Pregunta sobre la teoría de la probabilidad... - página 5

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Sart писал (а) >>

No se pueden hacer predicciones basadas en un indicador.

...

Por ejemplo, hay manivelas que calculan y comparan áreas de formas geométricas formadas por indicadores.

Y hay fantasías aún más extrañas, por ejemplo, la gente descompone la función Price(time) en una serie de Fourier con la esperanza de encontrar un armónico,

Típico de un hombre que parece estar muy alejado de la ciencia.

Mientras las "naves espaciales navegan por la extensión... del Gran Teatro", la mayoría de la gente sigue viviendo en la Edad Media.

PS

2 Matemáticas, Neutrón

Hola compañeros, el club está cerrado, ¿ahora tenemos que vagar por todas partes? :-(

 
Yurixx писал (а) >>

Fuera. Fuera de la puerta. No estás ahí.

Si quieres ir por privado, dame tu ICQ. Si no lo quieres en privado, dalo aquí.

Mi bandeja de entrada sigue estando en mi perfil.

Lo siento - me confundí))))

 

¡Yura, hola!

Lo que pasó con el club. ¿Los hackers lo hacían?

Yurixx писал (а) >>
Уже нашел...

Fuera. Fuera de la puerta. No estás ahí.

...confundido.

Intrigante. ¿De qué estás hablando exactamente?
 

Sí, Leo me ha confundido con otra persona. Probablemente Reshetov.

Ya había una historia con el club. Creo que duró tres días. El anfitrión debe haber sido un verdadero dolor de cabeza. :-)

Te has enterrado en tu propia red. Tengo una interesante continuación del tema de los pastores.

 

¡О!

Ponlo ahí. Nadie va a adivinar y nadie va a fallar :-)

Y no hay nada que no haya hecho en línea. Ni siquiera pienso en ellos. Es que, están a nuestro alrededor... En todas partes.

Sí. Esto me recuerda a...

 

:-)))

Aquí no se siente así. En primer lugar, aunque no hay mucho interés, tampoco hay poco. Y junto con la discusión posterior aún más. Como este tema ya se ha tocado allí, no quisiera dispersar el material y esparcirlo en diferentes lugares. En segundo lugar, aún no está todo listo. Y lo que quería compartir con ustedes se refiere al comportamiento de la volatilidad H a la derecha y a la izquierda de 2. Si recuerdas, el lado derecho es un mercado de tendencia, el lado izquierdo es un mercado de retorno. Por tanto, la volatilidad H se comporta de forma muy diferente en estas zonas. Esta diferencia lo hace totalmente inadecuado para determinar el estado de la tendencia del mercado. Pero como medida de reversión es bastante adecuada.

Por cierto, sería interesante conocer tu opinión sobre la discusión de las propiedades estadísticas del flujo de ticks que ya se ha producido allí. Pero, de nuevo, no aquí, sino allí.

Así que, cuando el hospedaje mejore, preséntese.

 
Tal vez recuerde que en su día jugué con la modelización del flujo de garrapatas. Todo lo que conseguí fue una coincidencia de la función de densidad de la función de probabilidad (PDF) de la PA sintética y la real, pero entonces hubo una fuerte divergencia de sus funciones de autocorrelación (ACF). O, por el contrario, he conseguido la coincidencia del ACF y luego hay una divergencia de sus PDF. Está claro que estas dos cosas están relacionadas de alguna manera, pero no he podido resolver este problema, no estoy hasta el cuello. No creo que pueda ser de ayuda, aunque entraré a leer sobre el tema.
 

¿Puede darme una rápida introducción?

¿El ACF del que habla es una correlación de valores vecinos? ¿Cómo se calcula? Recuerdo que ACF y correlograma son "dos grandes diferencias", pero no recuerdo cuál es cuál. :-(

También recuerdo que en un gran hilo se habló de todo esto, pero no recuerdo dónde. ¿Tal vez ya sea esclerosis? :-)

Si la ACF es una función de un punto de la serie y, en consecuencia, depende del número de referencia, no se puede reproducir, ni siquiera vale la pena intentarlo.

Pero si se trata de una función estadística no local de la serie CB, es decir, que depende de otros parámetros, entonces tal vez sea todo lo contrario y sólo lo necesito para librarme de esa arbitrariedad, que sigue estando presente, si nos ocupamos de la generación de sintéticos.

 

Esperemos que el ACF para los ticks sea no local, es decir, que dependa sólo de la diferencia de los argumentos. La esperanza muere al final.

P.D. Por cierto, ya casi he terminado el renko, sólo quedan pequeñas cosas. No es tan bonito como el de Shepelev y sobre todo el de Scriptor. Pero es bastante realista. Recogí velas no por ticks, sino por M1 o M5. Por supuesto, en realidad H no es una constante, sino un valor con su propia ley de distribución, similar a la exponencial.

 

Es decir, el ACF es el producto escalar de una serie por sí misma, tomada en algún punto, normalizada al módulo de la serie... Y sólo depende de una variable: el desplazamiento. ¿Verdad?

¿Qué es entonces un correlograma?

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