y ellos también vuelan, aunque son más pesados que el aire.
No se puede prescindir de una previsión, de lo contrario es como lanzarse con la cabeza en una nube. Muchos ya se han lanzado al agua, millones se han ahogado, muchos no volverán, hay quienes creen que pueden pronosticar y lo están buscando. Algunos lo han encontrado (o creen haberlo encontrado), y vuelven aquí a buscarlo, o abandonan el foro (ya que no les interesa). No hay un tercero.
Por supuesto que está bien, la pregunta es muy válida. El mercado caerá bajo una teoría que no hace suposiciones inaceptables. :) En mi opinión, la Teoría de los Sistemas Dinámicos que aquí se expone es inadecuada precisamente porque los supuestos necesarios para apilar el mercado en ella no son en absoluto aceptables.
Si ves, pido que se señalen exactamente esos supuestos sobre el mercado que hay que hacer antes de poder acostarse en el lecho de Procusto de tal o cual teoría. Los expertos en teoría de sistemas dinámicos, regresiones, análisis multivariantes, etc. deberían saberlo y poder informarle al respecto.
En cuanto a la previsión, sin la cual no hay manera, todo depende. Lo primero que se me ocurre es prever el precio. De eso se trata este hilo. En mi opinión, esta es una forma evidentemente inútil, porque no hay suficientes supuestos confirmados sobre el mercado para hacer cualquier previsión, salvo la presunción media.
Sobre los aviones y el proceso de lanzamiento al remolino estoy completamente de acuerdo. Pero la filosofía del proceso dice que si el "beneficio" desaparece de una previsión (los físicos hicieron una vez "desaparecer" la materia, sólo porque sus ideas sobre la materia estaban equivocadas), entonces supongo que las ideas de nuestra previsión sobre el beneficio (el mercado) están equivocadas. Más o menos.
En cuanto a la previsión, sin la cual no hay manera, todo depende. Lo primero que se me ocurre es prever el precio. De eso se trata este hilo. Este es un camino obviamente inútil, en mi opinión, porque no hay suficientes supuestos confirmados sobre el mercado como para hacer cualquier predicción que no sea una presunción media.
Supongo que te mantienes en esta postura de "¿Qué es una martingala?" y el mercado según tú es una martingala. Entonces toda tu investigación se acabó, ni siquiera puedes ganar dinero teóricamente. Pero hay quienes no creen en esto, y buscan patrones e intentan describirlos matemáticamente para invertir en ATS.
>> la fe muere al final.
Muy bien, creemos que hay un patrón. Me pregunto si los métodos propuestos aquí suponen algo más. Más o menos por defecto, implícitamente. Por ejemplo, ¿es posible calcular algunos parámetros de la distribución y reconstruir la hipersuperficie a partir de ellos?
Allí. Estas son ya las preguntas correctas. Las respuestas, por desgracia, no son obvias, encontrarlas es difícil y requiere cierto conocimiento y habilidad.
Únase al debate y comparta sus conocimientos.
Supongo que se encuentra en esta posición de "¿Qué es una martingala? " y el mercado según usted es una martingala. Entonces toda tu investigación se acabó, ni siquiera puedes ganar dinero teóricamente. Pero hay quienes no creen en esto y buscan patrones e intentan describirlos matemáticamente para invertir en ATS.
La fe es la última en morir.
No, no en este caso. Las regularidades existen, pueden ser explotadas. Lo primero que se me ocurre es predecir el precio. El hecho de que piense que es inútil predecir el precio no indica que haya martingala, ni indica en absoluto que no haya nada más que predecir. Supongamos que me equivoco, ¿por qué no dices que es posible predecir el precio mediante alguna teoría matemática porque el precio tiene tal o cual propiedad matemática que la teoría matemática apoya?
