La estadística como forma de mirar al futuro - página 7
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Bueno, esto es lo que tengo.
no hay ninguna pendiente (. Tal vez hice algo mal.
Este es el resultado que creo. La previsibilidad de las series temporales, como las de precios, es muy baja. Y si hay que excluir la probabilidad de error del algoritmo en los resultados obtenidos por m_a_sim(como asomarse al futuro), entonces todo es cierto aquí. Prival, todavía veo la pendiente de la nube, calcular su valor. No seas perezoso.
m_a_sim, ¿y para qué herramienta se afina tu algoritmo?
bstone escribió(a)>>
Mi opinión es que es prácticamente imposible mirar al futuro con estadísticas. Y utilizar las regresiones para predecir es como "el tren ya ha salido". A medida que aumenta el grado del polinomio de regresión, el extremo comienza a oscilar de un lado a otro y se obtienen resultados completamente inadecuados sobre los que se cansará de hacer lógica comercial.
Prival, todavía puedo ver la pendiente de la nube, calcular su magnitud. No seas perezoso.
Gracias por la idea, sólo me he dado cuenta esta mañana de por qué hay 45 grados. Siempre es mejor por la mañana. Mi indicador tiene dos sigmas (modelos y medidas) que no pude calcular, ahora entiendo qué hacer con ellos. Intentaré hacer una "línea recta"
*Cerveza*
Mi opinión es que es prácticamente imposible mirar al futuro con estadísticas. Y utilizar las regresiones para predecir es como "el tren ya ha salido". A medida que el grado del polinomio de la regresión aumenta, el extremo empieza a oscilar de un lado a otro y se obtienen resultados completamente inadecuados, sobre los que te cansarás de hacer lógica comercial.
Todo depende. Aunque predecir con métodos estadísticos es conducir un coche con sólo un espejo retrovisor, el uso de la estadística para las predicciones sigue siendo útil en los casos en que se modela la ley con métodos estadísticos. Por ejemplo, si la carretera es recta, y los statmetods están modelando una línea recta, entonces sólo necesitas mantener la carretera en el espejo retrovisor exactamente detrás de ti, "en línea recta" por así decirlo. En este caso concreto tienes toda la razón en que no se pueden obtener resultados aceptables, pero no porque las estadísticas no lo permitan, sino porque el método elegido no es el adecuado para el objetivo que se persigue.
Así es como debe ser.
Gracias de nuevo, algo en lo que pensar
ЛИНЕЙН(E2:E1440;F2:F1440)=0.934964
Así es como debe ser.
Gracias de nuevo, algo en lo que pensar
¡¡Wow!!
Sergey, ahora, por favor, no vayas a la "clandestinidad" y comenta tu resultado. Al fin y al cabo, según sus datos, tan=0,9 y eso significa una predicción casi 100% correcta del movimiento esperado... ¿En qué TF? Si la TF es diferente de la M1, ya está todo listo.
¿Estás seguro de que no has confundido los índices al dibujar la serie temporal? Por ejemplo, se obtendrá una imagen de este tipo si el muving se desplaza uno o varios pasos en relación con el valor actual.
P.D. ¿Cómo debería ser - "Debería ser así" o así? - Siente la diferencia.
¡¡Wow!!
Sergey, ahora, por favor, no vayas a la "clandestinidad" y comenta tu resultado. Al fin y al cabo, según sus datos, tan=0,9 y significa casi un 100% de predicción correcta del movimiento esperado... ¿En qué TF? Si la TF es diferente de la M1, ¡estás bien!
Parece que el valor del indicador "polinómico" se correlaciona bien con el valor del precio.
Parece que los valores del indicador "polinómico" se correlacionan bien con el valor del precio.
Si es así, seré el primero en tirar todos mis trabajos en NS y unirme a Prival como aprendiz. Ahora mismo (o casi) me pondré a releer el hilo sobre flujos en Forex y a construir el filtro de Kalman.
La única pena es que probablemente no tenga que hacerlo. Y las razones, espero, se aclararán pronto.
son minutos, cuanto más corto es el horizonte de previsión, más preciso es. El gráfico no se extrae de Close, sino del "precio real", de su estimación.
Aquí está el gráfico, la línea roja es la previsión y la línea blanca es la estimación del "precio real". El (indicador) no se redibuja.
No es tan sencillo, necesita un análisis multidivisa como mínimo. Y para ello se necesitan operaciones matriciales. Todavía no puedo hacer un análogo de transposición como en matcad.
Z.I. Es demasiado pronto para entrar en combate todavía.
son minutos, cuanto más corto es el horizonte de previsión, más preciso es. El gráfico no se extrae de Close, sino del "precio real", de su estimación.
Aquí está el gráfico, la línea roja es la previsión y la línea blanca es la estimación del "precio real". No se redibuja.
No entiendo qué se supone que debo ver aquí. Parece un AR(1) trivial, es decir, si ayer bajó, hoy bajará, si ayer bajó ligeramente, hoy bajará ligeramente. En consecuencia, la previsión llega tarde con la inversión del precio y tarde con la aceleración/desaceleración del precio. Es decir, si ahora hay una inversión en la barra cero, el pronóstico la mostrará sólo en la barra siguiente.