Determinación de la futura operatividad del vehículo.
Y puedes ver que en OOS - las estadísticas del TC son mucho mejores.
| Ganancias continuas (beneficios) | 6 (465.32) | pérdidas continuas (pérdida) | 8 (-199.84) |
tampoco es muy bueno.
que en la comprobación de la optimización es sencilla:
Retroceda un año y pruebe un mes, luego optimice para el mes anterior, ejecute de nuevo compare los resultados, luego optimice para ese mes y ejecute el siguiente y así sucesivamente. esto mostrará un algoritmo que funciona o la optimización es sólo un ajuste con la historia.
En cuanto a la prueba OutOFSample, yo la haría más larga, para que tuviera al menos 30-40 operaciones. Y no sólo para el último mes, sino varios fuera de las muestras (uno para cada año, el tiempo puede ser hasta la marca, pero, por supuesto, sería mejor en diferentes condiciones de mercado).
La cosa es que cuanto más alto sea el OOS, menos vivirá en la vida real. También en este caso creo que es necesario reducir el OOS, para que el ST tenga una vida más larga. Pero en lo que respecta a las pruebas de años anteriores, en mi opinión no influye porque el mercado era diferente y las pruebas no son relevantes. Además, aquí se escribió que después del otoño de 2006 nuestras empresas de corretaje empezaron a filtrar las cotizaciones con más fuerza.
He observado (por mi experto) que un buen trabajo de "inercia" dura hasta dos décimas del "run-up", es decir, del periodo de optimización. En este caso, el período de optimización fue de 8 meses, por lo que si el beneficio no empieza a caer después de dos meses, entonces eres un héroe. Te deseo más.
Se termina un año atrás y se prueba un mes, luego se optimiza para el mes anterior, se vuelve a ejecutar y se comparan los resultados, luego se optimiza para este mes y se ejecuta el siguiente, etc. Así se puede ver si el algoritmo funciona o si la optimización es sólo un ajuste para el historial.
Me parece que es un proceso demasiado engorroso para un ST ordinario que vivirá más de medio año con estos parámetros optimizados. Tiene que haber algún método más sencillo.
Seis meses sin sobreoptimización en los beneficios es un resultado muy bueno en mi opinión.
Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Así que ahora haz las cuentas, si tienes 1 mes de OOS tienes 5 meses de real, 2 meses de OOS tienes 4 meses de real. Y así sucesivamente. Así que el OOS debe reducirse si es posible, no aumentar.
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He pensado en sacar un tema muy candente, en mi opinión. Llevo mucho tiempo luchando con ello y aún no he encontrado una respuesta. Aquí está el TS. Dos pruebas con lote constante 0,1. Uno sobre el período de optimización, el otro OOS - datos que el TC no ha visto. ¿Cuáles son los criterios para determinar si funciona o no? ¿Y por cuánto tiempo?
Periodo de optimización -
Fuera de la muestra -