¡No es asunto de Mashka! - página 9
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Además, cuando le pido que proporcione una previsión con una barra de antelación, debe tener en cuenta que para usted resultará una previsión de 1 barra + el valor del retraso del grupo de su MA.
¿Qué tiene que ver el retraso con esto? Ni el método de Burg, ni el de NS ni el tuyo saben nada del retraso de MA. Para estos métodos es sólo BP y nada más. Y entonces, si se calcula con precisión el valor futuro de la MA, también se calculará con precisión el valor futuro del precio. ¿Qué tiene que ver esto con cualquier lag??????
Ya sabes. ¡Y eso debería ser suficiente!
Supongamos que tenemos un LPF con una ventana de promediación de N barras. Buscamos el valor actual de MA utilizando el esquema s[j]=SUMA{Open[j-i]}/N, donde i va de 0 a N. En esta formulación, el retraso del grupo es N/2. Por lo tanto, si quiere mirar hacia adelante una barra de la serie de precios, debe compensar el retraso y hacer un vector de previsión N/2+1 barras por delante del valor actual de la MA. Esa sería la barra de predicción hacia adelante (en relación con la serie de precios).
Además, cuando le pido que proporcione una previsión con una barra de antelación, debe saber que para usted resultará una previsión de 1 barra + el valor de retardo del grupo de su MA.
¿Qué tiene que ver el retraso con esto? Ni el método de Burg, ni el de NS ni el tuyo saben nada del retraso de MA. Para estos métodos es sólo BP y nada más. Y entonces, si se calcula con precisión el valor futuro de la MA, también se calculará con precisión el valor futuro del precio. ¿Qué tiene que ver esto con cualquier lag??????
Ya sabes. Y eso debería ser suficiente.
Supongamos que tenemos un LPF con una ventana de promedio de N barras. Buscamos el valor actual de MA utilizando el esquema s[j]=SUMA{Open[j-i]}/N, donde i va de 0 a N. En esta formulación, el retraso del grupo es N/2. Por lo tanto, si quiere mirar hacia adelante una barra de la serie de precios, debe compensar el retraso y hacer un vector de previsión N/2+1 barras por delante del valor actual de la MA. Esa será la previsión para la barra que viene (en relación con la serie de precios).
Seryoga, o no entiendo algo o te has hecho un lío con la solución. Francamente, no entendí mucho lo de la difracción y su conexión con la posibilidad de pronosticar (no había encontrado esa relación en ninguna fuente), y no entendí absolutamente nada del vector N/2+1:o)
Supongo que tal vez mis escasos conocimientos de matemáticas no me ayudan a entender el problema en profundidad, pero si se trata de pronosticarel precio 1 barra por delante usando MA rezagado, lo estoy haciendo de forma muy sencilla. En lugar de tediosas explicaciones, doy una imagen (CONECTADA):
Hay que pasar de MA a precio y es fácil, la imagen lo muestra todo y la solución se reduce a una ecuación elemental. Del mismo modo, avanzando hacia el futuro, se puede reconstruir la serie.
Seryoga, definitivamente soy tonto, ¿por qué necesitas este vector N / 2 1? Sí, y no te olvides de alabar la creatividad tan artística :o)
Por cierto, Seryoga, ¿cómo has determinado simplemente que el rango de precios está por las nubes? ¿Tiene pruebas de este humilde hecho?
En ningún lugar he afirmado que la gama de precios sea diferenciable.
Olvida todo lo que he dicho sobre N/2+1. Como has retratado correctamente y MUY bien, tenemos un Close generado y tenemos que hacer una predicción para el siguiente, y da igual el camino o el algoritmo.
¿Explica que hay una Y en la figura inferior? Y por qué se incluye en la suma. O Y es una serie de precios y la forma correcta es:
(1/N)*(x2+x3+...+xN+Y[i-1])=M
Y[i]=M*N-(x2+x3+...+xN)
¿Es así?
En ningún lugar he afirmado que la gama de precios sea diferenciable.
Olvida todo lo que he dicho sobre N/2+1. Como has retratado correctamente y MUY bien, tenemos un Close generado y tenemos que hacer una predicción para el siguiente, y da igual el camino o el algoritmo.
¿Explica que hay una Y en la figura inferior? Y por qué se incluye en la suma. O Y es una serie de precios y la forma correcta es:
(1/N)*(x2+x3+...+xN+Y[i-1])=M
Y[i]=M*N-(x2+x3+...+xN)
¿Es así?
