La estadística como forma de mirar al futuro - página 11
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No, no es NS. El modelo se basa en el método de regresión local con un ajuste óptimo de la estructura en cada punto del espacio de inversión. El "sobreajuste" es el sello de este método. De hecho, podemos decir con gran confianza que si los datos de entrada del modelo (en este caso una serie de incrementos de precios de cierta dimensionalidad), tuvieran algún valor predictivo, una ejecución en una muestra de prueba habría producido resultados mucho mejores.
Así que la conclusión de este panorama es que, o bien el mercado es muy eficiente y no hay nada que atrapar, o bien el modelo está entrenado con datos que no tienen ninguna correlación con el movimiento futuro.
Pero nosotros, como verdaderos soñadores, tenemos que creer en esto último y seguir buscando :)
Es decir, hay una conclusión de este cuadro: o el mercado es muy eficiente y no hay nada que atrapar, o el modelo está entrenado con datos que no tienen ninguna correlación con los movimientos futuros.
La tercera variante es un modelo inadecuado. Pero sólo podemos comprobarlo si obtenemos mejores resultados con los mismos datos, pero con un algoritmo diferente. En principio, si la longitud del vector incremental es suficiente (al menos 10 000 muestras), puedo intentar construir un modelo derivado y volcar el resultado para compararlo. Pero debo decir de una vez que si se trata de incrementos de cotierre en las barras ninguna NS ayudará.
La tercera opción es un modelo inadecuado.
Una finalización perfecta.
Tengo una pregunta para los participantes en el debate: ¿en qué se basa su deseo de aproximar el mercado mediante una curva? ¿Es realmente porque conocemos algún método de aproximación y vamos a montar este caballo de la curva alrededor del mercado y recoger un beneficio? ¿O es porque creemos que el mercado se ajusta a un polinomio con parámetros ocultos, y sólo tenemos que investigar estos parámetros secretos? Dígame, ¿cómo determina que el método que utiliza es adecuado en el sentido original? ¿O es un secreto?
Excelente finalización.
Tengo una pregunta para los panelistas: ¿en qué se basa su deseo de aproximar el mercado con una curva? ¿Es porque conoces algún método de aproximación y vamos a montar esta curva alrededor del mercado y obtener un beneficio? ¿O es porque creemos que el mercado se ajusta a un polinomio con parámetros ocultos, y sólo tenemos que investigar estos parámetros secretos? Dígame, ¿cómo determina que el método que utiliza es adecuado en el sentido original? ¿O es un secreto?
No es un problema encontrar un polinomio, lo más importante es conocer los factores que influyen en el mercado. Si se utiliza sólo el tiempo en un polinomio, no se puede predecir.
Tengo una pregunta para los panelistas: ¿en qué se basa su deseo de aproximar el mercado con una curva? ¿Es porque conoces algún método de aproximación y vamos a montar esta curva alrededor del mercado y obtener un beneficio? ¿O es porque creemos que el mercado se ajusta a un polinomio con parámetros ocultos, y sólo tenemos que investigar estos parámetros secretos? Dígame, ¿cómo determina que el método que utiliza es adecuado en el sentido original? ¿O es un secreto?
Bueno, en primer lugar, la aproximación no es una curva sino una hipersuperficie. En segundo lugar, ¿qué nos ofreces, querido? Puedes ver que nuestros métodos nos llevarán a la inanición. Esperando tu salvación :)
Bueno, en primer lugar, la aproximación no es una curva, sino una hipersuperficie. En segundo lugar, ¿qué nos ofreces, querida? Puedes ver que nuestros métodos nos llevarán a la inanición. Esperando tu salvación :)
En mi opinión, una aproximación es mejor para determinar una tendencia que una media móvil. Al menos por esta razón puedes buscar patrones
No es un problema encontrar un polinomio, lo más importante es conocer los factores que influyen en el mercado. Si se utiliza sólo el tiempo en el polinomio, no se podrá predecir
Supongamos que no conocemos los factores que afectan al mercado, ¿entonces qué?
Tiempo: ¿por qué utilizarlo? Por ejemplo, ¿el polinomio "conoce" las fiestas de los países de los instrumentos negociados? Semana Santa, segundo día, toda Europa duerme, la volatilidad está cerca del mínimo, es decir, no hay nada en todo el día, por lo que nuestro polinomio debe tenerlo en cuenta (calendario lunar).