¡No es asunto de Mashka! - página 3
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a Neutrón
Seryoga, estoy un poco confundido (no prestes atención, es residual de la cerveza :) Por favor, ¿cómo has calculado la correlación mutua entre MA? ¿[ MA(n) y MA(n+1)] entonces[MA(n+1) y MA(n+2)] o de alguna otra manera?
No está muy claro de dónde proceden estos valores. Al fin y al cabo, a partir de una ventana de longitud 20 y superior la correlación entre MAs es muy fuerte y como consiguieron el 20% de diferencia y luego como consiguieron las ventanas 6, 80 y 300. ¡Esto no es posible! Pero si ha calculado, por ejemplo,[MA(n) y MA(n+k)], ¿en qué se ha basado para elegir esta k (condiciones de adelgazamiento)?
He calculado el coeficiente de correlación entre las derivadas de las mezclas utilizando la fórmula
Donde X e Y son dos vectores unidimensionales de igual longitud. Bien, entonces hice un bucle a través de todas las obleas y tracé la curva de correlación mutua. Luego, utilicé diferentes periodos, mirando los coeficientes y elegí los que me satisfacían. He dado las cifras 10, 100 y 300 de memoria, si necesitas cifras más precisas, tendrás que esperar.
Para ser absolutamente preciso, la condición de adelgazamiento la tomé del requisito de fak<30%. Esto se cumple si los períodos de las ondas vecinas se correlacionan como una potencia de 5 o incluso de 6.
...
He calculado el coeficiente de autocorrelación entre las derivadas de los mash-ups utilizando la fórmula
...
Donde X e Y son dos vectores unidimensionales de igual longitud. A continuación, hice un bucle con todas las obleas y tracé la curva de correlación cruzada. Luego, utilicé diferentes periodos, mirando los coeficientes y elegí los que me satisfacían. He dado las cifras de 10, 100 y 300 de memoria, si necesitas cifras más precisas, tendrás que esperar.
Ya veo. Gracias.
Aquí están los resultados fritos de las pruebas de este sistema.
Se trata de un intento de predecir la primera derivada de una MA ideal (la que no tiene retraso, y cuya primera derivada da señales de entrada/salida absolutamente precisas, mostradas en la figura con una línea roja sólida). Lo hice así: me moví hacia atrás en la escala de tiempo desde el valor actual de la derivada por N barras y encontré la suma ponderada de n derivadas comunes de MA (las que tienen rezago), la igualé al valor de la línea roja y resolví un sistema de ecuaciones lineales para los pesos. Luego, conociendo estas ponderaciones, multiplico los valores actuales de las MAs rezagadas por ellas y obtengo el valor previsto de una MA ideal "por ahora".
En la fig. he hecho una previsión para seis compases por delante. Podemos ver que la previsión no se retrasa con respecto a una MA ideal, aunque en alguna parte difiere considerablemente de la última en términos de amplitud, es decir, la idea resultó no ser absurda, aunque un intento de ampliar el horizonte de previsión conduce a la "dispersión" de la serie de previsión. Adjunto un video que muestra la dinámica de la estabilidad del pronóstico cuando se intenta aumentar el horizonte de 0 barras a 10 (un cuadro - una barra+).
La previsión de 10 bares es demasiado buena.
No arruines el resultado, confórmate con la previsión de 5 bares))
a Neutrón
Grandes resultados (a ojo :o)). Los valores atípicos, creo, se pueden cortar fácilmente. Ahora, conociendo la previsión MA para un cierto número de barras por delante es posible reconstruir la serie temporal en el gráfico de previsión.
PD: He desenterrado mi experiencia en la previsión basada en MA. Hice una previsión de unos 5 compases (el máximo para mi método es 10-12, pero miente demasiado):
EURUSD, horas
- las cruces negras simbolizan (H+L)/2
- la línea negra es MA con una ventana de 5 barras
- la línea gris es la serie futura reconstruida
La recuperación se hizo durante 5 cuentas, luego se adelantó la "cuenta actual" en 5 cuentas y se repitió la previsión, y así sucesivamente hasta el final del rango en cuestión. Aquí hay un poco para una mejor visibilidad :o)¡Sergei, maldita sea!