No es así. Supongo que no me convertiré en León Tolstoi o al menos en uno de los Kukrynikov. Y mi juego de palabras expresivo y artístico es claramente patético :o( El valor de"Y" simboliza el precio futuro (para la barra que viene) que estamos buscando, la línea vertical en negrita es el ahora. He supuesto que con MA nos referimos a la media, creo que es lo que hemos escrito antes:
Para el momento actual (por ahora) y para el pasado conocemos estos mu's. Prediciendo una cadena de estos mu's (más literario decir MA con alguna ventana fija N) tomamos sus valores históricos y predecimos el futuro (por cierto, si predecimos el precio, sólo esta cadena, todo lo demás simplemente no se puede predecir). Ahora mira la fórmula de arriba - tienes un término izquierdo conocido, no conoces sólo un valor de la suma de la derecha, es el valor del precio futuro.
Recuerde que tenemos una ventana fija, así que tomamos esta ventana y la desplazamos a la cuenta atrás por delante y calculamos la media del pronóstico para esta ventana desplazada. La definición de una media prevista no difiere de una media "no prevista": es la suma de las series dividida por su longitud. Pero para una previsión mu es la suma de las series conocidas excepto un valor de precio (valor futuro), que debería aparecer en el futuro, pero que "no rompería" la igualdad para la previsión mu. En otras palabras - cuál sería el precio futuro para que la media de una serie de longitud N sea igual a la mu predicha, esto es:
Seryoga, no sé cómo explicarlo si no, es algo muy trivial. Pero si no lo entiendes, te explico más, que soy un famoso explicador :o)
Ahhhh! Ahora vas a estar en mi lugar también - vas a explicar.
Ahora, volveré a leer lo que intentas decir y haré una o dos preguntas :-)
Um... hasta ahora sólo percibo que te crees muy perspicaz...
una vez más.
Entonces, no ha pasado ni media hora... Pregunta: ¿cómo se predice la media de la ventana para la cuenta atrás que se avecina?
1. se adelanta al valor anterior;
2. primera opción + término lineal;
3. segunda opción + cuadrática;
4. algo más.
¡Bingo! ¡¡¡Jugado y adivinado todo!!! ME ESTÁS TOMANDO EL PELO ????
Так, не прошло и получаса... Вопросик: а как ты прогнозиоуешь среднее по окну на отсчёт вперёд? варианты ответов:
1. se adelanta al valor anterior;
2. primera opción + término lineal;
3. segunda variante + cuadrática;
4. algo más.
"Serega, te lo he dicho desde el principio - hago previsiones de MA por el método de Bourg . Te he dicho cómo lo hago, he dibujado gráficos y lo he explicado con detalle - sólo tienes que leerlo una vez más. O tú o yo le estamos cogiendo el tranquillo, o tú lo tienes claro y ahora te burlas de mí. ¿Dónde he escrito sobre ello, señalando con el dedo?
Hmmm... hasta ahora sólo he percibido que te crees muy astuto...
Pensé que entenderías lo que estoy escribiendo. Seryoga, trato de evaluarme lo más objetivamente posible, aunque hay torceduras. ¡¡Estás bromeando!! Bien, bien.
El neutrón escribió (a):Esta es una cuestión filosófica seria. Seryoga, haría falta mucha cerveza y tiempo, reunidos en un mismo lugar con nosotros, para que te lo contestara.
Un amigo mío llamó a un amigo, un antiguo compañero de clase. Hablaron durante unos 20 minutos y luego, palabra por palabra, resultó que el número de teléfono se había marcado mal...:)
(no es un cuento, es verdad).
Pensé que entenderías lo que estaba escribiendo. Seryoga, trato de evaluarme lo más objetivamente posible, aunque hay torceduras. ¡¡¡TIENES QUE ESTAR BROMEANDO!!! Muy bien, de nada.
¡Sergei, relájate! - Se te está quitando :-)-)
Entonces, ¿cuándo evaluamos los resultados de la predicción?
Pensé que entenderías lo que estaba escribiendo. Seryoga, trato de evaluarme lo más objetivamente posible, aunque hay torceduras. ¡¡¡TIENES QUE ESTAR BROMEANDO!!! Muy bien, de nada.
¡Sergei, relájate! - Se te está quitando :-)-)
Entonces, ¿cuándo vamos a evaluar los resultados de la previsión?
A grandes rasgos, si se presenta hoy, mis sugerencias son las siguientes:
Ahora (quiero decir rápidamente) puedo repartir:
Aclara, ¿estás seguro de que quieres 1 bar? Voy a contar por un día para 1000 cuentas y prefiero no perder el tiempo. Bien, indicaré el signo de la primera barra predicha en el "lío predictivo" general y luego seleccionaré los datos por ella.
Con esa configuración puedo hacer el cálculo durante la noche o mañana.