¿Pueden decirme qué sistemas de comercio conoce alguien? ¡Estoy harto de metatrader! - página 11

 
Prival >> :

1 Incorrecto, ya se está trabajando para introducir una secadora en MT. http://www.procapital.ru/showthread.php?t=13075&page=8

2. La fiabilidad es, ante todo, el lugar donde se almacena el dinero. El banco y la CC tienen grados de fiabilidad completamente diferentes.

3 No estoy discutiendo, sólo he intentado dar ejemplos de soluciones más exitosas para otras plataformas. Y me gustaría mucho que los bancos y las bolsas empezaran a utilizar la MT. Creo que habrá problemas, porque las instituciones financieras serias no utilizarán software con código cerrado (y desconocido para ellas) para gestionar sus fondos.

¿Por qué debería dar miedo un código cerrado?

Los bancos, y no sólo ellos, utilizan WINDWOS, que tiene un código secreto.

 
Mathemat писал(а) >>

Seryoga (Prival), aquí hay algunos Kagi (¿o Renko?) de buen aspecto. No estoy pidiendo un enlace a un corredor. No puedo creer que sean tan hermosas. Hay un error en el algoritmo que los hace tan hermosos.

Es extraño que se haya borrado mi post ))). Hay un historial de garrapatas allí para que todo se construya correctamente.

 
timbo писал(а) >>

Las demás plataformas no son un debate sobre la CV, es decir, no pueden caer en la prohibición. Son nuevos horizontes de mejora para la misma MT. Tráiganlos aquí.

Resulta que no se puede. Borrado. Y traté de escribir. Qué pena.

 
Prival >>:Hay un historial de garrapatas allí para que todo se construya correctamente

La estadística del flujo de garrapatas, incluso si fuera bernouliana, ya no permitiría dibujar de forma realista (redibujada) tal belleza. En realidad, no es Bernoulliana, con la frecuencia de las series más pequeñas como <1,-1> muy sobreestimada en relación con la Bernoulliana. Estas largas series de "barras" en la misma dirección que en su dibujo son extremadamente improbables.

Vea aquí. Es cierto, es un Renko. Pero el indicador está mal, está sobregirado. Siendo realistas, no será tan bonito.

 
Mathemat писал(а) >>

Las estadísticas de flujo de garrapatas, incluso si fueran bernoulianas, ya no permitirían dibujar esa belleza de forma realista (redibujada). En realidad, no es Bernoulliana, con la frecuencia de las series más pequeñas como <1,-1> muy sobreestimada en relación con la Bernoulliana. Esas largas series de "barras" en la misma dirección que en su dibujo son extremadamente improbables.

Vea aquí. Es cierto, es un Renko. Pero el indicador está mal, está sobregirado. Siendo realistas, no será tan bonito.

Te equivocas. No se puede implementar en MT. Bernalis no tiene nada que ver. Hay un flujo de garrapatas. Está disponible, tanto el historial como los datos entrantes. Si un tick ha superado los 10 puntos al alza (o a la baja), hemos construido una barra y comenzado una nueva. Hasta que no se superen los N puntos (10 en mi ejemplo), la barra no se pondrá en marcha. Si hubo una brecha de 100 pips, se abrirá una barra de 100/N. Si la historia no cambia, no rebotará.

 

Sergey, analiza el algoritmo del indicador Renko de Collector, es sencillo. Allí, en el historial, las reneko-barras se construyen sobre el final de la barra en el gráfico de operaciones. Este no es un algoritmo correcto porque el movimiento del precio se modela como uno lineal dentro de una barra. Este es un caso muy poco frecuente.

Ejemplo: si toma un diario, y el Renko es de 10 pips, si tuvo un día de tendencia en algún lugar alrededor de finales de octubre de 2008, puede obtener 40 barras de Renko en una dirección (movimiento increíble). La realidad nunca será así (un movimiento de 400 pips sin un solo pullback de más de 10 pips no ocurre). Los huecos no tienen nada que ver.

 
Mathemat писал(а) >>

Sergey, analiza el algoritmo del indicador Renko de Collector, es sencillo. Las barras de Renco en el historial se construyen al final de la barra en el gráfico de operaciones. Este no es un algoritmo correcto porque el movimiento del precio se modela como uno lineal dentro de una barra. Este es un caso muy poco frecuente.

Ejemplo: Si usted compra un diario y el Renko es de 10 pips, si la tendencia fue a finales de octubre de 2008, puede obtener 40 barras de Renko en una dirección. Siendo realistas, nunca será así. Los huecos no tienen nada que ver.

Alexei de nuevo. Ahí es donde se almacenan las garrapatas. Tomo las garrapatas y formamos todo a partir de ellas. No puedo hacerlo en MT porque tengo que reconstruir los ticks de las barras y modelarlos linealmente, no linealmente, no importa.

La base no es un daley (barra), sino ticks. Todo se construye correctamente tratando con las garrapatas. Mira el puesto

 
Prival >>: La base no es un daley(barra), sino un tick.

Por supuesto que estoy de acuerdo, Sergey (sólo he señalado la incorrección del algoritmo del indicador Codabase). En MT tengo la mínima discreción disponible de la historia: los minutos. Son suficientes para construir un Renko más o menos correcto. Vale, miraré el correo, gracias.

 
Prival писал(а) >>

1 Incorrecto, ya se está trabajando para introducir una secadora en MT. http://www.procapital.ru/showthread.php?t=13075&page=8

2. La fiabilidad es, ante todo, el lugar donde se guarda el dinero. El banco y la CC tienen grados de fiabilidad completamente diferentes.

3 No estoy discutiendo, sólo he intentado dar ejemplos de soluciones más exitosas para otras plataformas. Y me gustaría mucho que los bancos y las bolsas empezaran a utilizar la MT. Creo que habrá problemas, porque las instituciones financieras serias no utilizarán software con código cerrado (y desconocido para ellas) para gestionar sus fondos.

1. 1. Algunas empresas ambiciosas pueden dirigir (y conducir) cualquier cosa.

Pero la cuestión de cómo llenar la copa sigue abierta para ellos... ;)))))

(estamos hablando de forex y supongo que de la mayoría de los CFD`s)

2. Por supuesto que son diferentes... es que en el contexto era una cuestión de bancos,

y estaba mencionando el hecho de que los bancos también utilizan las MT. Por lo tanto, el flujo de fondos es diferente.

Si hay dudas: utilizamos un banco, no hay dudas o hay un riesgo, entonces se trata ... todo es sencillo...

3. Las instituciones financieras serias y no tan serias son más propensas a leer sus normas internas,

Las instituciones financieras serias y no tan serias son más propensas a leer sus normas internas, que ni siquiera están escritas en todo, así que tomémoslo como un axioma: no está permitido, pero tampoco prohibido... ¡en el jardín!

Nos apartamos, y luego veremos...

O la exigencia de utilizar únicamente software de producción nacional, por ejemplo.

¡Puertos! Y no todos pueden ser utilizados... Leí sobre ello una vez...

*

Bueno, y factores como la costumbre y el "trabajo para el software".

Fin.institution: funciona y está bien...

Los programas informáticos tampoco tienen ganas de escabullirse de los comederos de mantenimiento. Para siempre.

;) Mientras el banco esté en pie y el software funcione allí el desarrollador de Hitrine está contento y lleno...

 
La MT5 tiene bombos desde hace tiempo, sólo hay que esperar un poco.