Pregunta sobre la teoría de la probabilidad... - página 6
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¿Puede darme una rápida introducción?
¿El ACF del que habla es una correlación de valores vecinos? ¿Cómo se calcula? Recuerdo que ACF y correlograma son "dos grandes diferencias", pero no recuerdo cuál es cuál. :-(
También recuerdo que en un gran hilo se habló de todo esto, pero no recuerdo dónde. ¿Tal vez ya sea esclerosis? :-)
Si la ACF es una función de un punto de la serie y, en consecuencia, depende del número de referencia, no se puede reproducir, ni siquiera vale la pena intentarlo.
Pero si se trata de una función estadística no local de la serie SV, es decir, que depende de otros parámetros, entonces tal vez sea todo lo contrario y sólo lo necesito para librarme de esa arbitrariedad, que sigue estando presente, si nos ocupamos de la generación de sintéticos.
Sí, la arbitrariedad está presente. Por lo tanto, llamaremos (hasta donde recuerdo ahora) correlograma, a los coeficientes de autocorrelación entre las muestras de la serie de la primera diferencia de PA que se retrasan entre sí en n muestras. Así, obtenemos una función definida en el intervalo 1,2...n, donde n es cualquier número entero no negativo y que toma valores de -1 a 1 inclusive.
Esta es exactamente la función a la que me refería en mi post anterior.
¿Así que el ACF es un conjunto de valores del coeficiente de autocorrelación para diferentes valores de retardo? Y lo mismo llamas a un correlograma. Así que me equivoqué y es lo mismo: ACF=correlograma. Pero eso hace la vida mucho más fácil.
En ese caso, tal vez se podría utilizar el ACF para determinar una medida de la correlación entre el rendimiento y la tendencia. Justo el tipo de arbitrariedad del que quería deshacerme.
Y lo que quería compartir con ustedes se refiere al comportamiento de la volatilidad H a la derecha y a la izquierda de 2. Si recuerdas, el lado derecho es un mercado de tendencia, el lado izquierdo es un mercado de retorno. Por tanto, la volatilidad H se comporta de forma muy diferente en estas zonas. Esta diferencia lo hace completamente inadecuado para determinar la condición de la tendencia del mercado.
La noción de "tendencia" y "planitud" es muy relativa. En efecto, si se construye un Kagi (el mismo Zig-Zag) con un paso arbitrario H sobre los datos históricos, entonces, independientemente del valor de H, el mercado siempre será tendencial... Otra cosa es que tengamos que trabajar en modo casual, es decir, en el límite derecho de la BP, entonces se forma un tope de WP con un inevitable desfase en su amplitud (intencionadamente no lo he vinculado con una escala de tiempo). En este caso debe decidir si se abre en la dirección del movimiento o en contra. En el primer caso, el mercado se considera tendencial, en el segundo - como un pullback; no hay un tercero, ¡y gracias a Dios! Tú y yo lo entendemos muy bien. En tal afirmación no hay ninguna contradicción en interpretar la volatilidad H como un indicador de "tendencia plana", ¿o usted pone algún significado sacral en esta noción?
¿Así que el ACF es un conjunto de valores del coeficiente de autocorrelación para diferentes valores de retardo? Y lo mismo llamas a un correlograma.
Jeje, una declaración precipitada... Dado el gráfico Close[n] = 2 + sin(n/20) (Close[n] - cuentas consecutivas). Tiene las siguientes señales: si Close < 1,2, comprar con Take 1,79 y Stop 0,21; si Close >= 2,8, vender con los mismos parámetros. Buenas señales que nunca se equivocan.
No digo que tenga una solución al problema de la predicción del futuro. Lo anterior es sólo una vaga insinuación de la dirección de la investigación que ni siquiera he comenzado.
En esta investigación no iniciada, ¿vas a construir un modelo o vas a machacar las series de precios con transformaciones todopoderosas?
En estos estudios no iniciados, ¿vas a construir un modelo o vas a machacar la gama de precios con transformaciones todopoderosas?
Bingo, Vita. Hay un número incontable de transformaciones que se nos ocurren. Eso es otro grado de libertad, a grandes rasgos. Y el modelo bien puede salir de lo que sale (si sale bien). ¿Por qué, ya lo has intentado, a juzgar por la precisión del disparo?
P.D. Empezamos con una especie de "tuteo".
Yo, recuerdas, me metí en el modelado del flujo de garrapatas en un momento dado. Lo único que conseguí fue la coincidencia de la función de densidad de la función de probabilidad (PDF) de la RV sintética y la real, pero luego hay una fuerte divergencia de sus funciones de autocorrelación (ACF). O, por el contrario, he conseguido la coincidencia del ACF y luego hay una divergencia de sus PDF. Está claro que estas dos cosas están relacionadas de alguna manera, pero no he podido resolver este problema, no estoy hasta el cuello. No creo que pueda ser de ayuda, aunque entraré a leer sobre el tema.
Tengo el mismo ACF y FR, donde ir a leer plz. Puede que sirva para algo.
Intentaré ser muy breve pero claro:
Existe un conjunto de indicadores (número = N). Todos los indicadores al mismo tiempo dan una señal de compra o de venta. La probabilidad de elegir la dirección correcta para cada indicador = Dn (donde el índice n=1...N). La dirección de apertura de la orden, siguiendo las señales de los indicadores, se selecciona en la dirección a la que la mayoría de los indicadores dan señales.
Pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar la dirección correcta de apertura de la orden?
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Llevo una semana buscando una respuesta. Ya no tengo energía. Tal vez alguien tenga más conocimientos en este ámbito. ¡Gracias de antemano por la respuesta!
o si es diferente.... no se obsesione con las estadísticas (la ciencia, quiero decir), etc. - sólo calcular que estos 2 de 3 o 3 de 4 dan la opción más correcta???
he estado tratando de expresar esta pregunta durante mucho tiempo, nadie está respondiendo..... demasiado tonto probablemente.... la última vez que lo intenté....
Digamos:
- hay cierta preferencia estadística (2-3-4 ojos vistos)
- no está totalmente definido: hay muchas opciones, pero la perspectiva se adivina intuitivamente.....
Que es más fácil y, sobre todo, más conveniente, financiera y temporalmente:
- estudiarlo hasta el final, y luego ya TC para esculpir?
- para hacer 2-3-4 variantes de TC.... ¿probarlos, etc.?
En general, por supuesto, la pregunta es mucho más amplia: ¿Existen tales patrones estadísticos-temporales en el mercado de divisas, que pueden ser la base de un sistema de comercio, o se necesita alguna simbiosis? )
Y no estoy gritando, CL de repente se encendió :)))
Tengo el mismo ACF y FR, donde ir a leer plz. Quizá sirva para algo.
Hola Sergey.
Si realmente logras construir un modelo de flujo de garrapatas que satisfaga dos requisitos:
1. Coincidencia de la función de densidad de probabilidad para las series de la primera diferencia de la PA inicial y la PA modelo;
2. coincidencia de los coeficientes de correlación entre las muestras separadas por un número entero positivo en la primera serie de diferencia y la serie de retorno del modelo.
Mis respetos para usted.
¿Puedes publicar los gráficos adecuados, confirmando lo que dices y contándonos un poco el método utilizado?