Sistemas de yogur y sistemas enlatados o La relación entre las tácticas comerciales y la fiabilidad de los resultados de las pruebas históricas - página 19
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Ya veo, Alexander, ¡gracias! Quería discutir contigo y arrastrarte a la optimización de la fórmula == ajuste, pero vi que tenías razón :-)
a LeoV
Los parámetros ciegos son aquellos que no dependen del indicador y que son fijos.
Ejemplos:
-Se trata de beneficios y de stoploss en el ámbito de las decisiones de la ST.
- Perseptrón entrenado.
En general, el período del indicador es también una especie de parámetro "ciego" de TS, =="semi-ciego")), ya que el TS regular no ve el mercado y no cambia la configuración.
Los parámetros ciegos son aquellos que no dependen del indicador y se fijan de forma rígida.
Ejemplos:
-Se trata de beneficios y de stoploss en el ámbito de las decisiones de la ST.
- Perseptrón entrenado.
En general, el periodo del indicador es también una especie de parámetro "ciego" de la TS, =="medio ciego")), porque la TS habitual no ve el mercado y no cambia los ajustes.
- Pues también son parámetros optimizables.
- Un perseptrón entrenado - aquí también hay una trampa. Al igual que con la sobreoptimización. Puede estar sobreentrenado, es decir, puede aprender las reglas demasiado bien en el área de entrenamiento y rendir mal en el futuro. Así que también es una cuestión de formación.
- Pues también son parámetros optimizables.
- Un perseptrón entrenado - aquí también hay una trampa. Al igual que con la sobreoptimización. Puede estar sobreentrenado, es decir, puede aprender las reglas demasiado bien en el área de entrenamiento y rendir mal en el futuro. Así que también es una cuestión de formación.
El perseptrón (según tengo entendido) no tiene conexiones, lo que significa que no hay reglas que pueda aprender.
Por lo tanto, es imposible sobreentrenarlo, es decir, el sobreentrenamiento es sólo un borrón en la línea de sí/no.
P.D . Desenfoque con datos no entrenados.
El perseptrón (según tengo entendido) no tiene conexiones, lo que significa que no hay reglas que pueda aprender.
Por lo tanto, es imposible sobreentrenarlo, es decir, el sobreentrenamiento es sólo un borrón en la línea de sí/no.
P.D . Desenfoque con datos no preparados
Bueno, me refería a la red. Un solo perseptrón, en mi opinión, no juega ningún papel.
¿Cómo puedo decirle - una tendencia puede ser tomada esencialmente como un patrón, y también los retrocesos en el charrán - pero cómo puede determinar la duración de la tendencia, y si el retroceso es el comienzo de una nueva tendencia opuesta?
Por la dinámica de la serie de precios, parece que no hay manera. Tal vez por niveles, Fibo o algo más.
Me gustaría proponer un debate sobre la relación entre las tácticas comerciales y la fiabilidad de los resultados de las pruebas históricas.
Cuando creamos un sistema de negociación, nos basamos en algunas regularidades que dependen de las variables de entrada. A menudo optimizamos el sistema según estos parámetros en la fase de pruebas y nos alegramos cuando obtenemos buenos resultados. Y luego resulta que el sistema empieza a fallar después de una semana. Algunos sistemas sólo empiezan a fallar al cabo de unos meses. Sugiero y discuto los factores que afectan a la "vida útil" de los sistemas. ¿Por qué algunos sistemas son de yogur, otros de atún enlatado, y es posible crear un perpetuum mobile o al menos acercarse a él?
1. No me parece correcta la propia formulación del problema - puro determinismo: una manzana está madura - se cae de cabeza, no madura - no se cae. El mercado, el Forex en particular, no tiene claridad funcional. La otra interpretación es más adecuada (la leí en el libro de alguien) sobre la autoafirmación y la autodestrucción de las cartas. Por ejemplo, tomemos el caso de Fibo. Hay gráficos en los que los niveles de Fibo están presentes, y hay gráficos sin Fibo. ¿Cuál es el problema? La cuestión es que los niveles de Fibo aparecen y desaparecen en función de la relación entre los volúmenes de los jugadores que creen en Fibo y los que no creen en Fibo en este momento, porque debe haber quienes ganan en Fibo en este momento, que pierden con ellos. Esto se aplica a cualquier otra figura que los comerciantes hayan descubierto a lo largo de varios cientos de años de mercado. Actualmente son figuras (cabeza y hombros, doji, etc) o indicadores - vi un libro que describía más de mil.
2. Cada una de las cifras o indicadores muestra en el mercado exteriormente caótico un determinado patrón que, si se encuentra, puede ayudar a predecir el comportamiento posterior del mercado.
3. La poca experiencia de cada operador en el mercado convence de la imposibilidad de construir un sistema de comercio sobre un solo indicador - es necesario un conjunto de indicadores para un sistema de comercio. Esto no cambia el asunto, ya que un conjunto de indicadores identifica un nuevo patrón, que es imposible de dibujar en papel, ya que es multidimensional. Pero este patrón multidimensional tiene el mismo destino: está sujeto a la ley de autoafirmación y autodestrucción.
