Determinación de la futura operatividad del vehículo. - página 8
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Lo que he visto en Alpari no es un buen ejemplo. Un gran drawdown es uno, una equidad plana es dos, y no estamos interesados en el período de optimización (o entrenamiento) sino en el OOS en primer lugar es tres. Aquí se muestra el periodo de optimización, no el OOS. Todo el mundo puede hacer un buen ajuste durante la optimización, pero lo que sucederá en OOS es una gran pregunta y cuánto tiempo funcionará en OOS es también una gran pregunta. De eso estamos hablando. Cuantos más casos estadísticos funcione el sistema en la historia, mayor es la probabilidad de que dicho sistema funcione con éxito en el futuro y, por regla general, dicho sistema funcionará en 8 meses y un año con un ligero cambio de equidad. Todo el mundo aquí lo sabe. Yo, por el contrario, estoy tratando de averiguar y entender los detalles.
Pensemos en ello. ¿Qué tenemos?
En primer lugar, tenemos los indicadores y los indicadores de rendimiento de la ST (Beneficio, Profundidad, Operaciones rentables, etc.), en los que el desarrollador se centra durante la optimización.
En segundo lugar, tenemos los resultados del trabajo de la ST en el período de optimización por los indicadores seleccionados.
En tercer lugar, tenemos la desviación estándar de los indicadores de rendimiento (si hacemos mediciones en períodos de un mes de optimización, obtendremos 8 resultados de un mes del período de optimización y conoceremos la desviación estándar por indicadores de rendimiento)
En cuarto lugar, tenemos los resultados del OOS para los indicadores seleccionados.
¿Qué se desprende de estos datos?
1. En qué medida los resultados del OOS se corresponden con los resultados de la optimización.
2. Si la desviación de los resultados del OOS con respecto a los resultados de la optimización está dentro de la desviación estándar.
3. si el sistema cumplirá nuestros requisitos seleccionando simultáneamente los resultados más desfavorables dentro de la desviación estándar.
Si la respuesta a estas tres preguntas es afirmativa, es muy probable que el sistema se comporte de la misma manera en la negociación real siempre que el mercado no cambie significativamente en comparación con el periodo de optimización y OOS.
y no sabes cómo meter la nariz en el barro, no sabes cómo ????
¡No soy un vago, es malo aquí, es malo uno, dos.... para entender el concepto, leer cuidadosamente lo que la gente escribe!
No hablo de mis dibujos, sino de mis dibujos en general.
Eres un idiota. ¿Mencionaste la captura de pantalla en Alpari? - He dado mi opinión. ¿Cuál es el problema? Si no lo hubieras mencionado, no habría dicho nada. Habría publicado una pantalla diferente, una mejor. Tal vez la opinión hubiera sido diferente. Si una opinión no es buena, no significa "meter la nariz en el barro". No veo ninguna suciedad en mi declaración..... sólo una opinión. ))) De todos modos, es un buen dibujo, por supuesto. No te preocupes tanto. )))
Tienes que estar bromeando. ¿Mencionaste la pantalla de Alpari? - He dado mi opinión. ¿Cuál es el problema? Si no lo hubieras mencionado, no habría dicho nada. Habría publicado una pantalla diferente, una mejor. Tal vez la opinión hubiera sido diferente. Si una opinión no es buena, no significa "meter la nariz en el barro". No veo ninguna suciedad en mi declaración..... sólo una opinión. ))) De todos modos, es un buen dibujo, por supuesto. No te preocupes tanto. )))
>> tu das y yo doy, tu has contestado, yo he contestado y cual es el problema? que no te gusta, si no hubieras contestado yo no hubiera contestado, pero quiero decir que no entiendes lo que escribes, primero lee estadística y teoría de la probabilidad.
No lo harás :)
He leído tanto el tema como el foro (y no sólo éste). Nadie en ninguna parte ha llegado a un consenso.
