Divergencia oculta - página 56
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y esto al post anterior
La tendencia consiste en las siguientes formaciones:
- Formación del movimiento:
Alto[i+1]>Alto[i+2]&&Bajo[i+1]>Bajo[i+2] - Formación alcista, y
Alto[i+1]<Alto[i+2]&&Bajo[i+1]<Bajo[i+2] - Formación bajista ,
- más Formación de la Pausa:
Alto[i+1]<Alto[i+2]&&Bajo[i+1]>Bajo[i+2]- Formación de la compresión, y
Alto[i+1]>Alto[i+2]&&Bajo[i+1]<Bajo[i+2] - Formación de la extensión,
- entonces una Formación de Corrección o Vuelta en U:
Alto[i+1]<Alto[i+2]&&Alto[i+2]>Alto[i+3] o Bajo[i+1]>Bajo[i+2]&&Bajo[i+2]<Bajo[i+3]- Formación de extremos.
Las coordenadasde Close y Open son irrelevantes.
Próximo análisis:
Cada barra completa se considera junto con la anterior y se determina una Formación.
Para entrar en una posición hay que abrirla en la dirección de la Formación del Movimiento.
Para pausar o cerrar una posición, las barras de una Formación de Expansión deben
han superado la formación anterior
Mínimo[i+2]<Mínimo[i+3] para una formación alcista oMáximo[i+2]>Máximo[i+3] para una formación bajista o
Formación invertida a través de Extremus Formation
Alto[i+1]<Alto[i+2]&&Alto[i+2]<Alto[i+3]&&Alto[i+3]>Alto[i+4] o Bajo[i+1]>Bajo[i+2]&&Bajo[i+2]>Bajo[i+3]<Bajo[i+4].
Así,con un simple análisis visual se puede mantener la tendencia durante mucho tiempo sin utilizar ningún indicador.
-Estoy de acuerdo con Geronimo, un método similar (ya dio un enlace a él) funciona bien en M1-10 y H6-W1.
Que le quitan la tendencia al precio es seguro. Intenté sacarlo con promedios y regresión, y por supuesto todo esto con normalización, pero no pude obtener los valores que tienen. Y en general tengo la sospecha de que no calculan el coeficiente de correlación sino el coeficiente de determinación R^2. Sería genial poder calcular la correlación y la divergencia sobre la marcha y establecer el período óptimo sin ningún ajuste mediante el probador. Pero los períodos óptimos varían tanto... He intentado optimizar los periodos en el probador de 1 día a una semana con un paso de un día. Pero los resultados fueron muy poco atractivos. Y por supuesto en el mercado desde febrero hasta hace unas 2 semanas la divergencia tuvo los mejores resultados, pero por desgracia es un ajuste de probador. Yo diría que las fluctuaciones del mercado son siempre cambiantes y no hay manera de atrapar a este bastardo.
a ANG3110
¡Gracias! una experiencia muy valiosa, - ¡ahorraré en esta dirección!
-mis intentos de optimización sobre la marcha sólo empeoran el resultado (es cierto que los intentos en sí no fueron suficientes))
Parece que los métodos heurísticos, es decir, los enfoques programáticos, son simplemente inútiles, y detrás del telón se utilizan algunas teorías.
Sois unos monstruos! No tenéis tiempo para pensarlo antes de ahorraros el tiempo y las respuestas :)
¿Tal vez otro consejo? Por ejemplo, tomamos las últimas 1000 barras, encontramos el volumen medio de la barra Av, calculamos S=P*Av, iniciamos el cálculo inverso de los volúmenes, el número de barra en el que la suma >= S se convierte en el periodo indicador para los cálculos...... ¿lo ha entendido? :)
También hay una opción con número de movimientos en +- por minutos...... Es que si lo has probado, también te gustaría ahorrar algo de dinero :)
al jinete
Ya veo. Lo intenté hace mucho tiempo y lo dej é - el resultado es desagradable, especialmente en las velas)))
Bueno, ¿para quién son estos candelabros?
Sin embargo, era un poco más interesante construir una MA equi volumétrica
se pierde la conexión con los períodos naturales del mercado !!!!! y se tienen dificultades para interpretar las MA.
- Bueno, hay un cruce, pero no está limitado por el tiempo(((
Es como lo mismo si se traza un mapa topográfico por volumen vivo.
Bueno, monstruos, nada más pensarlo ya han contestado y han ahorrado tiempo :)
¿Puede sugerir algo más? ¿Alguien ha intentado crear períodos sobre la base de los volúmenes: la idea es la siguiente - el período del indicador en los parámetros - P, por ejemplo, tomar las últimas 1000 barras, encontrar el volumen medio de la barra - Av, calcular S=P*Av, iniciar la suma inversa de los volúmenes, el número de barras donde la suma >= S se convierte en el período del indicador para los cálculos...... entiendo? :)
También existe una variante con número de movimientos en +- por minutos...... Sólo si lo has probado, también me gustaría ahorrar algo de dinero :)
No he probado a adaptar los periodos de los indicadores por volumen. Intenté adaptarlos mediante la desviación estándar y el ángulo de regresión lineal. Aquí están las cifras: OsMa 21/9/5 - horas, en la superior la normal en EMA, en la inferior con los mismos periodos, pero adaptados por Std.
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Y estos son MACD - en la parte superior el estándar del paquete MT4, en la parte inferior uno adaptado por regresión lineal.
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A pesar de algunas mejoras en el aspecto puramente técnico -más suave y sin ambigüedades-, el problema de no caer en la resonancia no se resuelve con esto.
ANG3110 escribió (a) >>.
Gracias.>> MACD, se ve un poco más bonito....
OsMa 21/9/5 - horas, en la parte superior normal en la EMA, en la parte inferior con los mismos períodos pero adaptado por Std.
¿y las horizontales en la OsMA también se calculan de alguna manera?
¿Se calculan también las horizontales del OsMA?
Simplemente utiliza el racionamiento -1/+1 y las lecturas de los indicadores están en unidades relativas de -1 a +1. Pero, por supuesto, hay una disposición para la retirada de la normalización. Los períodos se fijan a las horas, para no cambiar las lecturas al pasar de un marco temporal a otro: p = hrma * 60 / Period(); donde hrma es el período en horas.
Simplemente aplica un rango de normalización de -1/+1 y las lecturas del indicador están en unidades relativas de -1 a +1. Pero, por supuesto, también está previsto eliminar la normalización. Los periodos están ligados a las horas, para que al pasar de un marco temporal a otro las lecturas no cambien: p = hrma * 60 / Period(); donde hrma es el periodo en horas.
Ya no se me da bien la aritmética )).... ¿Puedes darme la fórmula para calcular esta unidad relativa?