Una vez más. No estoy en contra de buscar patrones y describirlos matemáticamente. Pero cualquier descripción matemática antes de describir sus bellas propiedades, advierte sobre las limitaciones de su uso, supuestos, etc. Por ejemplo, advierte que la distribución debe ser normal o el proceso estacionario. Lo mismo ocurre con las regresiones, los análisis diversos y las teorías de sistemas dinámicos.
En realidad, una pregunta sencilla y concreta, cómo encajar el mercado en los supuestos de la teoría de los sistemas dinámicos, obtuvo como respuesta que el mercado es un sistema dinámico. Dudo que esa respuesta sea suficiente para hacer predicciones sobre los precios. ¿Qué le impide relacionar la teoría de los sistemas dinámicos con el precio con los supuestos subyacentes tanto de la teoría como del propio precio?
Allí. Estas son ya las preguntas correctas. Las respuestas, por desgracia, no son obvias, encontrarlas es difícil y requiere un cierto conocimiento y habilidad.
Únase al debate y comparta sus conocimientos.
Mis conocimientos no me permiten relacionar la Teoría de los Sistemas Dinámicos con el precio con los supuestos subyacentes, tanto sobre la propia teoría como sobre el propio precio. Verá, supongamos, de forma redentora, que ha asumido erróneamente que esta teoría es adecuada para predecir el precio. No creo que lo sea en absoluto. Quiero descubrir eso. Así que pregunto por qué de repente esta teoría? Si la premisa está ahí (aparte de las similitudes en el nombre y el propósito de la tarea en cuestión), entonces estaría equivocado. Así que ya estoy en la discusión.
Oh, qué persistencia. Deduzco que tu, Vita, conocimiento de la teoría de sistemas dinámicos es extremadamente modesto. De lo contrario, sabría que la teoría de los sistemas dinámicos permite expresar incluso sistemas tan complejos e inherentemente caóticos como la autoorganización.
Bien, volvamos primero a lo básico. ¿Qué es un sistema en el sentido de la mencionada teoría? Un sistema es cualquier objeto de la naturaleza cuyo estado cambia en el tiempo según una determinada ley. Si el mercado no es un sistema de este tipo, entonces, como se ha señalado con razón, no tenemos nada que hacer aquí. Pero somos optimistas a carta cabal, ¿no?
Un sistema dinámico se define como un sistema cuyo estado está determinado de forma única por las condiciones iniciales y el tiempo. No tiene sentido sacarlo al mercado de esta forma y nadie aquí, espero, lo está haciendo.
Sin embargo, ciertas clases de sistemas dinámicos son perfectamente adecuadas para modelar sistemas caóticos capaces de autoorganizarse. Y si el problema de la identificación de los parámetros de los sistemas dinámicos adecuados puede resolverse con habilidad, pueden desempeñar con éxito el papel de modelo del sistema caótico estudiado.
Imaginemos ahora que existen métodos de transición del espacio de fases del sistema inicial al espacio de fases de los sistemas auxiliares y que, analizándolos con los métodos existentes, es posible alcanzar ciertos resultados.
Lo primero que se nos ocurre es predecir el precio.
No, bueno, vamos a pronosticar el tiempo que hace fuera. Pero, ¿cómo va a generar entonces señales de trading basadas en estas previsiones?
Yo, por ejemplo, veo poco sentido en entrenar mecanismos complejos, incluyendo el NS, en indicadores que son esencialmente transformaciones de precios. ¿Qué sentido tiene eso? Dé al NS los mismos datos que se introducirán en el indicador y el NS se adaptará a la funcionalidad del indicador. Entonces, ¿por qué molestarlo con datos innecesarios?
Todavía no he visto nada bueno que funcione en el mercado, a partir de modelos basados en la pura estadística. ¿Por qué crees que hay tantos modelos de este tipo: AR, ARM, ARMA, GARCH, EGARCH...? la lista se extiende a varias docenas. Simplemente no funcionan, aunque resuelven una tarea mucho más sencilla: la predicción de la volatilidad. ¿Y qué decir de las previsiones aplicables en la práctica?