Determinación de la futura operatividad del vehículo. - página 5
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También es comprensible. Pero eso no es exactamente lo que estoy preguntando. Estos son los principios de la construcción de una ST no optimizada, preferiblemente sin optimización. Y estoy tratando de averiguar cómo determinar la capacidad de la ST para trabajar en el futuro utilizando los informes del período de optimización y del período OOS.
No se puede. Existen situaciones de mercado estándar que se caracterizan por una serie de parámetros. Cuando se prueba en una determinada pieza de la historia, obtenemos un determinado conjunto de ellas con los mismos parámetros. Como resultado de la optimización, su Asesor Experto procesa con mayor o menor éxito dicho conjunto. Si las situaciones de mercado no difieren demasiado en CB, la prueba será exitosa, si también, el resultado es desconocido.
Para conocer (en lugar de adivinar) la capacidad de un Asesor Experto para operar con éxito, es necesario saber qué situaciones y con qué parámetros puede manejar, y cuáles no.
Y para ello, tenemos que probarlo no en la historia, sino en estas situaciones, y variando sus parámetros, determinar el área de su trabajo exitoso.
Como ya se ha dicho aquí, se pueden averiguar las propiedades de robustez de un sistema, por ejemplo, realizando el análisis de avance múltiple.
Entonces podemos decir que con ciertos resultados en el pasado, es probable que el sistema se comporte de forma similar en el futuro.
Leonid, yo también he estado pensando en esto durante mucho tiempo, y no soy el único, obviamente. Y no sólo sobre las pruebas "clásicas" de Pardo, sino también sobre métodos alternativos (hay un esquema de un método en mi artículo sobre los sándwiches, pero probablemente no te sirva en esa forma). Tal vez publique algo en el artículo. Pero es una cuestión de no hacerlo lo suficientemente pronto.
Con-Kop tiene un interesante programa de software en su sitio web llamado 3-D Analyzer en http://konkop.narod.ru/.
Es muy interesante observar cómo se mueve el punto de los parámetros óptimos con el tiempo.
Tal vez alguien escriba un script para Omega o Metastock. Es muy conveniente para el análisis.
Con-Kop tiene un interesante programa de software en su sitio web llamado 3-D Analyzer en http://konkop.narod.ru/.
Es muy interesante observar cómo se mueve el punto de los parámetros óptimos con el tiempo.
Tal vez alguien escriba un script para Omega o Metastock. Muy útil para el análisis.
>> En algún lugar se ha visto recientemente una implementación para MT, aunque es más probable que sea un manual.
Hace poco vi una implementación para MT en algún lugar, aunque es más bien un manual
Eso sí que es interesante. ¿Dónde está?
Como todo el mundo sabe, los tipos de interés cambian constantemente. Cuando se prueba una estrategia a largo plazo, el probador reparte swaps en el momento actual.
¿qué tipo de sistema es? ¿tiene un beneficio basado en los swaps o es tan "rentable" que no puede cubrirlos?
una idea mucho mejor es luchar contra los spreads. de alguna manera evitarlos (¿alguien tiene un script para desactivar el spread? :) )