Sistemas de yogur y sistemas enlatados o La relación entre las tácticas comerciales y la fiabilidad de los resultados de las pruebas históricas - página 11
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Más de un año sin sobreentrenamiento? ¿No escribiste que habías entrenado demasiado en mayo?
Las paradas, o al menos su presencia, determinan el patrón que buscaremos. Una parada es una condición. Si el sistema cambia la condición, se cambia a sí mismo (¿está de acuerdo?). Por lo tanto, si ejecutamos entradas idénticas con una parada, y luego otra, y luego ninguna parada, pero con una salida por la señal opuesta, entonces los resultados serán diferentes - los diferentes patrones funcionan de manera diferente.
Algo me dice que cada uno tiene una comprensión diferente del "patrón".
Probablemente, el autor(aunque no tiene nada que ver : ) - lo borró, porque tenía miedo de la "rama paralela" :) ), como yo, por ejemplo, entiendo por regularidad:
- Después de "pulga" y "shoo" el precio se moverá con un xxx% de probabilidad.
(Por supuesto, no nos permitimos esas cosas primitivas :). Tengo, por ejemplo, para 2007 y 2008 una "joroba de probabilidad" estable :) para "f 1 FFT" - una "maldita" regularidad :) )
- Yurixx, si he entendido bien su profundo post, está hablando de patrones macroeconómicos
`
Y los diversos trucos del ATC, como los stops, las tomas y, más aún, las trailing bars, cortan de raíz/en principio todas las "regularidades" encontradas, ya que no tienen nada que ver con estas últimas ("regularidades del comportamiento de los precios").
`
ZS. Naturalmente, no estoy hablando de ninguna "razón de los movimientos de los precios", sólo de tímidas pistas sobre futuros y posibles movimientos de los precios. :)
`
Los ingenieros de radio de los aviones salvarán a los matemáticos :-).
Qué suerte tienes :( Pero toda la vida he estado "volando en techos", sí "en bombardeos", sí "sistemas de aterrizaje del objeto X en la cubierta del objeto Y en condiciones de Z" y otros TAU :)
¿Más de un año sin sobreentrenamiento? ¿No escribiste que habías entrenado demasiado en mayo?
ah... así que te referías a cuánto tiempo puedes estar sin entrenar... No lo sé y no tengo ni idea... Me orientaré sobre el terreno. Ya ha habido tres entrenamientos... Pero no por operar con stop, no por alcanzar el criterio de stop, sino simplemente por querer...
Y diversos trucos de ATC como los stops, las tomas y, más aún, las trailing bars recortan en principio/completamente todas las "regularidades" encontradas, ya que no tienen nada que ver con estas últimas ("regularidades del comportamiento de los precios").
Totalmente de acuerdo.
ah... así que te refieres a cuánto puede durar sin entrenar... No sé y no sé... Me orientaré en el terreno. Ya ha habido tres entrenamientos... Pero no por la parada comercial, no por alcanzar el criterio de parada, sino simplemente por querer...
¿Tres sobreentrenamientos en un año? ¿4 meses?
De acuerdo. Excepto que ajustaremos los topes y las tomas para un periodo determinado simplemente contando el número de aciertos en cada valor. Qué valor es el más repetitivo, lo tomaremos. Podemos trazar un histograma: el número de veces que el precio se ha movido tantos puntos después de la señal. En un eje - la cantidad (altura de las barras), en el otro - el valor del movimiento. Aquí tenemos una "tajada" de patrones que dependen del SL y el TP.
Para calcular los niveles de stop y take utilizando buenos patrones, debemos enseñar al sistema a buscarlos y utilizarlos. Y para ello debes hacerlo tú mismo al menos una vez. Y sólo estamos discutiendo uno de los puntos importantes de esta búsqueda: la durabilidad de los patrones. O cómo encontrar un buen patrón sostenible. Aquí :)
Intentemos entre todos encontrar un buen patrón sostenible, sólo me pregunto si entre todos los que discutimos este tema llegaremos a algo bueno. Juntos trataremos de determinar su ventana óptima de pruebas de avance, su idoneidad, etc. >>¿Qué vamos a utilizar como señal de entrada?
Y los diversos trucos del ATC como los stops, las tomas y más aún las trailing bars matan todas las "regularidades" encontradas, ya que no tienen nada que ver con estas últimas ("regularidades del comportamiento de los precios").
Entonces, ¿crees que cuando se introduce una condición adicional como los topes, el patrón no funciona?
Me gusta el patrón de MN1
tomemos 2006 2007 2008 EURUSD
contar descarada y estúpidamente velas alcistas y bajistas durante 3 años
---
y ¡oh!
El EURUSD está en tendencia alcista
36 velas en tres años
velas bajistas 3-2006 4-2007 2-2008 total 9
velas alcistas para los mismos años 27
---
Creo que hay un patrón aquí.
y no es razonable no tenerlo en cuenta
Lo que se para en el sistema es lo que se saca)))
Entonces, ¿crees que al introducir una condición adicional como los topes, el patrón no funciona?
Sería un "patrón diferente". Así que, como siempre, "una cuestión de términos".
Por poner un ejemplo:
- Ha encontrado un patrón del 100% (MA al grado del RSI > la raíz del grado de la "barra de la hora" del estocástico - habrá un aumento)
- ¿Cómo funciona su ST? ¿Puede haber más de un pedido a la vez?
Si "No", es decir, en un momento tiene una orden, significa que se pierde la señal.
Muy bien, "compartimos".
- Esperas con un 98% de probabilidad (número favorito de algunos usuarios del foro) un movimiento de precios de 78 puntos al alza, pero tienes un drawdown y tu trailing stop o incluso un stop "ajustado". (y no estamos hablando de paradas "protectoras"). ¿Y en quién hay que confiar: en el probador con un 65% de "operaciones rentables "% de todas)" o en el "patrón" imaginario/real? Además, incluso cuando predije con éxito el "hecho" de una subida/bajada, nunca pude predecir su valor hasta el pip, es decir, ¿el TP? Es decir, ¿un cierre prematuro (en relación con el "patrón")?
`
¡¡¡Todo muy exagerado y quizás equivocado!!!
`
Para no proliferar `preguntas y respuestas': ¡¡¡he decidido por mí mismo!!! que hay que buscar `las regularidades' para las señales de entrada Y `las regularidades' para las señales de salida. No hay "constantes", incluyendo los stops, los beneficios y las barras de arrastre pueden convertirse en patrones.
`
Al mismo tiempo, no "prohíbo" :) para tomar ganancias también para pips, graders y otros "bezindekators", y que "vencerá" a quién - aún está por verse.