Divergencia oculta - página 55

 
Bookkeeper писал (а) >>

Menos mal que no he llegado a tiempo.

Si no es un gran misterio , enjabóname un perrito, por favor. Mi caja de jabón está en mi perfil. Sólo si no te asusta. Si te gusta, lo desfiguraré un poco. Ahora mismo me aburre el dibujo "normal", así que me lo tomo con calma. El dibujo de la derecha son las velas tal cual, el de la izquierda es después de mi burla. Y los estoy usando para dibujar los índices. Por cierto, sólo bromeo en los foros, soy una persona bastante decente en la correspondencia.

Quería mostrar que, por extraño que parezca, las señales son las mismas, sólo que es más fácil reconocerlas.

Y en general - sólo una pregunta para los codificadores: ¿alguien tiene algo divertido, que los cálculos se basan en las proporciones de las sombras y la carcasa? Compártelos, si no te arrepientes.

¿Qué es esta burla de las velas (muy interesante)? Si quieres compartirlo con nosotros, es mejor que lo imprimas en el lado izquierdo...

 
Korey писал (а) >>

a ANG3110

El primer obstáculo es restar correctamente la tendencia del precio, y ahí es donde su desarrollo es muy fuerte,

- ¿No es posible normalizar los períodos de los indicadores?

Que le quitan la tendencia al precio, eso es seguro. He intentado utilizar tanto las medias como la regresión, pero no he conseguido obtener los valores que sugieren. Y en general tengo la sospecha de que no calculan el coeficiente de correlación sino el coeficiente de determinación R^2. Sería genial poder calcular la correlación y la divergencia sobre la marcha y establecer el período óptimo sin ningún ajuste mediante el probador. Pero los períodos óptimos varían tanto... He intentado optimizar los periodos en el probador de 1 día a una semana con un paso de un día. Pero los resultados fueron muy poco atractivos. Y por supuesto en el mercado desde febrero hasta hace unas 2 semanas la divergencia tuvo los mejores resultados, pero por desgracia es un ajuste de probador. En realidad, la frecuencia de las fluctuaciones del mercado es cambiante y no hay forma de atrapar a esta víbora.

 

a ANG3110

¡Gracias! experiencia muy valiosa - ¡ahorraré en esta dirección!
-mis intentos de optimización sobre la marcha sólo empeoran el resultado (aunque los intentos en sí no fueron suficientes))
parece que los métodos heurísticos, es decir, los enfoques programáticos, son simplemente inútiles, y detrás del telón se utilizan algunas teorías.

 
Korey писал (а) >>

a ANG3110

Gracias! Una experiencia muy valiosa - ¡ahorraré en esto!
-mis intentos de optimizar sobre la marcha sólo empeoran los resultados (la verdad es que los intentos en sí no fueron suficientes))
parece que los métodos heurísticos, es decir, los enfoques programáticos, son simplemente inútiles, y detrás del telón se utilizan algunas teorías.

Esto es lo que hay detrás de la cortina: los estadounidenses armaron un alboroto por Georgia y ahora probablemente usen dólares para grandes compras, probablemente de armas. Tan pronto como comenzó este alboroto en Georgia, el dólar subió, la velocidad de crecimiento durante la última semana es realmente alta, ahora la divergencia ni siquiera es necesaria. Los métodos más burdos, como el cruce de medias y líneas de tendencia similares, funcionan bien. Pero, ¿cuánto durarán estos fenómenos anómalos?

 
Tres meses. Los payasos malvados no se rinden tan fácilmente.
 
Helen писал (а) >>

¿Descargas? Si sin control del trato (pendiente por adelantado, ausencia del lugar de trabajo), entonces hasta 180, en mi memoria, está en la libra. La duplicación del depósito en un mes es estable. ¿Cuál es su situación?

¿180 en qué unidades? Ustedes son millonarios. ¿El doble en un mes? ¿Estable? Muy bien, chicos, me voy avergonzado.

La cifra de 3 años de verificación de antecedentes era provisional.

 
ANG3110 писал (а) >>

Detrás de la cortina - los estadounidenses hicieron un alboroto sobre Georgia y probablemente hay grandes compras ahora, probablemente armas para los dólares, tan pronto como este alboroto comenzó en Georgia, el dólar se disparó, la tasa de crecimiento durante la última semana es de chorro, - ahora la divergencia no es ni siquiera necesario. Los métodos más burdos, como el cruce de medias y otros métodos similares de seguimiento de la tendencia, funcionan bien. Pero, ¿cuánto durarán estos fenómenos anómalos?