En general, hay tres formas principales de determinar la eficiencia de una máquina, para no caer en un ajuste.
1. Optimización en una muestra pequeña por todos los parámetros y ejecuciones posteriores de OOS en períodos aún más pequeños con un desplazamiento. Si después de 10-15 ejecuciones de este tipo el sistema sigue obteniendo beneficios, en mi opinión - funciona.
Aquí hay opciones, al igual que en los siguientes párrafos: optimizar todos los parámetros o modificar ligeramente los que ya has obtenido. De nuevo por experiencia: la segunda variante dará 0 al final (si utilizamos las limitaciones de la pestaña de optimización).
2. Optimización sobre toda (casi toda) la muestra con las limitaciones correspondientes y un pequeño periodo de OOS (para asegurar). Tal optimización tiene sentido sólo cuando el Asesor Experto utiliza algunas propiedades globales del mercado que están constantemente presentes en él. Tal optimización no da una gran variedad de variantes de parámetros y beneficios "griales", pero cuando no cambia sus características en OOS, entonces aparentemente se puede confiar en ella.
3. La llamada optimización "secuencial". Se lleva a cabo para 1/3 de una muestra (las variantes son posibles), luego las variantes obtenidas se pasan por OOS (no a mano por supuesto ))))) y se eliminan secuencialmente. No lo sé, pero en mi inculta opinión es la mejor manera de matar cualquier ST.
He tenido experiencia. Optimización por un periodo de 1 año. Ejecución OOS - el mismo (casi el mismo) rendimiento durante 1,5 años.... Luego, por extraño que parezca, baja, además en julio y octubre-noviembre de 2007 (????), y 2008 con los mismos parámetros de nuevo en beneficio y sin deslizamientos. No un pipsqueak.
Ahora estoy tratando de comparar la 1 y la 2. Voy a escribir algo acerca de los resultados después de 2-3 días
Acerca de OOS, estoy hablando sólo de cambio hacia adelante, pero no backward..... por lo que es más lógico, y lo que es el sentido de ver la historia pasada?
En mi opinión, por supuesto. Las estadísticas y los enlaces se publicarán si alguien está interesado.
PS. Y para acercarse más al mercado, sobre todo si se procesan varias órdenes por una señal, durante las pruebas y la optimización, sería mejor prescribir en el código, en lugar de la pausa para el retorno, después del procesamiento de cada orden, para que la siguiente orden se procese en el siguiente tick. Por supuesto, esto sería un dolor de cabeza, especialmente si están interrelacionados ))
PS2 Hay tantos temas del mismo tipo que no sé dónde escribir..... a los administradores - ¿debemos fusionar?
Por experiencia. El recurso de la máquina está ahí, al igual que las posibilidades de caducidad.
He leído tanto el tema como el foro (y no sólo éste). Nadie ha llegado a una opinión común.
En general, hay tres formas principales de comprobar la capacidad de servicio, para no caer en una adaptación.
1. optimización en una muestra pequeña por todos los parámetros y ejecuciones posteriores de OOS en períodos aún más pequeños con un desplazamiento. Si después de 10-15 ejecuciones de este tipo el sistema sigue obteniendo beneficios, en mi opinión - funciona.
Aquí hay opciones, al igual que en los siguientes párrafos: optimizar todos los parámetros o modificar ligeramente los que ya has obtenido. De nuevo por experiencia: la segunda opción al final (si usas restricciones en la pestaña de optimización) producirá 0.
2. Optimización sobre toda (casi toda) la muestra con las restricciones adecuadas y con un pequeño periodo de OOS (para estar seguros). Esta optimización sólo tiene sentido cuando un Asesor Experto utiliza algunas propiedades globales del mercado, que están presentes en el mercado de forma permanente. Esta optimización no da una gran variedad de variantes de parámetros y ganancias "griegas", pero cuando no cambia sus características en OOS, parece ser confiable.
