Sistemas de yogur y sistemas enlatados o La relación entre las tácticas comerciales y la fiabilidad de los resultados de las pruebas históricas - página 2
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¿Qué significan los patrones largos y cortos?
Los que duran "más" y los perecederos =)
Un EA no debería tener ningún parámetro que deba ser optimizado (recogido en el historial). La optimización de la IHMO en la historia es una trampa para sí misma. Lo único que me parece aceptable es si en toda la gama de cambios de - nocon a + nocon. El Asesor Experto sigue siendo rentable (todas las ejecuciones), entonces vale la pena elegir un parámetro de la zona que asegura un beneficio máximo estable.
Estoy totalmente de acuerdo. Esto también significa que el Asesor Experto se basa en buenos patrones. Por lo visto, este asesor es muy longevo. ¿Qué te parece?
Creo que la longevidad de un sistema depende de los patrones sobre los que se construye. El mercado es volátil y los patrones que funcionaban antes pueden no funcionar ahora. Hay diferentes tipos de patrones en el mercado. Algunas duran mucho tiempo, otras no se revelan mucho, algunas no son regularidades en absoluto, sino deseos que damos por sentados. Por lo tanto, para crear un sistema fiable, hay que eliminar inmediatamente los sistemas de señales basados en patrones cortos. Hay que buscar patrones largos y captar las señales de ellos.
Este es el principal problema: ¿cómo determinar si los patrones que hemos encontrado funcionarán en el futuro y durante cuánto tiempo?
Este es el principal problema: ¿cómo podemos determinar si los patrones que hemos encontrado funcionarán en el futuro y durante cuánto tiempo?
Probablemente merezca la pena probarlo. Justo en el probador. Si en un mes notamos que algo se repite, algoritmizamos la idea. Lo probamos durante un mes. Lo optimicé. A continuación, volvemos al historial y ejecutamos de nuevo los mismos períodos con los mismos parámetros. Si los períodos adyacentes son similares al de "referencia", es bueno, seguimos adelante. Si en una, seguimos en el lado positivo, eso también es bueno. Y así sucesivamente. En pocas palabras, la profundidad de una carrera tan exitosa puede considerarse la "longevidad" del patrón. Estoy seguro de que la gran mayoría de los patrones visibles se pierden incluso en períodos de prueba adyacentes. Son muy cortos.
¿Cree que el método es adecuado? :)
Robert Pardo_Diseño, pruebas y optimización del sistema de comercio Rus
Enciclopedia de estrategias de trading.
En estos dos libros se describe bien la cuestión de la optimización y la creación de sistemas de comercio. Aquí en el foro se puede llegar a las formulaciones y explicaciones generales, pero es mejor elaborar un determinado enfoque por sí mismo.
1. Si conocemos los patrones, al menos podemos enseñar a otra persona.
2. Si estos patrones son matemáticos, son 100% transferibles a un ordenador.
3) Es posible construir una base de conocimientos a partir de los patrones que conocemos.
3a La fiabilidad de las recomendaciones de la base de conocimientos de las regularidades debe dar un pronóstico no inferior al 95%.
4. basándose en el conocimiento de las regularidades, sería posible certificar a los comerciantes))
etc.
Pregunta - ¿Y? ¿Cuántos comerciantes reales en activo se han formado?
Conclusión: "nosotros" no conocemos los patrones, sino que sólo creamos otro fetiche, algo así como la búsqueda y construcción de dioses.
Probablemente merezca la pena comprobarlo. Justo en el probador. En un mes nos dimos cuenta de que algo se repetía: algoritmizamos la idea. Lo probamos en un mes. Lo hemos optimizado. A continuación, volvemos al historial y ejecutamos los mismos períodos pero con los mismos parámetros. Si los períodos adyacentes son similares al de "referencia", es bueno, seguimos adelante. Si en una, seguimos en el lado positivo, eso también es bueno. Y así sucesivamente. En pocas palabras, la profundidad de una carrera tan exitosa puede considerarse la "longevidad" del patrón. Estoy seguro de que la gran mayoría de los patrones visibles se pierden incluso en períodos de prueba adyacentes. Son muy cortos.
¿Cree que el método es adecuado? :)
Esa es la cuestión, puede que funcione bien en la historia, pero en el futuro puede que no funcione o que funcione un poco y ya está. He visto muchas TS diferentes (en la mía y no en la mía) que produjeron excelentes resultados en la historia, pero no funcionaron en el futuro. Y viceversa, el resultado en la historia fue mediocre, pero en el futuro, en lo real, estas ST saquearon el dinero como locas. Esto plantea la cuestión de qué criterios se utilizan para determinar la capacidad de servicio de la ST en el futuro. Para mí esta es la cuestión principal ahora. No puedo hacer un TS rentable en la historia, incluso en OOS - no es un problema. Pero, ¿cómo puedo saber si esta ST funcionará en el futuro? Y lo más importante: ¿cuánto tiempo?
Veamos si conocemos los patrones:
1. Si conocemos los patrones, al menos podemos enseñar a otra persona.
2. Si estos patrones son matemáticos, son 100% transferibles al ordenador.
3) Es posible construir una base de conocimientos a partir de los patrones que conocemos.
3a La fiabilidad de las recomendaciones de la base de conocimientos de las regularidades debe dar un pronóstico no inferior al 95%.
4. basándose en el conocimiento de las regularidades, sería posible certificar a los comerciantes))
etc.
Pregunta - ¿Y? ¿Cuántos comerciantes reales en activo se han formado?
Conclusión: "nosotros" no conocemos los patrones, sino que sólo creamos otro fetiche, algo así como la búsqueda y construcción de dioses.
Vaya. Escribí, los patrones están cambiando. Además... Los patrones obvios sobre el precio (o con las construcciones más simples) pueden ser todos muy débiles. Hay otras pautas más profundas y no evidentes. Por ejemplo, ¿qué es un indicador? Un indicador es una transformación de la información del mercado para representarla de otra forma. ¿Quizás en esta otra forma aparezcan algunas regularidades no evidentes?
¿Y por qué tiene cifras de validez específicas? Y en general, aquí no se trata de predecir, se trata de la repetición constante de algo, aunque no se repita siempre, sino cada dos por tres, por ejemplo. Eso no significa que el patrón sea corto, puede ser muy largo en absoluto, pero no es absoluto. En él, como sabes, también puedes ganar dinero. MM - aquí hay algunos beneficios para usted incluso de tal patrón.
¿Conclusión?
Esa es la cuestión, puede que funcione bien en la historia, pero en el futuro puede que no funcione o que funcione un poco y ya está. He visto muchos TP diferentes (para mí y no para mí) que produjeron excelentes resultados en la historia, pero no funcionaron en el futuro. Y viceversa, el resultado en la historia era medio, pero en el futuro, en el real, estas ST saqueaban el dinero como locas. Esto plantea la cuestión de qué criterios se utilizan para determinar la capacidad de servicio de la ST en el futuro. Para mí esta es la cuestión principal ahora. No puedo hacer un TS rentable en la historia, incluso en OOS - no es un problema. Pero, ¿cómo puedo saber si esta ST funcionará en el futuro? Y lo más importante: ¿cuánto tiempo?
Por eso he descrito la prueba de viabilidad y longevidad del patrón buscado para evaluar su estabilidad y concluir cuánto puede durar en el futuro. Es decir, es como si estuviéramos acelerando en un trampolín y saltando. La longitud de la subida y la altura del trampolín determinan lo lejos que podemos volar :)
Para el siglo XXI, eso es un poco débil.