4. Hoy en día, la búsqueda de nuevos patrones está automatizada y acelerada por métodos matemáticos de estadística, análisis de ondas e inteligencia artificial. Usando el probador y el optimizador encontramos parámetros del sistema de comercio, que revelarían el patrón, y habiéndolo revelado predecimos el mercado y obtenemos el beneficio.
5. Aquí surge una pregunta: ¿el patrón encontrado por la ST se encuentra a menudo o raramente? Los papúes de Nueva Guinea tienen un gran número de barcos y todos estos barcos tienen nombres personales - no hay plural entre los papúes. No se puede decir en papú: estos barcos están hechos de palmeras y estos barcos están hechos en otra isla. Así que la pregunta principal sobre el sistema de comercio es: ¿Los patrones que hemos identificado son tan individuales como los barcos de los papúes, o tienen cierta generalidad?
6. Nadie anuló la ley del análisis "La historia se repite". Cualquier TS que haya obtenido beneficios con datos históricos los obtendrá en el futuro. El malestar por la sobreoptimización adquiere un significado diferente. Los sistemas sobreoptimizados no tienen un nivel decente de generalización y pueden ser demasiado raros en el futuro. Pero en realidad la situación es aún peor, sólo veremos señales de un patrón después de que se haya formado, cuando ya no hay nada que predecir.
7. En realidad, el problema de crear una CT no es sólo desarrollar reglas que identifiquen un patrón suficientemente generalizado, sino también desarrollar reglas para anticipar los momentos de transición de la autodefinición a la autoafirmación del gráfico y viceversa. Además, cuanto más largo sea este proceso de transición de la autoafirmación a la autoafirmación, mejor será el sistema comercial.
8. Los requisitos extremistas para la ST "en todos los periodos, en todos los instrumentos y durante años" no son factibles, si reconocemos la propiedad de las cartas sobre la autodestrucción y la autoafirmación como una ley. Cualquier sistema de trading será reconocido por métodos matemáticos, los traders perdedores identificarán los patrones ganadores y un día no habrá nadie que gane - todos serán inteligentes, poseyendo un sistema de trading inútil.
9. Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo de la ST está representado por los siguientes pasos:
a) Se desarrolla un sistema de comercio.
b) búsqueda (optimización) de los parámetros del sistema de negociación
c) Se buscan períodos de tiempo (los plazos son parámetros), por ejemplo, enero de 2007, cuando el sistema es rentable.
d) se busca el marco temporal en el que el sistema pierde.
e) se examina el periodo de transición de la rentabilidad a la pérdida y viceversa. Si tiene éxito en encontrar las causas, tiene un sistema de comercio, si no - no tiene un sistema de comercio.
Conclusión: tenemos la misma comida enlatada, tanto el yogur como el atún.
¿Los patrones que hemos identificado son tan individuales como los barcos de los papúes, o tienen alguna generalización?
Ejecuta TC en OOS y obtendrás la respuesta a una pregunta tan poco complicada.
Hola a todos (primer post - necesito un trago %)
En mi opinión, el sistema debería ser autoadaptativo. El comportamiento del mercado cambia constantemente: el sistema debe adaptarse al propio mercado. No para crear algo finito y esperar a que se estropee (y todo se estropea: incluso las conservas, incluso el yogur), sino para que el sistema viva... Como en la evolución: unas especies desaparecen, otras aparecen...
Ejecute CU en OOS y obtendrá la respuesta a una pregunta tan poco complicada.
La fe en los resultados del OOS es la fe en el santo grial. Creo que, en principio, es imposible diseñar una ST que siempre gane: siempre habrá intervalos en los que la ST no sea rentable.
Dentro del concepto de "autoafirmación-autodestrucción" que profeso, el OOS no resuelve nada en absoluto, porque dentro de este concepto el OOS puede señalar:
a) continuación de la pauta de CT identificada (resultado OOS positivo)
b) la autodestrucción de un patrón identificado (resultado negativo)
c) una transición de la autoafirmación a la autodestrucción de un patrón (en el caso de un resultado deteriorado).
Dicho esto, la prueba OOS no dice nada sobre el futuro, que aún no vemos.
El uso de OOS es más bien una técnica para obtener un patrón bastante generalizado. En cualquier caso, con un resultado OOS negativo podemos intentar afinar el TC, lo que si tiene éxito significará que hemos obtenido un patrón más generalizado, pero no más que eso. Pero no podremos continuar el proceso hasta que se obtenga el grial: este patrón generalizado se autodestruirá.
En los foros de MQL podemos encontrar otros consejos para obtener patrones más generalizados, como por ejemplo probar en diferentes pares de divisas.
Metastock dice que el TS debe consistir en indicadores de tendencia, volatilidad, impulso, ciclo, fuerza del mercado y soporte-resistencia - es otra forma de obtener un patrón bastante generalizado.
De nuevo brevemente mi visión del problema: una cita consiste en un cierto número (quizás infinito) de patrones que se autoconfirman y autodestruyen y el principal problema de la ST es el proceso de transición de autodestrucción a autoconfirmación y viceversa.