La estadística como forma de mirar al futuro - página 4
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Decidí hacer un poco de trabajo estadístico. Compré un libro y construí un modelo multiplicativo :) usando Excel. He construido la regresión, definido el componente estacional (1 temporada - 24 horas, se utilizó un archivo de cotizaciones de una hora) y construido la función de predicción.
La ecuación de regresión tiene la siguiente forma Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где
Yi=CLOSEi-1(oro), t-tiempo, X1=CLOSEi-1(oro)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(oro), b0...b4- coeficientes de regresión. (Espero que esté claro)
Así que tengo la siguiente imagen
Personalmente me fascina, cuando se "ve" lo que va a pasar. Quiero escribir un indicador.
¿Quién tiene una opinión al respecto?
Corrígeme si me equivoco, ¿el modelo es el más adecuado para predecir la volatilidad futura de la cartera, suponiendo una distribución normal de los rendimientos de la cartera?
Si es así, la predicción de los tipos futuros con un modelo inadecuado incluso para predecir la volatilidad de los tipos propiamente dicha debería ser tratada como una estratagema de marketing por los expertos de la ciencia. En su día, una disertación en la que se afirmaba que si Lenin hubiera sido fusilado mucho antes de los 17 años, la revolución la habría hecho Stalin era un ejemplo de un movimiento de marketing adecuado. Hoy en día, la tesis que predice el curso es también un movimiento de marketing correcto. Y realmente, ¿por qué detenerse en una volatilidad inútil, que no genera dinero de inmediato, de la cartera? Basta con un par o tres de suposiciones inaceptables y ya estamos en el punto de mira: estamos mirando al futuro.
Mm. ¿Dónde es bueno, si lo ideal es una línea recta a 45g?
P.S. Yo, por ejemplo, en el gráfico original ya veo el error fatal de comercio en el período de formación. ¿Qué decir entonces de la predicción?
Si tuviéramos la línea a 45g viviríamos en Canarias. Pero tal y como están las cosas, ¡tenemos que elegir algo más fácil!
En serio, el ángulo de inclinación indicará inmediatamente la capacidad del algoritmo para cubrir la dispersión existente en el símbolo, y la anchura de la nube determinará el riesgo mínimo y, por tanto, el MM óptimo de la ST.
tg=0,3945 ángulo 22 grados
El producto de la tangente de la pendiente por el valor de la volatilidad del instrumento para la TF en la que se ha realizado la previsión dará la rentabilidad media del algoritmo. Debe compararse con la comisión por transacción de las empresas de corretaje.
El producto de la tangente de la pendiente por el valor de la volatilidad del instrumento para la TF en la que se realizó la previsión dará la rentabilidad media del algoritmo. Debe compararse con la comisión por transacción de las empresas de corretaje.
¿Cómo determinar el valor de la volatilidad del instrumento?
¿cómo se determina la volatilidad de un instrumento?
Calcula la desviación típica de una serie de primeras diferencias.
La suma de los cuadrados de los incrementos dividida por el número de incrementos y todo bajo la raíz.
Para la estimación de la varianza yo haría sin duda lo mismo (cuadrado medio de los incrementos).
Pero para la estimación de la volatilidad probablemente sumaría los módulos de incremento y dividiría por su número (basado en la mayor plausibilidad de los retornos de la función exponencial pdf en comparación con la normal). Pero es una nimiedad, un alarde teórico...
Hace tiempo que se discute la idoneidad de la varianza como medida de dispersión. Markowitz parece haberlo equiparado a la volatilidad.
Para la estimación de la varianza yo haría sin duda lo mismo (cuadrado medio de los incrementos).
Pero para la estimación de la volatilidad probablemente sumaría los módulos de incremento y dividiría por su número (basado en la mayor plausibilidad de los retornos de la función exponencial pdf en comparación con la normal). Pero es una nimiedad, un alarde teórico...
Durante mucho tiempo se ha debatido sobre la idoneidad de la varianza como medida de dispersión. Fue Markowitz, creo, quien lo equiparó con la volatilidad.
Estoy de acuerdo con cada palabra.
construyó una nueva regresión para el oro de la forma y=b0+b1*t+b2*Close(índice USD). Como puede ver, no hay ningún precio del oro en la fórmula. Se toma el índice del dólar, porque ningún otro instrumento reacciona al dólar como lo hace el oro. Escribí el indicador Línea azul - esta regresión. Esta es la estrategia, se puede ver a simple vista como el precio del oro "sigue" la regresión
Entonces no entiendo, ¿vamos a evaluar la rentabilidad del algoritmo o a mirar las fotos?
>> Estoy de acuerdo con cada palabra.
¿se puede considerar Close[i]-Open[i] como un incremento?