¡No es asunto de Mashka! - página 4
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a Neutrón
Realmente no es tan simple, la imagen muestra uno de los mejores gráficos, estadísticamente no es tan bueno, y por lo tanto es muy arriesgado utilizar este enfoque. Para obtener la MA de previsión (no importa qué método) no es suficiente para el comercio, debemos estimar el comportamiento del precio alrededor de esta MA. Si reconstruimos los valores del precio directamente, causará errores significativos. He intentado calcular niveles estables de "precio restablecido", pero no he quedado del todo satisfecho con el resultado: aunque ha habido algún beneficio, no voy a hacer ninguna afirmación definitiva sobre su estabilidad.
a Neutrón
Seryoga, quizás no te entiendo muy bien. Aquí hay una sección arbitraria (sólo se muestran H y L):
En otras palabras, sólo se muestran las limitaciones del desarrollo del proceso. Sí, también hay una "entrada" y una "salida" para cada dato. Seryoga, ¿puede decir dónde se "asienta lo real", lo más cercano a algún proceso de verdad nebulosa?
Bien, sigamos y expliquemos. Para este proceso, se necesita
Calculado ACF para ellos:
Y ACF para las primeras diferencias:
Otra pregunta: ¿cuáles son las diferencias? ¿De qué correlación vacía estás hablando? Qué 10%???? ¿Quizás estoy haciendo algo mal?
a Neutrón
Realmente no es tan simple, la imagen muestra uno de los mejores gráficos, estadísticamente no es tan bueno, y por lo tanto es muy arriesgado utilizar este enfoque. Para obtener la MA de previsión (no importa qué método) no es suficiente para el comercio, debemos estimar el comportamiento del precio alrededor de esta MA. Si reconstruimos los valores del precio directamente, causará errores significativos. Intenté calcular niveles estables de "precio restablecido" pero no quedé satisfecho con el resultado, aunque tuve algunas ganancias.
Tengo la fuerte sensación de que Seryoga estaba prediciendo el ACF, y va a recuperar la BP por ello. Pero podría estar equivocado.
Por lo que tengo entendido, la variante del enfoque de Neutron descrita en realidad no predice el nivel de precios sino el momento del máximo.
Tengo la fuerte sensación de que Seryoga estaba prediciendo el ACF, y va a recuperar la BP por ello. Pero puede que me equivoque.
Para obtener el nivel de precios en esta variante, es necesario resumir varios incrementos. Si un error no es normal para ellos (incrementos), es posible alejarse bastante (del objetivo).
P.S. Sí y si es normal también, las estadísticas no tendrán tiempo de jugar en un intervalo relativamente corto.
fue un pensamiento en voz alta y creo que fue mi pensamiento :o)))
PD:
Прогноз АКФ - это что-то новенькое в трейдинге...
Admito que no sólo me entretuve, sino que también exageré. Suele ocurrir :o)
Todavía no lo entiendo del todo:
Se trata de un intento de predecir la primera derivada de un МА ideal (el que no tiene retardo y cuya primera derivada da señales de entrada/salida absolutamente precisas, mostradas en la figura con una línea roja sólida). Lo hice así: retrocedí en la escala de tiempo desde el valor actual de la derivada por N barras y encontré la suma ponderada de n derivadas comunes de MA (las que tienen retardo), la igualé al valor de la línea roja y resolví un sistema de ecuaciones lineales para los pesos. Luego, conociendo estas ponderaciones, multiplico los valores actuales de las MAs rezagadas por ellas y obtengo el valor previsto de una MA ideal "por ahora".
En la fig. he hecho una previsión para seis compases por delante. Podemos ver que la previsión no se retrasa con respecto a una MA ideal, aunque en alguna parte difiere considerablemente de la última en términos de amplitud, es decir, la idea resultó no ser absurda, aunque un intento de ampliar el horizonte de previsión conduce a la "dispersión" de la serie de previsión. He adjuntado una animación que muestra la dinámica de estabilidad del pronóstico mientras se intenta aumentar el horizonte de 0 barras a 10 (un cuadro - una barra+).
¿Es la primera derivada sobre 200 muestras la que cambia así? ¿Y cuál es la cita? Seryoga, por favor, explica.
a Neutrón
Seryoga, quizás no te entiendo muy bien. Aquí hay una sección arbitraria (sólo se muestran H y L):
En otras palabras, sólo se muestran las limitaciones del desarrollo del proceso. Sí, también hay una "entrada" y una "salida" para cada dato. Seryoga, ¿puede decir dónde se "asienta lo real", lo más cercano a algún proceso de verdad vaga?
Bien, sigamos y expliquemos. Para este proceso tomamos
Calculado ACF para ellos:
Y ACF para las primeras diferencias:
Otra pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿De qué correlación vacía estás hablando?
¡No lo entiendo! Mi forma de verlo es la siguiente:
El coeficiente de autocorrelación se construyó para las series de primera diferencia Alta, Baja y (Alta+Baja)/2.
He metido la pata en un diez por ciento de autocorrelación positiva, pero sin embargo el efecto es notable.
¿Es la primera derivada en 200 muestras la que cambia? ¿Qué es esta cita? Seryoga, por favor, explica.
¡Oh, qué interesante!
Esto es lo que ocurriría si las entradas del sumador no se sumergieran en las máscaras de retardo, sino en sí mismas :-) es decir, en la primera derivada de la MA ideal.
Esto ya es una previsión para la anchura de la ventana, es decir, ¡para 100 barras!
Quizá haya un error en el código... No puede ser.
A continuación se muestra una ávida con la dinámica de aumento del horizonte de 0 a 100 bares.
a Neutrón
Eso fue hace mucho tiempo, no recuerdo de dónde salió, algún libro, pero también es una forma de estimar la autocorrelación:
aunque... No soy muy matemático :o)))
Ну, да, первая производная от двойного прогона ФНЧ (вперёд-назад) с окном усреднения 100 баров. Окно слегка условно, поскольку для анализа я использовал МЕМА, но это не принципиально. Использовался ряд минуток EUR/JPY.
Ya he admitido que soy un poco exagerado. No pude ocultar este hecho médico durante mucho tiempo :o)