La construcción de (H+L)/2 es una integración oculta y no se puede utilizar en problemas de predicción de ninguna manera. La cuestión es la siguiente: si se toma un PA aleatorio, las primeras diferencias no están correlacionadas, pero si se construye una serie (H+L)/2 sobre estos datos, ¡se obtiene inmediatamente una autocorrelación positiva a un nivel de decenas de puntos porcentuales! Nadie le presta atención, pero se detienen adiabáticamente en la última al elegir todas las combinaciones posibles de series de precios para la construcción de un indicador, porque aparece una ilusión de previsibilidad.
Una vez más, construyes una predicción de la PA (H+L)/2 positivamente autocorrelacionada, lo cual no es muy difícil, cualquier ordenador sirve, ¡pero no te va a acercar a la predicción de la PA inicial! Piénsalo.
P.D. Para comprobar su código, deje que se ejecute no en la serie (H+L)/2, sino en la serie de precios de apertura. Siente la diferencia.
No creo que sea tan sencillo. Se puede predecir un wop (simple) con una precisión de 0,5 pips (aunque con una barra de antelación). Pero si es un wop de 100 ventanas, se equivoca 100 veces más cuando el precio se recupera.
Nadie se rompe la camisa. Así que, a estropear :-).
Por cierto, si no se limita en número de problemas a resolver (añadiendo así un sistema de 30-80) y otros tantos dummies bastante correlacionados (r>0,9) es posible profundizar un poco más en el horizonte de previsión. Aunque no es crucial.
a Neutrón
Realmente no es tan sencillo, la imagen muestra uno de los mejores gráficos, estadísticamente no es tan bueno, y por lo tanto es arriesgado utilizar este enfoque. Obtener el pronóstico de la MA por cualquier método (no importa qué método) no es suficiente para el trading, debemos estimar cómo se comporta el precio alrededor de esta MA. Si reconstruyes los valores del precio directamente, obtendrás errores significativos. Intenté calcular niveles estables de "precio restaurado", pero no quedé satisfecho con el resultado, aunque hubo algún beneficio, pero no puedo hacer afirmaciones inequívocas sobre su estabilidad.
Конструкция вида (Н+L)/2 это скрытое интегрирование и испоьзовать её в задачах прогноза нельзя ни вкоем случае. Фишка вот в чём, если взять случайный ВР, то первые разности в нём не коррелированы, одноко если построить на этих данных ряд (Н+L)/2 сразу получим положительную автокорреляцию на уровне десятка процентов! На это никто не обращает внимания, но преберая всевожможные комбинации ценового ряда для построения индикатора, адиабатически останавливаются на последней т.к. возникает иллюзия предсказуемости.
He pensado mucho en ello y he llegado a lo siguiente: es una falacia (por supuesto, esto es sólo mi opinión).
Una vez más, estás haciendo una predicción de la PA autocorrelacionada positivamente (H+L)/2 que no es muy difícil, cualquier ordenador puede hacerlo, ¡pero no te está acercando a la predicción de la PA inicial! Piénsalo.
Pero lo predigo... por supuesto, no siempre funciona. Fíjese bien en la imagen: es una previsión de BP para 5 barras por delante. Y todavía tienes que ir a la previsión de BP.
P.D. Para comprobar su código, deje que se ejecute no en la serie (H+L)/2, sino en la serie de precios de apertura. Siente la diferencia.
La construcción de (H+L)/2 es una integración oculta, y no se puede utilizar en problemas de predicción en ningún caso. El truco es el siguiente: si se toma un PA aleatorio, las primeras diferencias del mismo no están correlacionadas, pero si se construye una serie (H+L)/2 sobre estos datos, ¡se obtiene inmediatamente una autocorrelación positiva a nivel de decenas de puntos porcentuales!
Esto es lo que no entiendo del todo. Estaría claro si las parcelas de integración se superpusieran, pero no es así. ¿Quizás se tomó una PA pseudo-aleatoria en lugar de una aleatoria? Es sólo por la idea se construye de acuerdo a una determinada ley y es bastante predecible (si esta ley es conocida o restaurada). Sin embargo, este tema se debatió recientemente en https://forum.mql4.com/ru/11556.