Sistemas de yogur y sistemas enlatados o La relación entre las tácticas comerciales y la fiabilidad de los resultados de las pruebas históricas
Me gustaría proponer un debate sobre la relación entre las tácticas comerciales y la fiabilidad de los resultados de las pruebas históricas.
Cuando creamos un sistema de negociación, nos basamos en algunas regularidades que dependen de las variables de entrada. A menudo optimizamos el sistema según estos parámetros en la fase de pruebas y nos alegramos cuando obtenemos buenos resultados. Y luego resulta que el sistema empieza a fallar después de una semana. Algunos sistemas sólo empiezan a fallar al cabo de unos meses. Sugiero y discuto los factores que afectan a la "vida útil" de los sistemas. ¿Por qué algunos sistemas son de yogur, otros de atún enlatado, y es posible crear un perpetuum mobile o al menos acercarse a él?
He propuesto este tema, de forma un poco más general, para su discusión... :)) Intento número 2. O hablemos de ganar, pero sin concretar... :)) Pero el resultado no será. El 90% no entenderá en absoluto de qué estamos hablando. :) Pero espero que me haya equivocado y que haya algo en su tema.
entonces el peine del gráfico == 100% yogur.
Un EA no debería tener ningún parámetro que deba ser optimizado (recogido en el historial). La optimización de la IHMO en la historia es una trampa para sí misma. Lo único que me parece aceptable es si en toda la gama de cambios de - nocon a + nocon. El Asesor Experto sigue siendo rentable (todas las ejecuciones), entonces vale la pena elegir un parámetro de la zona que garantiza un beneficio máximo estable.
Los patrones que existen en el mercado no pueden ser influenciados por sus "variables de entrada"
Por supuesto que sí. O vemos un patrón o no lo vemos. Si lo identificamos correctamente, tenemos beneficios. Las variables de entrada no afectan a las pautas generales del mercado, que son claras, sino a lo que vemos como señales.
Pues bien, sigue diciendo: la vida útil del sistema, es decir, la tasa de obsolescencia de los parámetros.
Me gustaría proponer para el debate la cuestión de la correlación entre las tácticas comerciales y la fiabilidad de los resultados de las pruebas sobre la historia.
Cuando creamos un sistema de negociación, nos basamos en algunas regularidades que dependen de las variables de entrada. A menudo optimizamos el sistema según estos parámetros en la fase de pruebas y nos alegramos cuando obtenemos buenos resultados. Y luego resulta que el sistema empieza a fallar después de una semana. Algunos sistemas sólo empiezan a fallar al cabo de unos meses. Sugiero y discuto los factores que afectan a la "vida útil" de los sistemas. ¿Por qué algunos sistemas son de yogur, otros de atún enlatado, y es posible crear un perpetuum mobile, o al menos acercarse a él?
Bien expresado "nos basamos en algún tipo de regularidades que dependen de las variables de entrada" ¡Este es el quid de todo el problema!
Creo que la longevidad de un sistema depende de las regularidades sobre las que se construye. El mercado es volátil y los patrones que funcionaban antes pueden no funcionar ahora. Hay diferentes tipos de patrones en el mercado. Algunas duran mucho tiempo, otras no se revelan mucho, algunas no son regularidades en absoluto, sino deseos. Por lo tanto, para crear un sistema fiable, hay que eliminar inmediatamente los sistemas de señales basados en patrones cortos. Hay que buscar patrones largos y captar señales de ellos.
Los patrones que existen en el mercado no pueden depender de sus "variables de entrada"
¿Cómo es eso? Cuando se escriben condiciones comerciales que dependen de los parámetros del indicador, ¿no se procesan "situaciones repetitivas"? Y si cambias los parámetros del indicador, ¿qué pasa? A continuación, se considerarán patrones algo diferentes. En definitiva, depende de los parámetros de los que se trate.
Si el gráfico de optimización se peina es una señal segura de que el MTS depende de los parámetros; los parámetros necesitan ser afinados en la resonancia,
entonces el peine del gráfico == 100% yogur.
Estoy de acuerdo, los patrones de "ejecución" después de la señal (StopLoss, TakeProfit) son probablemente los patrones más "perecederos". Los sistemas de "fila" tienden a salir en estos pedidos y, por lo tanto, son yogurines.
¿Crees que no hay patrones perecederos en D1? :) Estoy seguro de que existen, sólo que se manifiestan en proporción a la TF. Y dejar a esas escalas limita mucho a un comerciante, ¿no te parece?)
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Me gustaría proponer un debate sobre la relación entre las tácticas comerciales y la fiabilidad de los resultados de las pruebas históricas.
Cuando creamos un sistema de negociación, nos basamos en algunas regularidades que dependen de las variables de entrada. A menudo optimizamos el sistema según estos parámetros en la fase de pruebas y nos alegramos cuando obtenemos buenos resultados. Y luego resulta que el sistema empieza a fallar después de una semana. Algunos sistemas sólo empiezan a fallar al cabo de unos meses. También sugiero que se discutan los factores que afectan a la "vida útil" de los sistemas. ¿Por qué algunos sistemas son de yogur, otros de atún enlatado, y es posible crear un perpetuum mobile o al menos acercarse a él?