3. La llamada optimización "secuencial". Se lleva a cabo para 1/3 de una muestra (las variantes son posibles), luego las variantes obtenidas se pasan por OOS ( no por las manos por supuesto ))))) y se eliminan secuencialmente. No lo sé, pero en mi inculta opinión es la mejor manera de matar cualquier ST.
He tenido experiencia. Optimización por un periodo de 1 año. Ejecución OOS - el mismo (casi el mismo) rendimiento durante 1,5 años.... Luego, por extraño que parezca, baja, además en julio y octubre-noviembre de 2007 (????), y 2008 con los mismos parámetros de nuevo en beneficio y sin deslizamientos. No un pipsqueak.
Ahora estoy tratando de comparar la 1 y la 2. Tendré que esperar 2-3 días y entonces escribiré algo sobre los resultados.
Estoy hablando de OOS, estoy hablando sólo de cambio hacia adelante, pero no hacia atrás..... es más lógico, y ¿qué sentido tiene mirar más allá de la historia?
En mi opinión, por supuesto. Las estadísticas y los enlaces se publicarán si alguien está interesado.
PS. Y para acercarse más al mercado, sobre todo si se procesan varias órdenes con una sola señal, durante las pruebas y la optimización, estaría bien añadir el retorno tras el procesamiento de cada orden en lugar de la pausa en el código, para que la siguiente orden se procese en el siguiente tick. Por supuesto, esto sería un dolor de cabeza, especialmente si están interrelacionados ))
PS2 Hay tantos temas del mismo tipo que no sé dónde escribir..... a los administradores - ¿debemos fusionar?
Estaría bien leerlo todo en un artículo.
Estaría bien leerlo todo en un artículo.
primero tienes que decidirte por ti mismo.... Estoy en una encrucijada :)
Tuve una experiencia. Optimización en un periodo de 1 año. Funciona en OOS - las mismas (casi las mismas) características durante 1,5 años.... Luego, curiosamente, ciruela, y en julio y octubre-noviembre de 2007(????), y 2008 con los mismos parámetros de nuevo en el plus y sin detracciones. No un pipsqueak.
Lo interesante es que a mí me pasó lo mismo. Bueno, tal vez las fechas sean un poco diferentes. Además, todo el año 2008 está en el lado positivo, pero agosto está en el lado negativo, así que me pregunto si funcionará más.
Lo interesante es que a mí me pasó lo mismo. Bueno, tal vez las fechas sean un poco diferentes. Y también - todo el año 2008 está en el lado positivo, y agosto está en el lado negativo, así que pienso - ¿funcionará más?
Lo que más me gusta es este gráfico :) ..... Todavía tengo equidad, pero depende del Asesor Experto. No quiero que no haya detracciones, siempre que la tendencia general sea positiva.
Estoy operando con este tipo de operaciones, aunque en micro operaciones, pero hay que desarrollar la "confianza" no programarla.
En el trabajo, no puedo descargar la imagen, el proxy "de otra persona" no me deja entrar.... en el archivo adjunto..... 563 lo trata en la optimización (2005), a continuación, OOS, ciruela - finales de 2007, 2008, por desgracia, no guardó, y parmeters destruido por despecho :).
Crítica aceptada )), sobre todo porque he dejado mi reloj de todos modos )
Y este es un resultado preliminar de la optimización del USDCAD Day 2005-2007 inclusive:
beneficio - 1725.59 operaciones-60 rentabilidad 1.74 MO - 28.76 drawdown - 895.82 drawdown % - 0.09% MinProfit (condición para modificar un stop o cerrar una posición individual) =5
SumProfit=65 (condición para cerrar una posición combinada en la dirección) TakeProfit=0 StopLoss=400....
Estoy de acuerdo de antemano que el beneficio es pequeño y el número de operaciones no va lo suficientemente lejos, pero como de costumbre ......., imaginar que "funciona" en todos los pares de divisas :), después de todo también hay TF240)