China ha reducido su consumo de petróleo en un 7%. Se avecinan grandes cambios.

Parece que hubo una conspiración - Rusia fue provocada y de una manera muy primitiva. Como un juego de ordenador y un libro de un estadounidense que previó el 11-S y los acontecimientos en el Cáucaso en ellos exactamente agosto de 2008. Y el presidente allí es Dmitry Arbatov ...

 
OZ0 писал (а) >> La cifra de 3 años de comprobación de antecedentes era condicional.

Así que 3 meses cuentan que también condicionalmente ))))

 
esta es la mejor predicción)))
 
Bookkeeper писал (а) >>

Y en general, sólo una pregunta para los codificadores: ¿alguien tiene alguna idea divertida que calcule las proporciones de las sombras y la carcasa? Compártelos, si no te importa.

{
      T1 = MathAbs(Close[i+1] - Open[i+1]);//ТЕЛО СВЕЧИ
      D1 = (High[i+1] - Low[i+1]);//ДИАПАЗОН СВЕЧИ
      R1 = T1/D1;//ОТНОШЕНИЕ ТЕЛА СВЕЧИ (текущей или n-1 зависит от i) К ЕЕ ДИАПАЗОНУ 
 
      T2 = MathAbs(Close[i+2] - Open[i+2]);//ТЕЛО СВЕЧИ n-1
      D2 = (High[i+2] - Low[i+2]);//ДИАПАЗОН СВЕЧИ n-1
      T3 = MathAbs(Close[i+3] - Open[i+3]);//ТЕЛО СВЕЧИ n-2
      D3 = (High[i+3] - Low[i+3]);//ДИАПАЗОН СВЕЧИ n-2
      T2.3 = T2 + T3;//СУММА ТЕЛ 2-ОЙ И 3-ЕЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СВЕЧЕЙ 
      D2.3 = D2 + D3;//СУММА ДИАПАЗОНОВ 2-ОЙ И 3-ЕЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СВЕЧЕЙ
      R2.3 = T2.3/D2.3;//ОТНОШЕНИЕ СУММ ТЕЛ 2-ОЙ И 3-ЕЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СВЕЧЕЙ К СУММЕ ИХ ДИАПАЗОНОВ
 
      //K.OZ = (R2.3 - R1);//, 
      //K.OZ = (R1/R2.3);//,  
      K.OZ = 1 - MathAbs(R1 - R2.3);//РАЗНИЦА МЕЖДУ ОТНОШЕНИЕМ ТЕЛА СВЕЧИ (текущей или n-1 зависит от i) 
                                    //К ЕЕ ДИАПАЗОНУ, И, ОТНОШЕНИЕМ СУММ ТЕЛ 2-ОЙ И 3-ЕЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СВЕЧЕЙ 
                                    //К СУММЕ ИХ ДИАПАЗОНОВ - ЧЕМ МЕНЬШЕ (Т.К. ОТ 1 ОТНЯЛ ВЫРАЖЕНИЕ), ТЕМ 
                                    //ВЕРОЯТНЕЕ КОРРЕКЦИЯ (РАЗВОРОТ)
)))                   
      K.OZ1 = (((T1-(T2+T3))-(D1-(D2+D3)))/(D1-(D2+D3)));//*1000*Point;//КОЭФФИЦИЕНТ ИМПУЛЬСА
      
//КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ СВЕЧЕЙ (ВНУТРЕННИЕ МОДЕЛИ ТРЕУГОЛЬНИКОВ ИЛИ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ)      
      CO = (Close[i+1] - Open[i+1]);   
      HL = (High[i+1] - Low[i+1]);
      K.V =  (CO/HL);// * Volume[i+1]*Point;//    Коэфф.сжатия ТЕКУЩЕЙ СВЕЧИ - КССn
      CO2 = (Close[i+2] - Open[i+2]);   
      HL2 = (High[i+2] - Low[i+2]);
      K.V2 =  (CO2/HL2);// * Volume[i+1]*Point;   Коэфф.сжатия ПРЕДЫДУЩЕЙ СВЕЧИ   - КССn-1
      }